ロシアゲート問題で弱いドル。KingSword(EURUSD)、Noah’s mini(USDJPY)に妙味!

トランプ大統領のロシアへの機密漏えい問題が大きく響き、先週ドル円は一時110円台をつけました。週末はやや落ち着き111円台前後がサポートラインとなっていますが、依然ドル売りの勢いが強い様相です。その一方で政情が落ち着いているユーロ買いが強まっています。

ストラテジーでは、長期で成績の良いストラテジーの多くがポンド円ですが、ポジション方向が少し噛み合わず評価損となっているのが目立ちます。やはり、今週もスイング系のストラテジーに偏らないように注意して運用していきたいと思います。

 

■イマコレストラテジーの成績

Home Runs(GBPAUD)、DreamFighter X(EURJPY)は残っていたポジションが損切りとなりましたが、その後やや調子を落としているので停止して正解でした。KingSword(EURUSD)は1ポジション損切りとなるものの、本日5月22日朝7時30分に1ポジションを利益確定し、現在は2ポジションが評価益となっています。また、API1TBX(GBPAUD)は週前半に保有した売り4ポジションを何とか耐えている現状です。評価損は少しづつ回復していますが、ポンド、豪ドルとも強弱入り混じる中なので、何とか利益確定してくれることを祈るばかりです。。。

2017/5/15~2017/5/22 8:00

 

ストラテジー 決済回数 損益 現在の建玉
API1TBX(GBPAUD) 2回 22.5pips 4ポジション
KingSword(EURUSD) 2回 -64.2pips 2ポジション
Home Runs(GBPAUD) 3回 -149.5pips
DreamFighter X(EURJPY) 2回 -149.4pips

※Home Runs(GBPAUD)、DreamFighter Xは5月13日に稼動停止し、残ったポジションの決済です。

 

■今週の注目ストラテジー

最近の傾向は、イマコレを入れ替えると停止したストラテジーが利益を上げていることが目立ちます。これまで極力1週間単位で見直し入れ替えてきましたが、2週間程度は継続する必要も感じています。その判断ポイントは相場観になってしまうため、明確にこれが良いとは言えませんが、今週はKingSwordとAPI1TBXをそのまま継続します。これに加えて、弱気のドルの流れをうまく捉えているストラテジー、Noah’s mini(USDJPY)にスポットを当ててみたいと思います。

 

Noah’s mini(USDJPY)

今年2月27日のイマコレでも取り上げましたが、「金の卵」「損小利大」「ベテラン」かつ「コツコツ」というステータスが並ぶレアなストラテジーです。このストラテジーはチャートタイムフレーム30分足でエントリーし、決済は比較的同時刻に行う傾向が取引履歴より見てとれます。利益確定幅にはバラつきがあるものの、損切りは▲100pips内、特に▲50pips内で行っており、エントリー時に売買の方向が合わない時には早めに損切りをする堅実なストラテジーという印象を受けます。ただし、勝率は低いため、短期では結果に繋がらない可能性は認識しておく必要があります。

 

○月間損益(pips)推移

 

○統計情報(2017/5/ 22現在)

最大ポジション3で過去12ヶ月間の最大ドローダウンが▲1,246.80pipsというのはリスク管理面から見て秀逸なロジックのストラテジーだと思います。各期間で比べても平均利益と平均損失の割合と勝率に比較的ブレがなく1年間で+395,220円の累積利益を上げていることも、このストラテジーの堅実さを物語っているようです。勝率から見ると、実際に稼動すると損切りが先行する可能性は十分ありますが、そこを絶えて使い続けることがポイントとなります。今年2月27日に稼動した時にはマイナスで停止しましたが、そのまま稼動していれば回復していました。

 

 

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
累積損益 +25,610円 +55,340円 +184,230円 +395,220円
最大ドローダウン ▲377.70pips ▲683.60pips ▲806.70pips ▲1,246.80pips
平均利益 +69.27pips +57.56pips +64.30pips +64.82pips
平均損失 ▲31.36pips ▲32.76pips ▲32.58pips ▲30.36pips
勝率 37.21% 40.91% 42.27% 40.20%
取引回数 43回 132回 220回 500回

 

 

○損益分布(12ヶ月)

前述したように、利益確定にバラつきはあるものの損切りが▲100pips内、特に▲50pips内に収まっていることが見てとれます。

 

○取引履歴から見てとれる特徴

下の表は直近1ヶ月の取引履歴ですが、オープン時間を見ていただくと30分単位のジャストの時間にオープンシグナルを発信していることが分かります。また、クローズ時間を見ていただいても同様の傾向が見てとれます。大きな利益確定は少ないものの、利益を伸ばせる時には+200pips超まで狙っていく柔軟性があります。

一点、注意いただきたいことがあります。

それは、朝方6時や7時ジャストにオープンシグナルを発信している履歴がありますが、現在サマータイム期間中では朝6時のオープンシグナルは当社取引時間外となるため約定いたしません。直近4月以降では68回のオープンシグナル中4月7日と4月11日の2回ありました。頻度は少ないものの、ご留意ください。

 

■今週のイマコレ

KingSword(EURUSD)、API1TBX(GBPAUD)の継続に加え、Noah’s mini(USDJPY)の3ストラテジーで運用してまいります。

 

ストラテジー名 通貨ペア 【1ヶ月】 【12ヶ月】 最大ポジション プロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD
API1TBX GBPAUD ¥243,231 109.64% ¥293,836 -2,819.6 4 トレーデンシー
KingSword EURUSD ¥71,168 181.54% ¥406,642 -822.2 4 テラス
Noa’s mini EURUSD ¥25,610 198.61% ¥395,220 -1,246.8 3 ゴゴジャン

※ストラテジー実績はMyシストレ24より5月22日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

 

■リアル口座運用状況

 

当初運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 524,181円
差引損益 -158,993円(-23.3%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク -182,942円(-26.7%)

 

 

○ジョイントレードの成績

稼動ストラテジーのマイナスをジョイントレードで補う1週間となりました。ThirdBrainFxはポンド円が「金の卵」フルオートなどで選ばれるように上位にきていますが、ポンドドルは4月に保有した買いポジションを1ヶ月近く保有し評価利益となっています。今週トランプゲート問題でドル売りが強まったタイミングでジョインして手動決済したものです。これは自動売買というよりも裁量トレードに近いものですが、ただ、こうした好いポジションは裁量ではなかか取れません。

ThirdBrainFxのポンドドルは、自動で運用するには今は向いていませんが、このようにジョイントレードでのってみるのも一つの手でしょう。

 

ストラテジー 決済回数 損益
MultiAgent(GBPJPY) 2回 +108.9pips
ThirdBrainFx(GBPUSD) 4回 +311.1pips
Quantum(EURJPY) 1回 +40.3pips
LegendFx_CrossJPY(EURJPY) 1回 -44.8pips
DreamFighter X(EURJPY) 1回 +8.7pips
CARLA(AUDUSD) 1回 +20.5pips

※いずれも取引額5kで利用

 

○5月22日9時50分現在のポートフォリオ・ポジション