相場変動が小さくなった時には通貨ペア分散とタイプ分散で調整!

先週懸念したように、為替相場全般的に方向感が定まらず、主要通貨ペアの変動も小さくなりレンジ相場の様相を呈してきました。ストラテジーでも1ヶ月の成績上位に100-Percent-ForexやAuto-Online、ygpという名前が目につき始めると、まさに相場のボラティリティが低下してきているサインです。損小利大タイプには不利な展開となってきたようです。この1週間は大きなイベントもなく、月末の30日(金)に日欧米の経済指標発表が集中していますので、少なくともそこまでは方向感が出にくいでしょう。

シストレでは、イマコレストラテジーでご紹介しているAPIシリーズが好調を保っています。相場つきの変化にどうなるか不安はありますが、急激な成績変化はまだ現れていませんので継続スタンスです。ただ、やはりコツコツタイプはポートフォリオに組み込んでいきたいと思います。イマコレの成績は2月、3月のマイナスをようやく半分回復してきましたので、ここでつまずかないように注意していきたいと思います。

 

■イマコレストラテジーの成績

週末に損切りはありましたが、GBPAUD、GBPNZDともに好調を継続しています。唯一懸念していることが、T-Scoreが高すぎることです。T-Scoreはシステム開発元のトレーデンシー社が独自の計算でストラテジーに付与しているスコアーで最大値が10となります。現在、API1TBX(GBPAUD)が9.83、API1TBX(GBPNZD)が9.90と非常にハイスコアーです。GBPNZDは一時9.98もつけています。ハイスコアーをつけた時がもっとも好調で、その後調子を崩していくストラテジーを多く見てきしたが、このAPIシリーズがその経験則を覆すように好調を継続していますが、とはいえ相場ですので注意はしておきたいところです。

先週ご紹介したWawah(NZDUSD)は保有ポジションのマイナスに耐えており、新規シグナルを発信せずに終わりました。ここで損切りせずに耐え切れば面白いかもしれませんね。

2017/6/19~2017/6/24 5:50

 

■今週の注目ストラテジー

好調APIシリーズですが、”API1″のT-ScoreがMaxに近付いていること、直近の成績ではAPI2やAPI3が勝ってきていることから、GBPAUDはAPI3、GBPNZDはAPI2に注目します。また、コツコツタイプでは最近ここまで連勝しているストラテジーに気付きませんでしたが、59連勝と波に乗っているPowerOf NOW(USDCAD)に注目です。

APIシリーズ

まず、APIシリーズで現在上位のGBPAUDとGBPNZDを比較してみます。ロジックは分からないので、あくまで統計情報上での比較です。

 

GBPAUD

直近の成績ではAPI2が良いのですが、期間の経過とともに利益を積み上げているのはAPI3です。また、リスクリターンを比べると、API1とAPI2は直近が良すぎる数値となっていますが、API3は比較的安定しています。

 

GBPNZD

トータル的なバランスは当然現在の成績が表す通りAPI1の方が良い数値です。API2は何が違うのかというと、平均損失、勝率が示すようにAPI1よりも回転が早い様子です。ただ、API1が好調すぎること、今後のボラティリティ低下を想定して、ここはAPI2に注目してみます。

 

PowerOf Now(USDCAD)

成績の上位のストラテジーがどうしても変動の大きい英ポンド通貨ペアに偏る傾向がありますが、英ポンドの動きが停滞した時には多くのストラテジーが成績を落としていってしまいます。このPowerOf NowはUSDCADという通貨ペアで最近59連勝と波に乗っているストラテジーです。コツコツタイプでしかも通貨ペアも異なるため、ポートフォリオの分散に適しています。トラックレコードはAPIシリーズと同様まだ半年程度なので信頼性にはやや欠けますが、最近のトレーデンシー提供のNEWストラテジーが好調なことから、PowerOf Nowにも期待してみます!

○統計情報

○損益分布(12ヶ月)

損益分布を時系列で表してみると3月、4月の取引が極端に少なく、その前後でコツコツ高回転の取引をしている様子が伺えます。このタイプは回転が止まったとき、つまり損切りタイミングを逃して評価損を抱えた時には▲150pipsの損切りは覚悟したほうがよさそうです。

 

■今週のイマコレ

今週は、APIシリーズをAPI3TBX(GBPAUD)、API2TBX(GBPNZD)に入れ替えます。そこに、通貨ペア分散、タイプ分散でPowerOf New(USDCAD)を加えて運用していきます。

 

■リアル口座運用状況

先週は、瞬間60万円を回復したものの、その後損切りが発生したため割り込んでしまいましたが、何とか回復トレンドは維持しています。慌てずに、じっくり回復を図っていきたいと思います。

○ジョイントレードの成績

先週はうまく乗れるタイミングのストラテジーを見つけられず、ジョインは少なくめでした。

相場変動が小さくなるとスイングタイプストラテジーのポジション保有時間が長くなり、またマイナスポジションも目立つため、ジョイントレードはやりにくい環境です。

○現在のポートフォリオを建玉状況