FOMCは利上げ見送り! ベテランの強みを生かしてポートフォリオの強化を!!

世界中の投資家の注目を集めていたFOMCにおいて、9月の利上げは見送られました。利上げを行うことで引き起こされる世界的な金融市場の混乱というリスクを避けた格好です。

ひとまず10月下旬に開催される次回のFOMC以降に判断が持ち越されたため、年内は引き続き雇用等の景気指標の結果に左右される展開となることが続くと想定されます。

昨年のユーロドルのような明らかなトレンドが生まれにくい状況の中、実はこのところ、ベテランストラテジーの安定ぶりが目立ってきており、その存在を再び見直しています。

すでにイマコレに登録されている「TidalWave EURUSD」「PipSniper NZDUSD」などは2008年に稼働を開始している超ベテランのストラテジーです。

今回ご紹介する「WaveRider EURUSD」もその超ベテランのストラテジーの一つであり、すでに約7年の運用実績を誇ります。

ベテランストラテジーの強みはいろいろな相場を経験してきた上で実績を残しているという点ですが、「WaveRider EURUSD」は負けが小さく、長期の損益曲線も右肩上がりの実績をもつ頼りになるストラテジーです。

☆頼りになるベテランの力 WaveRider EURUSD☆


「WaveRider EURUSD」
には現在、半年右肩上がりの「銀の卵」ステータスが点灯しております。
上図の統計期間3ヶ月の損益曲線を見ても右肩上がりとなっており、直近の状況は良好です。

「WaveRider EURUSD」は稼働開始日が2008/10/1となっており、約7年間という長期にわたって稼働を続けている大ベテランのストラテジーです。新しいストラテジーが次々と生まれていく中で、ミラートレーダー内で長期にわたって稼働を続けていること自体がそもそも優秀なロジックの証でもありますが、「WaveRider EURUSD」のすごいところはその7年間の運用においても右肩上がりの実績を残していることです。

上図の稼働以来の損益曲線は約7年間の実績となりますが基本的に右肩上がりとなっております。
ただし、よく見ると今年2月3月のように下値のサポートを割り込んで新安値をつけるような局面ではドローダウンを発生させていますので、相場が極端に変調する局面では注意が必要です。

「WaveRider EURUSD」の特長としては、最大ポジション数が1ということもあって、ポジション量に頼って実績を残すのではなく、相場の方向性を見極めてエントリーするタイプです。勝率自体は45%前後とそれほど高くはないものの損小利大を貫くことで右肩上がりの利益を継続してきました。

直近半年間のトレンドの変化や凪の状態、そして先月末からの不安定な市場においても好調を継続しており、今頼りにできるストラテジーです。

2015年初のようにユーロ不安とドル一極集中という市場の大きなテーマがちょうど重なるような、ある意味ユーロドルにとってトレンドが分かりやすい極端な状況が生まれるようであれば稼働状況に注意する必要があります。

現時点では、株式市場や商品市場、そしてドル利上げにともなう新興国や資源国通貨の動向に不安とあわせて関心が高まっている状況ですので、以前のような一方的なユーロ安は考えにくい状況です。

繰り返しになりますが、「WaveRider EURUSD」は数々の相場変動を乗り越えて実績を上げてきたベテランのストラテジーです。ポジション数が1であることから、ドローダウン自体がそれほど大きくなく、ポートフォリオの軸として稼働させやすいストラテジーです。

その一方で、「WaveRider EURUSD」単体では取引回数もさほど多くないため、ストラテジーを組み合わせてきちんとポートフォリオを組んで運用することが大切になってきます。

今、稼働するのにオススメしたいストラテジーとして紹介したいのが、同じく今週イマコレに追加した「EWP-Fidela GBPCHF」になります。

「EWP-Fidela GBPCHF」は損切りの後でも強気に同一方向にポジションをとり直すなど、自身の相場判断に自信を持っている、負けん気の強いストラテジーです。

☆やられたらやり返す!! EWP-Fidela☆

現在、半年右肩上がりの「銀の卵」のステータスが点灯しております。
損益曲線がギザギザの形状で右肩上がりとなっていることが分かりますが、どのような取引を行っているのでしょうか。取引の詳細を確認してみようと思います。

次の図は直近1ヶ月の損益曲線に売買サインを表示させたものになります。

売り注文または買い注文を連続して発注しており、トレンドに沿う形でエントリーを行っていることが分かります。また、連勝中でもしっかり方向転換を行なうなど、トレンドの判断が優秀です。

「EWP-Fidela GBPCHF」の特徴的な動きとしては、例え損切りを行ったとしてもトレンドが継続していると判断すれば、すかさず同一方向へエントリーを行う強気のトレンド判断にあります。

トレンド判断が現在の相場にマッチしていることから、損切り直後のエントリーであっても利益を上げており、その都度利益更新となっています。


「EWP-Fidela GBPCHF」は最大保有ポジションが4、稼働以来の最大連敗数が8ですので、実質2回方向取りに失敗した経験があります。

この最大連敗は稼働当初に起きたものですが、買い方向で損切りの後、売りでエントリーし再び損切りになっています。そのため、損切り後に方向転換を行うようなときは、ストラテジーの特長であるトレンド判断が上手くマッチしていなくなっている可能性が高いため、注意が必要です。

これまでのところ、同一方向でのエントリーにおいては4ポジ以下での損切りに抑えており、その後利益につなげていることから、トレンドの方向性判断が優秀なストラテジーと考えられます。

ルーキーストラテジーですので、まずはポジションを抑えて稼働を始めることをオススメします。

今後の運用については

FOMCを通過したとは言え、市場が落ち着くには相当の時間が必要と考えられます。現在の状況から考えると、大きなトレンドが出にくいことも予想されますので、しっかりとしたポートフォリオを組んで、相場変動に強い運用を心掛けます。

一例としては、今回ご紹介した「WaveRider EURUSD」などをポートフォリオの軸に据えて、「EWP-Fidela GBPCHF」「QQtrain AUDUSD」「QuantsST EURUSD」といった好調なストラテジーを組み合わせてポートフォリオを組みます。

具体的には、「WaveRider EURUSD」は長期間右肩上がりの実績を残しているベテランストラテジーですが最大ポジションが1であり、取引回数もさほど多くないことから、普段1万通貨の運用を行っているのであれば2万通貨にするなど、発注数量を他のストラテジーより厚めに設定します。

その一方で「EWP-Fidela GBPCHF」はルーキーストラテジーであり、今のトレンドに合わせて取引を行ないながら取引回数も比較的多いため、取引数量を控えめに設定します。

「WaveRider EURUSD」
等の長期での活躍が期待できるストラテジーは基本的に継続させつつ、「EWP-Fidela GBPCHF」などその他ポートフォリオに組み込むストラテジーは、入替えを視野に入れつつ稼働を見守る形になります。

「WaveRider EURUSD」
などは実際に長期のポートフォリオを組まれている方からも多くの支持を受けているベテランストラテジーですのでオススメです。

来週のイマコレ

※9月18日時点 Myシストレ24より(期間:3ヶ月)
※期間損益(円)は1万通貨当たりの金額(円)