実現損益だけで判断しない!! 防御の意識が高いストラテジー「CrossEdge USDCHF」

ストラテジー選択においては、皆さま「実現損益(円)」に目を向けることが多いと思います。お客様の利益に直結する情報ですので当然我々も重視しています。

しかしながら、「実現損益(円)」だけで選んでしまうと、成績が良い時には問題ありませんが、いざ不調となった際の見極めが難しいことも事実です。

これはいわば攻撃力だけを重視して選んでしまうことで起こるものであり、あらかじめ過去の最大ドローダウン等を把握することで、どの程度の防御力がそのストラテジーにあるのかを認識しておくことで運用がやりやすくなります。

以前からお伝えしております通り、イマコレストラテジーの選択は年間右肩上がりの「金の卵」、半年右肩上がりの「銀の卵」を重視しています。

今回は期間1ヶ月の実現損益が良い、いわば攻撃力の高いストラテジーだけでなく、過去12ヶ月のドローダウンが小さい、いわば防御の立ち回りに優れているストラテジーもあわせて選択しています。

ドローダウンが小さいストラテジーは入替等の頻度も少なく済み、安定度の高いストラテジーと考えられますので、ご自身のポートフォリオ入替に活用いただければと思います。

☆DDを低く抑えて年間右肩上がり! CrossEdge USDCHF☆

「CrossEdge USDCHF」は年間右肩上がりの「金の卵」、また「連勝更新中」「利益更新中」ステータスが点灯するなど非常に好調です。

「CrossEdge USDCHF」
の特長はその滑らかな損益曲線にあります。上図を見ていただけると分かるように、期間12ヶ月の損益曲線は大きなジグザグもなく、右肩上がりを描いています。

大きなジグザグがないというのはドローダウンが小さいことを意味します。
最大4ポジションまで保有するストラテジーであるにもかかわらず、期間12ヶ月の最大ドローダウンが-421.20pipsとかなり低く抑えられている理由はこのストラテジーの取引履歴を見ると分かります。

期間12ヶ月の勝率において91.67%と非常に高い数字を出しているのですが、それを支えているのは①早めの決済②必ずしも4ポジションまで保有しない慎重さにあります。

多くのポジションにおいて、朝方にエントリーしたものは当日または翌日までに決済を行っています。トレード時間を短縮することで、トレンドが変わらないうちに手早く決済することで連勝を重ねています。

この点は以前のレポートで紹介しました兄弟ストラテジーの「CrossEdge GBPCHF」と同じ傾向が見られます。
9月は無敗で16万円超の実績!! 今が旬のCrossEdge!
https://www.invast.jp/blogs/ima2-2/

「CrossEdge GBPCHF」(ポンドスイス)、「CrossEdge USDCHF」(ドルスイス)とも直近の成績はどちらも良好なのですが、大きな違いはその取引量にあります。

※期間12ヶ月の取引件数 10/15時点
CrossEdge GBPCHF336回
CrossEdge USDCHF:72回

早めに決済するロジックは同じでも、ポンドと米ドルでは当然値動きが異なるため、取引回数では大きな違いが出ています。

よりアグレッシブに利益を狙う際には「CrossEdge GBPCHF」(ポンドスイス)を、また最大ドローダウンの小ささ、つまりリスク管理をより強く意識した場合には「CrossEdge USDCHF」(ドルスイス)を選択します。

なお、今回ご紹介しております「CrossEdge USDCHF」は右肩上がりの実績を残している「金の卵」「銀の卵」つきのストラテジーの中でもトップクラスの最大ドローダウンの小ささ(期間12ヶ月、運用期間1年未満のもの除く)を誇っており、非常に安定性が高いストラテジーです。

過去の取引履歴においても、売買方向を転換する際にはむやみにポジションを積み増さないことが多くあり、慎重な取引を行なうストラテジーと考えられます。

☆コツコツ50pips利益確定 StayProfit CHFJPY☆


「StayProfit CHFJPY」
は登録後半年未満の「ルーキー」ストラテジーです。
とは言え、「実現損益TOP100」や「利益更新中!」が点灯しており、大変勢いのあるストラテジーです。



稼働開始日が今年の5月ということで実績も少ないため、最大ドローダウンの更新等の可能性は十分考えられるため、実績に関してはあらかじめ注意しておく必要があります。< br>

普段から4ポジションを建てることが多いストラテジーですので、方向性を2回間違えた際には8連敗となります。
過去の取引では損切りの目安として150pipsが1つの水準として意識されています。80pips以下での損切りもあるのですが、150pipsの損切りが8回と考えると、過去の最大ドローダウン程度はやはり起こりうると考えておく方が賢明です。

とは言え、成績自体は良好なのも事実です。今年6月以降は毎月継続して利益を上げています。
50pipsという中程度の利益確定幅がスイス円の状況にマッチしており、それが直近数ヶ月の安定的かつ好成績につながっていると考えられます。

ストラテジーのタイプとしては支持線や抵抗線を意識したブレークアウトを重視するストラテジーであることから、クロス円が大きく変動する際にも上手く対応できるストラテジーの1つとも考えられます。

「StayProfit CHFJPY」
を稼働させる際には、ルーキーストラテジーであることを考慮し、取引額をあまり高めに設定せず、必ず他のストラテジーと組み合わせてポートフォリオを作成することをオススメします。

今後の運用については
今回イマコレの選定においては、「金の卵」ないし「銀の卵」と合わせて、「期間12ヶ月の最大ドローダウン」を加味しています。そのため、直近の実績が大変好調だけども、過去の実績を見るとリスクが高いと考えられるストラテジーは選定されていません。

具体的には「金の卵」ないし「銀の卵」がついたストラテジーのうち、「直近1ヶ月の実現損益」がプラスで、「期間12ヶ月の最大ドローダウン」が3000pips未満のストラテジーが選定されています。

今回ご紹介した「CrossEdge USDCHF」をはじめ、「RagnarokSword EURGBP」「QQtrain AUDUSD」「WaveRider EURCAD」「Taiyo AUDUSD」などはその中でも「期間12ヶ月の最大ドローダウン」が1000pips未満という攻守に優れたストラテジーです。

ご自身のポートフォリオ内のストラテジーについては一度期間12ヶ月の最大ドローダウン等をご確認いただき、リスクが高すぎるものばかり選んでいるであれば、一部入替えいただくことをオススメします。

来週のイマコレ

※10月15日時点 Myシストレ24より(期間:1ヶ月) 
※期間損益(円)は1万通貨当たりの金額(円)
※☆印は期間12ヶ月の最大ドローダウンが1000pips未満