“実現損益”だけでなく”収益率”もあわせて確認すべし! 「上手い」「安い」「早い」の3拍子揃った『Taiyo AUDUSD』

先週末に発表された、サプライズ的な米国雇用統計の強気な結果を受けて、ユーロドルストラテジーが一気に成績を伸ばしました。Myシストレ上の直近1ヶ月のランキングでも実現損益上位に数多くのユーロドルストラテジーがランクインしています。

これらは利益を上げたストラテジーですので当然評価すべきですが、実際に稼働させる際には、どれくらいのリスクを背負ったうえでのものか確認いただいた方がベターです。

私は「(年間の)最大ドローダウン」を強く意識していますが、この場合、クリックしてストラテジーカードを確認する必要があります。

ランキング上で意識したい数字としては「収益率」に是非ご注目ください。
「収益率」は下記で計算されています。

収益率 = 期間の累積損益(円)/ 推奨証拠金

推奨証拠金は(必要証拠金×最大ポジション数)+過去3ヶ月の最大ドローダウン』または『5万円』のいずれか大きい方を採用しています。

つまり、推奨証拠金は必要証拠金と想定されるリスクを反映しているため、リスクが高いストラテジーはたとえ累積収益が大きくても投資収益率は低くなります。

実現損益が大きいのに、収益率が低いストラテジーであれば、それは過去に大きなドローダウンを経験しているということですので、注意が必要です。

その上で、どのような取引を行っているか確認いただければより良いストラテジー選択が可能となります。

今週は「収益率」において上位に表示される2つのストラテジーについてご紹介いたします。


☆上手い!安い!早い!の3拍子揃った Taiyo AUDUSD☆


「Taiyo AUDUSD」
は年間右肩上がりの「金の卵」、そして「利益更新中」「連勝更新中」などの成績の好調さを表すステータスと合わせて、「ユニット登録」や「人気急上昇」など数多くのステータス点灯が示す通り、実力と人気を兼ね備えたストラテジーです。

冒頭で3拍子揃ったと言ったのは、
『上手い!』
 ・・・収益率が期間12ヶ月で300%超。損益曲線も右肩上がりをキープ!

『安い!』
 ・・・期間12ヶ月の最大ドローダウンが700pips!
  ツꀀ
最大2ポジということもあり推奨証拠金も(現時点で)89,000円と非常に手ごろ!!

『早い!』
 ・・・平均取引時間は36時間とテンポの良い取引が期待できる!

ということ。

累積損益だけを見れば、他にも稼いでいるストラテジーがゴロゴロ存在しているものの、リスクを抑えて成績は右肩上がり、しかも推奨証拠金も手軽で使いやすいといった『Taiyo AUDUSD』のようなストラテジーは貴重な存在です。

取引のスタイルとしてはコツコツ型の高勝率タイプです。
おおよそは期間12ヶ月のカードに集約されており、平均利益は17pips前後、平均損失は23pips前後、そして勝率が75%前後と考えていただいて問題ありません。

早めの利食いで当日中に決済することも多いのですが、時折評価損を抱えて保有期間が長くなる時が垣間見られます。

今年の4月末には2ポジション抱えた状態で300pipsの損切りを行なったかと思えば、6月初には2ポジション抱えて340pipsの利益確定を行うなど、保有中に大きな変動に直面することも年数回ですがあります。

原稿執筆時点では評価損のポジションを抱えていますが、これが損切りとなった場合でも、スタートするタイミングとしては、これまでの実績を考慮すればまったく問題ないと考えられます。

☆ポジションコントロールが巧み! X112 EURGBP☆


「X112 EURGBP」
は年間右肩上がりの「金の卵」とあわせて、「連勝更新中」「利益更新中」といった直近の調子の良さを示すステータスが点灯しています。

注目していただきたいのは最大ポジション数4でありながら、期間12ヶ月の最大ドローダウンを-1,000pips未満に抑えている点です。

最大ドローダウンが大きいストラテジーは相場の変動に弱く、いざという時に連敗を重ねる可能性があります。逆に最大ドローダウンが小さいストラテジーは、「連敗が少ない」「損切りが早い」「エントリーが巧み」などのいずれか、または複数の要素を兼ね備えていると考えられ、稼働の際に重要な判断材料となります。

「X112 EURGBP」
の取引履歴を確認すると、ユーロポンドの3月から10月までのレンジ相場においては、負けたら方向転換を行う形で大きな連敗を避けています。


また、ミラートレーダー上でもストラテジータイプは「ブレークアウト」と記載されており、必ずしも順張りで取引するわけではありませんが、支持線、抵抗線を強く意識したストラテジーであることが伺えます。

時として数週間にわたりポジションを保有することもありますが、決済後のエントリーは比較的早いストラテジーです。為替において支持線や抵抗線は多くの方が重視するポイントですが、方向性の判断が明確だからこそ再エントリーも早いものと考えられます。

また、少なくともこの12ヶ月において方向性の修正もうまく機能していることから、ユーロポンドという同じ欧州通貨の特性も合わせて、活躍が期待されるストラテジーです。

長らくユーロポンドと言えば「Pminvestcapital」というレジェンドストラテジーの独壇場でしたが、
「X112 EURGBP」もそこに食い込める可能性を秘めています。

「Pminvestcapital」
自身も最近は復調しておりますので、長期の実績や取引の信頼性を重視される方は「Pminvestcapital」を、直近の実績やイキの良さを重視されるなら「X112 EURGBP」という選択も可能となっています。

今後の運用については

今回ご紹介した「Taiyo AUDUSD」、「X112 EURGBP」はいずれも期間12ヶ月の最大ドローダウンが-1,000pips以下という防御力に優れたストラテジーです。直近の稼働成績も良好であることから、すぐにでも使えるストラテジーです。

「Taiyo AUDUSD」
は期間12ヶ月の「収益率」が300%超とMyシストレ上でも3本の指に入るストラテジーであり、「X112 EURGBP」は期間1ヶ月、つまり直近の「収益率」において10本の指に入る優秀なストラテジーです。

基本的には期間12ヶ月の最大ドローダウンが小さいストラテジーはリスクをコントロールしているストラテジーですのでこれらでポートフォリオを構成します。その上で、入替え時には「収益率」を加味することでリスクを加味した上で成績の良いストラテジーを選択することができます。

運用に慣れてきた中級者以上の方であれば、時と場合に応じて攻撃的なストラテジーを盛り込んだり、より通貨分散を意識したポートフォリオを組むなど、より発展した形で自分自身のポートフォリオを臨機応変に組むことができるようになります。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。

※11月13日時点 Myシストレ24より(期間:1ヶ月) 
※期間損益(円)は1万通貨当たりの金額(円)
※☆印は期間12ヶ月の最大ドローダウンが1000pips未満