リスクオフのマーケットはコツコツタイプで乗り切る!

8月4日の米雇用統計が強い内容だったことからドル安ムードの変化が期待されていましたが、北朝鮮問題の深刻化によりマーケットにリスクオフムードが広がり、また8月11日発表の米国消費者物価指数(CPI)が予想を下回る結果を受けてドル安円高が進行する週となりました。これを受けて米国の年内追加利上げへの期待は後退するとともに、ユーロドルの買い戻しが強まり1.18台を回復してきました。

こうしたマーケット状況の下で、シストレ24ではリスクオフの膠着相場に強いストラテジーが1ヶ月の実現損益上位を占めていますが、リスクオフが和らいだ時には逆に損切りが先行しやすいため、ストラテジー選択には十分ご注意ください。

 

■イマコレストラテジーの成績

先週稼動したストラテジーはKingSword(EURUSD)とNewHope(AUDJPY)の2つでしたが、KingSwordは取引1回、NewHopeは取引なし、という結果でした。一方、稼動停止したストラテジーのうちイマコレで長く稼動していたAPI1TBX(GBPNZD)は持ち越していた4ポジションを利益確定してくれました。その後は新規シグナルを発信していませんので稼動停止が正解だったかどうかは分かりませんが、目先マーケット状況とかみ合わなくなっていることは確かでしょう。また、好調だったSen-Sen(USDCAD)も8/4と8/7の損切り後に保有したポジションもつかまっており、本来の早めの利益確定ができなくなっているようで、これも稼動停止は正解だったと考えています。

 

2017/8/7~2017/8/12 5:50

■今週のイマコレストラテジー

こうしたマーケット状況では、ストラテジーもなかなかポジションを持ちにくいのかもしれませんが、KingSword(EURUSD)、NewHope(AUDJPY)は特に外す理由も見当たらないため、今週も引き続き稼動いたします。

これに加えて、このリスクオフの動きで成績を上げている実現損益上位のベテランストラテジーの中に中堅ストラテジー(稼動6ヶ月以上1年未満)のMei(USDCHF)に注目いたします。

1ヶ月の実現損益トップ10を見ると、100-NBA、FX001、Auto-Onlineなど、シストレ24を長くご利用いただいている方にはお馴染みの名前が目に付くでしょう。過去の動きから見ると、彼らの名前を目にするのはリスクオフ相場となっていることが多い傾向があります。ただ成績の変化も激しいため、直近の成績が良いからといって選ぶと成績が一変してしまうことを幾度となく経験しました。とはいえ、こうしたリスクオフ環境では、損小利大型のストラテジーがなかなか活躍できないことは皆さん肌で感じていることでしょう。そこで、今回は目先のプラスを狙って、他のベテランストラテジーと比べると経験は少ないかもしれませんが、直近勢いを感じるMei(USDCHF)を選びました。

Mei(USDCHF)

USDCHFという通貨ペアは、元々日々の変動はそれほど大きくない通貨ペアで、直近1ヶ月では約70pips程度です。その中で、平均取引時間も比較的短く平均利益が+65.87pipsという結果は、このストラテジーのロジックとマーケット状況がうまくかみ合っていると考えてよいでしょう。こうした好成績がどの程度続くのかはもちろん分かりませんが、少なくともこの1週間試してみたいと考えます。

○統計情報

中堅ストラテジーであることから、6ヶ月以上の中長期の成績はまだトラックレコードが少ないため、ここでは1ヶ月、3ヶ月の数値に注目してみます。

損益分布グラフを見て分かるように、搭載して間もない頃には▲150pipsの損切りラインまで持ち越すことがありましたが、直近では最大でも▲100pips、流れに乗った時には+150pips以上の利益確定、多くは-100~+100の範囲で取引が繰り返されており、ロジックの堅固さを感じさせます。

■リアル口座状況

この1週間は、8月第1週の悪い流れを継続しないように、稼動ストラテジーを2つに減らして運用しました。また、新たなジョインも行わず、かなり保守的な運用をしました。その結果、8月4日までに持っていたポジションの損切りはあったものの、トータルでは僅かですがプラスで凌いだ結果となりました。新たに稼動したKingSword、NewHopeの動きが乏しかったことは、相場の変化に無理な取引をしなかったのだとうと前向きに捉えています。

○ジョイントレード結果

Jaden3.08(AUDCHF)は、平均取引時間が1ヶ月で543時間余、3ヶ月でも247時間余と、一度ポジションを保有すると損切りは少ないまでも長期間証拠金を拘束される可能性が高く非効率なため、タイミングを見てジョインしています。

○現在のポートフォリオとポジション

久しぶりに保有ポジションゼロで週末を迎えました。それだけストラテジーもマーケット状況にマッチせず自ずと新規シグナルの発信が少なくなったのでしょう。引き続きやや保守的なスタンスで運用していきたいと考えています。