フルオートと裁量選択の融合でストラテジー選び!

9月は、8日に米ドル円が一時108円割れたところを底値に4%以上円安ドルに動き、対円通貨ペアは上昇トレンドとなりました。先週は、前半に法人税の大幅引き下げを盛り込んだトランプ大統領の税制改正案が好感され米ドル円は一時103円台を付けましたが、その後期待と不安が入り混じる中で少し頭を押さえられたかたちで終わりました。年末に向けてさらにドル高円安を予想する声も出始めていますが、週末に再度北朝鮮がミサイル発射準備をしているとの報道もあり、再度地政学リスクが高まる可能性がありますので、ポジション管理には十分ご注意ください。

さて、シストレ24では、特に英ポンド円の上昇に伴い1ポジションで900pips以上の利益確定をするストラテジーも出ており、8月までのようなコツコツタイプのストラテジーが活躍する環境から徐々にスイングタイプのストラテジーが活躍するマーケット環境へ変わり始めた様子です。もちろん、すべてスイングタイプのストラテジーに偏らせてしまうのは早計ですので、マーケットの急変動にも対応できるよう、スイングタイプ、コツコツタイプを組み合わせてポートフォリオを組むことをお勧めいたします。

 

■イマコレストラテジーの成績

コツコツタイプのEURGBP1688(NZDUSD)が大きく利益を獲得としたものの、API1TBX (GBPJPY)は2週連続プラスで獲得した約600pipsの利益を吐き出してしまう格好になってしまいました。調子が良い時に切り替えるのはやっぱり人の判断ではできないですね。フルオートだったならこういう経験を避けられる可能性があるのでしょう。もしかしたら、フルオートで2つのストラテジーを選び、もう1つを裁量で選ぶという運用方法が良いのかもしれないと考える今日この頃です。

2017/9/25~2017/9/30 5:50

■今週のイマコレストラテジー

今週のイマコレは、好調EURGBP1688(NZDUSD)は継続し、あとの2つは、6ヶ月実現損益(降順)・1ヶ月の収益率70%以上・1ヶ月取引回数15回以上、その他バッドステータスを除く等のフルオート設定で選ばれたストラテジーです。それがEvolution(USDCAD)Return(AUDCHF)です。フルオートの設定は、まだこれが最適というものではありませんので、いろいろ試行錯誤していきたいと思いますが、フルオートによる自動化と裁量判断とを組み合わせて、より良い成績にチャレンジしていきます。

 

フルオート設定内容

 

Evolution(USDCAD)

まだ「金の卵」ステータスがつくまでには至っていませんが、「損小利大」「一発」「ベテラン」ステータスが組み合わさった期待の持てるストラテジーです。対象が米ドルカナダドルとあまり慣れない通貨ペアですが、ここ最近のドル買いの勢いを利益に繋げています。

 

〇ミラートレーダー統計情報

 

〇売買傾向

典型的な「損小利大」タイプで勝率は高くないものの、平均利益が買いでも売りでも+140pips前後、損切りは▲80pips前後とバランスが良さそうです。

 

〇統計情報

直近6ヶ月は勝率も高く、ドローダウンも小さいことが分かります。米ドルカナダドルの下落トレンドが始まったのが今年3月頃なので、ちょうどそのタイミングに乗って利益を伸ばしてきた様子です。ただ、現在、トレンドの変わり目にきていますので、ここも上手く乗れるかがポイントです。

 

〇損益分布(12ヶ月)

損切りはおよそ▲120pips前後で安定しています。

 

Return(AUDCHF)

「コツコツ」ステータスはついていませんが、比較的小さな利益確定を繰り返し勝率で稼ぐタイプです。とはいってもEURGBP1688ほど短期高回転型ではありません。

 

〇ミラートレーダー統計情報

 

〇売買傾向

平均利益、平均損失を見比べてしまうと選びにくいですが、1年間のトラックレコードで9割近い書率というのはもの凄く高い数値だと思います。

 

〇統計情報

平均損失を見ると一見損が大きく”コツコツドカン”を連想するかもしれませんが、最大ポジションが2のストラテジーなので最大ドローダウンが1年間で▲1,000pips未満と比較的小さくなっています。

 

〇損益分布(12ヶ月)

時々発生するドカンは確かに心配ですが、これだけ勝率が高ければカバーできるでしょう。

 

■リアル口座運用状況

2週連続プラスの後は2週連続停滞気味で、大きなマイナスにはならないもののプラス方向にも持っていけない状況が続いています。ストラテジーを3つに分散していますが、どうもトントンで終わってしまいがちです。リスク分散という観点では正解ですが、やはり利益を追っていくためにはどこかで絞込が必要なのでしょうか。

 

〇現在のポートフォリオ