認定ビルダー「トライグルトレ_カナダドル/円」について

「グルグルトレイン」を発明してことで知られる、川崎ドルえもんさんが作成した
「トライグルトレ」が、【認定ビルダー】プログラムとして自動売買セレクトに追加されました!
「トライグルトレ」は、「グルグルトレイン」をイメージして作成された自動売買プログラムです。
今回は、以下の2種類となります。詳細を確認していきましょう! 
◇「トライグルトレ_ロングサポート_カナダドル/円」
◇「トライグルトレ_ショートサポート_カナダドル/円」

◇トライグルトレとは?

トライグルトレの特徴を以下に3つまとめました。

◇トライグルトレの特徴

  • 含み損の軽減を目指す
  • 想定トレンドと逆行しても戻しの局面で利益を狙える
  • 最終的に想定したトレンド方向へ相場が推移すると多くの利益を狙える。

ポイントは、定められたレンジ幅の中でも、「どのように相場が推移するのか」という点を予想して、
「ロングサポート」と「ショートサポート」の二つを戦略的に使い分けることにあります。

昨今、インヴァスト証券の取り扱う「コアレンジャー」のような両建ての自動売買がFX界隈で人気を集めています。しかし両建て自動売買のデメリットとして、想定されたレンジ内であっても常に「含み損」が発生することが挙げられます。
両建ての自動売買は、相場変動の中で確定利益を積み重ね、抱える含み損の金額を確定利益が超えるようになった場合に初めて「勝ち」となりますが、両建て自動売買を全決済するときには「含み損」を「確定損失」としなければならないジレンマが存在しました。

トライグルトレは、その含み損を「サポート」という注文で軽減させることを目指します。

◇想定レンジ値幅

まずは、トライグルトレの想定レンジ幅を確認しましょう。
トライグルトレのレンジ幅は直近1年間のカナダドル/円相場のレンジ幅を想定しています。

◇トライグルトレの想定レンジ値幅

  • 上限:カナダドル/円=84.5円
  • 下限:カナダドル/円=80円
  • レンジ値幅:4.5円(450pips)
図①※2019/12/24時点(出所:インヴァスト証券作成)

図①の黄色部分で注文が発注されます。注意が必要なのは、このプログラムは、レンジ幅が4.5円と、比較的狭いという点です。このレンジを外れた場合は注文が発注されず、建玉の含み損が拡大する恐れがある為注意が必要です。

運用中は、上限の84.5円・下限の80円は常に意識して下さい。

◇トライグルトレの特徴① ~含み損の軽減を目指す~

 含み損の軽減を目指す。とは、どのような仕組みでしょうか。以下の図②をご覧ください。

図②イメージ図(出所:インヴァスト証券)

図②はトライグルトレ_ロングサポートの「子本体」部分のみを表したものです。※カナダドル/円=82.5円~83円の間の注文のみ
緑色の注文を「子本体ロング」、赤色の注文を「子本体ショート」と呼び、10pipsごとに設置します。利確幅は60pips、数量は1,000通貨で設定されております。

カナダドル/円=82.5円をエントリーポイントとして、相場が50pips上昇したカナダドル/円=83円になった時の損益を試算してみましょう。

相場が上昇したにも関わらず、実現損益+評価損益=0円。つまりトントンの状態です。これは子本体ロングの含み益が子本体ショートの含み損で相殺されているからです。
※スプレッドおよびスワップポイントは考慮しておりません。

 「レンジ相場での利益確定は嬉しいけれど、含み損を軽減することはできないか」
そのような難しい悩みを、一定の条件下で解消する仕組みが「サポート」です。

以下の図③は、先ほどの子本体注文にサポートを追加したイメージです。※カナダドル/円=82.5円~83円の間の注文のみ

図③イメージ図(出所:インヴァスト証券作成)

図の水色の注文を「サポートロング」と呼び、50pipsごとにロングを設置します。利確幅は100pips、数量は5,000通貨で設定されています。
※本来の「グルグルトレイン」におけるサポートは運用を終了するまで決済を行いません。しかしトライグルトレは長期運用の可能性と自動売買システムを活用する為にも、今回は利益確定の設定をおこなっています。

サポートロングを取り入れたトライグルトレの、相場が82.5円から83円に上昇した時の損益を試算しました。

実現損益+評価損益=2500円となりました。子本体ショートの含み損を、サポートロングで相殺・及び収益化することができました。※スプレッドおよびスワップポイントは考慮しておりません。

つまり、サポートの役割は以下のようになります。

◇「サポート」の役割

  • サポートロングは、「上昇局面において子本体ショートの含み損をヘッジ」することを狙う。
  • サポートショートは「下落局面において子本体ロングの含み損をヘッジ」することを狙う。

また、トライグルトレでは、上記ロジックをレンジの中で連結しています。
下の図④は、トライグルトレ_ロングサポートのイメージです。

図④イメージ図(出所:インヴァスト証券)

トライグルトレは自動売買ですので、子本体及びサポートが利益確定後も同じ価格で、再度注文が設定される為、手動での再発注は基本的に不要です。

重複しますが、チェックすべきは「レンジ幅を抜けてしまわないか?」という点です。

◇トライグルトレの特徴②~想定トレンドと逆行しても戻しの局面で利益を狙える~

トライグルトレはその性質上、想定トレンドと逆行した場合は、含み損が大きく膨らみます。

図⑤イメージ図(出所:インヴァスト証券)

上の図⑤のカナダドル/円=83円から、トライグルトレ_ロングサポートを稼働させた例で説明します。スタート地点の83円から1円(100pips)下落して、82円になった時の損益シミュレーションは以下です。

ご覧の通り、子本体ロングに加えて、サポートロングの含み損も加わることで、雪だるま式に含み損が膨らみます。
※スプレッドおよびスワップポイントは考慮しておりません。

以下の相場局面で、トライグルトレは大きな含み損が生じる点は留意しましょう。

◇大きな含み損が発生する局面

  • トライグルトレ_ロングサポートの場合は下降トレンド時。
  • トライグルトレ_ショートサポートの場合は上昇トレンド時。

ただ、トライグルトレの真骨頂は「トレンド逆行からの戻り」にあります。ここでは大きく相場が下落した後、半値戻した。という状況をみてみましょう。

先ほどの図の82円まで下落した状態から、0.5円上昇して82.5円になった、つまり半値戻しの場合の損益シミュレーションは以下です。

スタート地点の83円まで相場は戻ってはいませんが、損益はプラスとなりました。
下落時に子本体ロングとサポートロングをナンピンして買い下がるとともに、子本体ショートが利益確定していきます。そしてその後の反発局面で、ロングポジションの損益がゼロとなる構図です。

裁量取引でスタート地点83円にてロングポジションを取っていた場合、半値戻しの82.5円は含み損を抱える価格帯にも関わらず。トライグルトレは半値戻しでも利益を狙うことができます。
※スプレッドおよびスワップポイントは考慮しておりません。

この例が示す通り、トライグルトレはトレンド逆行からの反発時に大きな効果を発揮します。以下の相場局面は運用中に注目すべき相場局面となるでしょう。

◇運用期間中に注目すべき相場の局面

  • トライグルトレ_ロングサポート:相場下落後の反発局面
  • トライグルトレ_ショートサポート:相場上昇後の反落局面

◇トライグルトレの特徴③~想定トレンド方向へ相場推移すると多くの利益を狙える~

トライグルトレは自動売買ですが、一定の相場観も必要となります。
ここでは、運用当初は想定トレンドと逆行してしまったが、その後読みが当たって相場が上昇した。という例を見てみましょう。

 

図⑥イメージ図(出所:インヴァスト証券)

  スタートは83円でその後82円へと下落。その後予想通り上昇して83.5円になった場合の損益シミュレーションは以下です。

サポートロングが子本体売りの評価損益をしっかりヘッジすることができています。
※スプレッドおよびスワップポイントは考慮しておりません。
実際にはこのような直線的な相場は無く、細かな値動きを繰り返しながら相場は変動しますので、両建て自動売買の確定利益が更に積み上がると予想されます。
直近の相場の上下動を予測することは非常に難しいですが、相場変動を大まかに捉えてトライグルトレのロングサポート・ショートサポートを使い分けることで、戦略的にFX取引を行うことができると考えます。

基本的には、トライグルトレは以下のように選択すると良いでしょう。

◇トライグルトレの選び方

  • 「近々はわからないが、ゆくゆくは相場は上昇するだろう。」という相場観をもつ場合は「トライグルトレ_サポートロング」
  • 「近々はわからないが、ゆくゆくは相場は下落するだろう。」という相場観をもつ場合は「トライグルトレ_サポートショート」

◇相場予想の参考~為替時間統計論~

相場予想は非常に難しいものです。
ただ、一つの手段として「過去のデータを参考にする」というものがあります。
 

図⑦(出所:川崎ドルえもん)

こちらの図⑦は、川崎ドルえもんさんが独自に作成している「為替時間統計論」の表です。
2000年から2019年10月までの各月における月足の陽線の数・陰線の数の集計で、
今回のトライグルトレの場合は赤枠で囲ったカナダドル/円を参考にすると良いでしょう。

ちなみに、陽線と陰線とは以下のことを指します。※ここでは月足のことを指します

◇陽線・陰線とは?

  • 陽線=月間の始値<終値、つまりひと月を上昇して終えた場合のローソク足。
  • 陰線=月間の始値>終値、つまりひと月を下落して終えた場合のローソク足。

為替時間統計論の活用方法の例は以下です。

「為替時間統計論」活用方法

  • 投資開始時より先の期間が「陽線数が多い」という場合、「確率的には相場が上昇する可能性がある」という判断から「トライグルトレ_ロングサポート」を活用する。
  • 投資開始時より先の期間が「陰線数が多い」という場合、「確率的には相場が下落する可能性がある」という判断から「トライグルトレ_ショートサポート」を活用する。

簡単な活用方法をご説明致しましたが。しかしこれはあくまで確率論をもとにしたものです。相場は予想通りに動かないことが常ですので、あくまでご参考までにご活用ください。

◇最後に
 

トライグルトレは、2019年12月25日現在、ショートサポートの期間収益率がロングサポートより劣後しています。ただ、これは2018年1月2日~2019年12月24日までの収益シミュレーションである為、今後の相場においてどちらが優れていると決める事はできません。

ただ、「上か下か?」を考えることは投資において非常に大切なことです。

トライグルトレはサポートの存在によって、相場のトレンド感を強く感じることができます。初心者の方も是非、このトライグルトレを活用して「為替相場のトレンド感」に触れて頂けると幸いです。

ブログ:川崎ドルえもんのFXブログ

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※売り注文と買い注文の両方を発注するため、両建てになる可能性があります。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。
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