MAiMATE 通信 vol.7:2019年10月7日(月)の週のGBPUSD振り返り(前半)

まず、このたびの台風19号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

第7回目の今回は、先週末価格が大きく動いたGBPUSDを取り上げます。非常に大きい価格変動であったため、毎日AIエージェント全体の成績をチェックしている私としては、この出来事を取り上げないわけにはいかないという想いを強く持っています。特に価格が安定して動いていたところからの急変であったため、AIエージェントにとっては非常に難しい局面となりました。
記事の構成としては今週と来週の2週間に分け、当テーマを取り上げます。

[今週]
●GBPUSD価格推移、及びAIエージェントのシグナル結果確認
●ニュース情報の確認

[来週]
●継続学習効果の確認(今週が、価格変動があった週のEDUCATE期間であるため)
となります。
なお、以降の記事においては特段の説明がない限り、「AIエージェント」は「GBPUSDベースのAIエージェント」を指すこととします。

先週のGBPUSD価格推移、及びシグナル結果を確認する

先週一週間のGBPUSDは、以下のような価格変化となりました。

上記価格推移から確認できますように、10月10日(木)のシグナル配信後しばらくしてから価格が大きく上昇しています。よって、10月10日(木)のシグナル判断が、その後のAIエージェントの成績を大きく左右されたことになります。10月10日(木)のシグナル配信時点で買いポジションを保有していれば、非常に強い収益機会を獲得できたことになります。逆に、その時点で売りポジションを保有していた場合は、非常に大きい評価損失を抱える状況となりました。

そして、AIエージェントの10月10日(木)のシグナル配信完了時点の全体的なシグナル構成は以下のようでした。

35%のAIエージェントは大きな収益機会を獲得し、17%はポジションを持たないことで今回の機会をやり過ごしました。そして、48%のAIエージェントは大きな評価損失を抱える結果となりました。
事前の価格推移がなだらかであったため、今回の急変動を事前に予期することはAIエージェントにとって非常に難しかったのではないかと思います。ですが、約半数のAIエージェントは「収益機会獲得(=10月10日(木)に買いポジション保有)」又は「取引回避(=ポジション無し)」という選択肢を取れています。よって、「買いポジション保有」又は「ポジション無し」 vs. 「売りポジション保有」の比較を通し、今後に生かせる知見を得ることが今週及び来週の記事の目的となります。

ニュース情報を確認する

それでは、「ニュース情報の動き」、及び「ニュース情報ごとの10月10日(木)シグナル結果」を確認していきます。

「ネット上の感情的表現」は過去のMAiMATE通信の中で確認したように、恒常的に良く動いています。また10月10日(木)のシグナル配信直前の数時間、ググッとネガティブな方向に振れる特徴的な動きをしていたことが確認できます。AIエージェントがこのような特徴的な動きをどのようにシグナル判断に活用するかは過去の学習結果次第であり、今回上手に活用できなかった場合は、継続学習を通じてトレーディングスタイルの修正を図っていくこととなります。

「マーケット状況」の動きは、「ネット上の感情的表現」と非常に似通っており、「マーケット状況」を受けて「ネット上の感情的表現」が構成された可能性が推測されます。
「ネット上の感情的表現」と同様に、10月10日(木)のシグナル配信直前の数時間、ググッとネガティブな方向に振れる特徴的な動きをしていたことが確認できます。

「マーケットアナリストの相場予測」は10月10日(木)の急激な価格変化以前は非常に静かであり、大きな変化が無かったことが確認できます。
急激な価格変化以降は強い変化が確認できますが、主に事後的な反応であったことが推察されます。

「規制等の外的要因」は過去のMAiMATE通信でも言及しているとおり、情報の更新頻度が少ないです。
10月10日(木)の急激な価格変化以降も大幅な変化が無く、今回の価格変化を事前に察知することは難しかったことが推察されます。

そして続いて、各「ニュース情報」の種類に応じたシグナル結果は以下の通りです。
合計AIエージェント数が30件にも満たないニュース情報タイプが多いため、これだけで結論付けることは早急すぎる点にご留意下さい。

上記表から、10月10日(木)以前に強い情報変化が見られなかった「マーケットアナリストの相場予測」と「規制等の外的要因」共に、「買いポジション保有又はポジション無し」への構成割合が高いことがわかります。
意外かも知れませんがこれはおそらく、「価格変化がなだらかでありニュース情報にも大きな変化が無かったため、AIエージェントはポジション保有の方向性を決められず、ポジション無しのシグナル判断が相対的に多くなったことが結果的に奏功した」のではないかと私は考えています。

一方で「ネット上の感情的表現」及び「マーケット状況」はどちらもほぼ半数ずつで判断が分かれており、10月10日(木)の価格変化が過去にあまり経験してこなかったタイプの変化であったことが伺えます。
このような事象への対処は継続学習が担うべき部分であるため、翌週、EDUCATE反映後の継続学習効果を確認します。

来週、継続学習の効果を確認する

今週のEDUCATE対象期間は、10月7日(月)~11日(金)のシグナル配信であり、ちょうどGBPUSDの急激な価格変化が起きた期間となります。
継続学習効果を個々のAIエージェントごとに確認するのはそれなりの労力を伴うため、全AIエージェントを調査対象とすることは難しいのですが、それまでに準備をし、なるべく多くのAIエージェントの継続学習効果を確認したいと思っています。
今回の価格急変はおそらく手ごわく、継続学習の結果は必ずしも望ましいものにはならない可能性があります。ですが、良いことも悪いこともそのまま情報共有し、何等かの改善点の検討に繋げて行きたいと考えています。

 

以上で今回の記事は終わりとなります。

MAiMATEは非常に新しい、特許出願中の次世代のトレーディングを意識したサービスとなっています。こんなことを聞いてみたい、知りたい、というご要望があれば、配信されるメール内にある「CONTACT」を通して我々にご連絡頂ければと思います。テーマとして必ずすぐに取り上げることのお約束はできませんが、頂いた内容は必ず目を通しています。