MAi MATE 通信 vol.2:MAiMATEのAIアルゴの最大の特徴は?~価格予測 vs. ポジション管理~

価格予測が抱える課題とは?

第2回目の今回は、「価格予測の学習」と「ポジション管理の学習」の対比を取り上げます。
ブログ記事「育てるAIトレード MAiMATE「マイメイト」のはじめ方」の中で、MAiMATEのAIエージェントに関して以下の説明をしています。

世にある多くのAI系アルゴは「一定期間後の正確な価格予測」に挑戦していることが多いかと思われますが、MAiMATEのAIエージェントは「最適なポジション管理」を学習します。

本記事を通して、「最適なポジション管理」とは具体的にどのようなものなのか、を皆様に出来る限りわかりやすく説明したいと思います。

まず、「価格予測」と「ポジション管理」の対比のため、以下のような価格データを想定します。
ご覧の通り期中に大きな下落があり、これにどう対処するか…がポイントとなります。

まず、価格予測の場合は『どのくらい遠くの将来を予測するか』を検討する必要があるのですが、簡単には決定できません。以下で説明をします。

我々は当然に、MAiMATEの検討段階でディープラーニング技術を用いた価格予測をテストしています。将来予測期間も適切な設定がわからないため、短いものから長いものまで複数用意し検討をしましたが、上述の「想定される運用が実際は実現されない問題」は非常に解決が難しく、MAiMATEでは「価格予測」の採用を見送る判断となりました。また、価格予測に基づいたトレードでは別途「どのくらい含み益(損)が出たら利益(損失)を確定するか」を決定する必要があり、この設定も容易ではありません。

なお、価格予測の上記課題に対しては様々な工夫の方法があり、あくまで一般論として「価格予測が抱える課題」を説明しています。

MAiMATEのAIアルゴは「最適なポジション管理」を通して利益獲得を追求する

続いて、MAiMATEが取り組む「最適なポジション管理の学習」とはどのようなものか、を説明いたします。なお、MAiMATEの説明においては、「分身」という言葉が度々登場することになります。MAiMATE 通信 vol.1:同じ設定のAIエージェントなのに何故異なる?をまだご覧になっていない方は、是非ご参照下さい。

過去のMAiMATE通信の中で触れていますように、MAiMATEのAIエージェントが行う学習は大まかに以下のステップを踏みます。
1. 本体は多くの分身を作る。
2. 各分身に自由にトレードをさせる。
3. 本体は各分身の結果と知見を集め、自身のトレードスタイルを更新して行く。

つまりMAiMATEにおいては、「価格予測」の際に必要であった『どのくらい遠くの将来を予測するか』を事前に設定する必要はありません。また、「どのくらい含み益(損)が出たら利益(損失)を確定するか」も事前に設定する必要はありません。全ては「総合的なトレード判断の学習=最適なポジション管理の学習」の中に自然に組み込まれているのです。

以下に、AIエージェントの学習過程を示します。

MAiMATEでは上記例のように、時系列ごとにトレード結果を見直して学習結果を更新します。AIエージェントは、ポジションを新たに立てるべきか、保有を続けるべきか、手仕舞いするべきか、の判断を総合的に学習し、貪欲に利益の追求を続けます、それを「最適なポジション管理」の学習と呼んでいます。また、新しいポジションを立てる判断はその方向に価格が動く可能性が高いと予測をすることと同義であり、価格予測は自然に「最適なポジション管理」の中に組み込まれています。どのくらいの期間価格が上がるか(下がるか)まではわからないが、十分な収益機会を持てる程度の期間は上がる(下がる)と考えられるため、新たに買いポジション(売りポジション)を持つ、このような判断です。

ただしより正確に説明すれば、現状のMAiMATEは1日1回だけのAIエージェント起動であるため、「起動していない時間帯に価格が変化し、最も良いトレードタイミングを逃してしまう」ことが発生します。MAiMATEはリアルタイムに更新されるニュース情報を取り込んでいますので、AIエージェントをリアルタイムに起動さえすれば、もっと機敏に状況の変化を捉え、より良いポジション管理を実現することが期待できます。ですが、現在は無償での提供であるため1日1回だけの起動となっています。AIエージェント達はきっと、「我々はまだ全然本気を出していない!目覚めたらもう遅かった!!」と思っているのではないかと思います。MAiMATEユーザーの皆様には、AIエージェントが本気を出せる時に備え、今からAIエージェント育成に取り組んで頂ければと思います。育成開始を先行すればするほどAIエージェントは多くの局面を経験するため、将来的に大きなアドバンテージとなります。

以上で今回の記事は終わりとなります。
MAiMATEは非常に新しい、特許出願中の次世代のトレーディングを意識したサービスとなっています。こんなことを聞いてみたい、知りたい、というご要望があれば、配信されるメール内にある「CONTACT」を通して我々にご連絡頂ければと思います。テーマとして必ずすぐに取り上げることのお約束はできませんが、頂いた内容は必ず目を通しています。