認定ビルダー「私は眠る、24時間働く_豪ドル/NZドル_ナスダック100」について

このたび「私は眠る24時間働くカナダドル円」に続いて、インヴァスト証券のトライオート自動売買セレクトにて、サトウカズオ考案の「私は眠る、24時間働く豪ドル/NZドル_ナスダック100」が認定ビルダーとして選ばれました!
ありがとうございます♪
今回はこの「私は眠る、24時間働く_豪ドル/NZドル_ナスダック100」について解説していきます。
よろしくお願いします♪

1.豪ドル/NZドル

コンセプトは、「ユーロ/ポンド」と期間収益率で1位・2位を争いながら、安定度はNo.1の「豪ドル/NZドル」で手堅く安定的に稼ぐことを目指す、です。
と、言っても最近は新型コロナウイルス、その後の経済正常化や株高・資源高によるリスクオンなどで(リスクオン・リスクオフと交互に)値動きが激しく、私の実運用でも大きく稼いでくれています(^^♪

特に豪ドル/NZドルは昨年某FX自動売買サービスが「史上最強通貨ペア」と銘打って取り扱いを開始しました。
某FX自動売買サービスが「史上最強通貨ペア」と言うならトライオートでも史上最強…とまでは行かないまでもそれに近い上位の通貨ペアなはず!

しかもトライオートの方が先に取り扱っているんだ!やってやるぜ!
と言うことで考えに考え、しかも少額で開始できるように「私は眠る、24時間働く」シリーズに豪ドル/NZドルverを組み込みました(^^♪

私は自動売買を作る上では「ほったらかし投資」を目指します。
そのため今回も余程のことが無い限り、ほったらかしを活かせる環境を作ろうと考えて作成しています。
無論、運用中ずっとほったらかしで良い、という訳ではありませんが、なるべく長期間運用できる自動売買プログラムを目指しています。
是非参考に、そしてよろしかったら稼働運用してみてやってください♪

1-1.ポイント

今回のプログラム「私は眠る、24時間働く_豪ドル/NZドル」のポイント、及び注意点は以下の4点です。

豪ドル/NZドル
• 豪ドル/NZドルは長らくレンジ相場を維持
• 米ドルも円も絡まずリスク相場にも強い
• 少額から稼働・運用できるように設計
• ただし含み損が大きくなる可能性には(精神面で)注意

特に初心者に方にもはじめやすいように、少額から運用できること。
それでいて手堅く利益が積み重なる(稼げる)ように設計しました。

1-2.解説

それでは豪ドル/NZドルをトライオートFXで運用していく場合、どのように設定して行けば良いのでしょうか?
それを解説していきたいと思います。

豪ドル/NZドルの最近8年間のチャート 出所:TradingViewより

設定は売り買い両建て

1.07を中心に売りと買いに分かれており、さらに売り・買いともにコアレンジ帯とサブレンジ帯に分かれています。

• 売  買:売り
• レ ン ジ:1.100~1.1380
• 注文金額:0.1万
• トラップ:20本
• 利益値幅:0.007

• 売  買:売り
• レ ン ジ:1.0700~1.099
• 注文金額:0.1万
• トラップ:30本
• 利益値幅:0.007

• 売  買:買い
• レ ン ジ:1.041~1.070
• 注文金額:0.1万
• トラップ:30本
• 利益値幅:0.007

• 売  買:買い
• レ ン ジ:1.002~1.040
• 注文金額:0.1万
• トラップ:20本
• 利益値幅:0.007

この設定で利益増を狙います♪

2013年11月以降、豪ドル/NZドルの最近8年間のチャートは綺麗に「1.00~1.15」のレンジ相場を形成しています。
コロナショック時にパリティ割れ(1.00割れ)を起こしかけましたが、直ぐに反発上昇しています。
今後もオーストラリアとニュージーランドの国力・経済力を考えると、パリティ割れの可能性は低いと思われます。

一方豪ドル高NZドル安が進み、1.14以上に進む可能性は、パリティ割れよりも高いです。
しかし豪ドル高⇒豪経済が調子の良い証拠⇒豪経済が調子が良いと言うことはNZ経済も遅かれ早かれ調子が良くなる…と言う理論から、実際の可能性は低いと思われます(^^♪

また、

豪中銀⇒ハト派、利上げに慎重
NZ中銀⇒タカ派、利上げに積極的

な両中銀の方向性も豪ドル/NZドルの上値が重い要因となっています

重要なのは注文本数よりも利確幅
さて上記では「私は眠る、24時間働く_豪ドル/NZドル」の設定を、

売り:1.070~1.138
買い:1.002~1.070

売りゾーン・買いゾーン合計で注文本数を100本の設定にしていますが、注文本数はそこまで重要でありません。
注文本数を多くすれば、それだけ細かく利益を積み上がります。
その分リターンが大きくなる訳です。
しかし同時にリスクも上がり、必要資金も多くなってしまいます。
もうここはご自身のお財布の中身、リスクとリターンの兼ね合いに相談として言いようがありません。

この「私は眠る24時間働く豪ドル/NZドル」で重要なのはトラップ本数よりも利確幅です! 限られた資金で少しでも利益率・年利回りが高くなる設定を考えていければと思いバックテストを実施ました!(凄く面倒くさかったです(;^^A)

検証利確幅は「10pips」~「100pips」までの10設定。
(対象期間:2019年1月1日~2021年6月30日まで)
※将来の利益を保証するものではありません。

その結果、綺麗に「100pips>90pips>80pips>70pips>60pips>50pips>40pips>30pips>20pips>10pips」と利確幅が大きいほど利益率も上昇するということになりました。

スプレッド負けしないためには大きな利確幅が良いようです。
この結果は別レポートにでも詳しく紹介していきます。

この結果を見れば利確幅は100pipsが妥当です。
しかし100pipsと言う広い利確幅だと約定回数が少なく、一週間約定が無いこともざらです。
三週連続、約定無しと言うこともありました。
ただでさえFX自動売買は暇なのに、本当に暇です(;^_^A
そのためサトウカズオは、適度に約定し適度に利確額も大きい利確幅を70pipsとしています。

トライオートFXは自動売買なので”ほったらかし”です。
一度プログラムを稼働運用させてしまえば、あとは見ているだけです(^^♪
ワクワク感を感じるためにも、ある程度の約定は必要だと考えています。

2.ナスダック100

今回のプログラム「私は眠る24時間働く_ナスダック100」のポイント、及び注意点は以下の6点です。

. ナスダック100を採用
. 最適利確幅の早見表を掲載
. チャートは長期的に上昇傾向
. 少額から運用できるように設計
. ほったらかし投資をこころがける
. 値動きが激しいので含み損も発生しやすいが、利益も狙いやすい
. コロナ後のバブル・米国のテーパリングに伴う調整局面には警戒

特に初心者に方にもはじめやすいように、少額から運用できること。
その都度、設定をいじることがないよう”ほったらかし”投資ができるようこころがけました。
また気になる最適利確幅の早見表も掲載しているので、参考にしつつ、是非最後まで読んでやってください♪

2-1.メリット

株(株価)は中長期的には、上昇する傾向があります!

人間は生きていくうえで楽をしよう(=効率を良くしよう)、技術を発達させよう、栄えよう、お金を儲けようとして経済を発展させてきました。

そう経済は常に成長し拡大し続けるのです。

(今回の新型コロナウイルスのような)不況や不景気、〇〇ショックで一時的に株価は大きく下落したりしていますが、時間が経ては力強く回復しています。
個別企業の株は、経営者の才能・資質・市場環境などがありますから一概には言えませんが、幅広い銘柄を内包する株価指数などは経済が成長し拡大を続ければ株価も上昇を続けているのです!

2-2.ナスダック100

ナスダック100(QQQ)は、アメリカのナスダック市場に上場している金融銘柄を除いた時価総額トップ100の銘柄から構成されています。
年に1度、毎年12月に銘柄入替があり、1985年2月1日を基準としています。

よく質問もあり混同されがちですが、ナスダック総合とナスダック100は当然異なっており、
• ナスダック総合:アメリカのナスダック市場に上場しているすべての銘柄を対象とし、時価総額加重平均で算出したもの。
• ナスダック100:ナスダック市場上場企業のうち、金融を除く時価総額上位の100銘柄を時価総額加重平均で算出したもの。
という違いがあります。

なおナスダック100は100と言いながら102銘柄だったりと、およそ100の意味であり、100きっちりということではありません(;^_^A

2-3.プログラムの作成意図

まず私は自動売買を作る上では「ほったらかし投資」を目指します。
そのため今回も余程のことが無い限り、ほったらかしを活かせる環境を作ろうと考えて作成しています。
無論、運用中ずっとほったらかしで良い、という訳ではありませんが、なるべく長期間運用できる自動売買プログラムを目指しています。

またその中で最大利益を狙えるように、ブロックやゾーンで分けてポジション本数を変える方法も考えたのですが…。
下記チャートを見ていただければ分かるように、ナスダック100はもの凄い勢いで上昇しています(;^_^A

この上昇率、1990年1月を基準とした場合、ナスダック総合の倍。
S&P500やNYダウ平均に比べると5.5倍以上です。
考えたブロック・ゾーンもあっという間に飛び越えられそうで止め、シンプルに考えることにしました(^^♪

2-4.設定

ナスダック100チャート 出所:TradingViewチャートより作成

• 売  買:「買い」
• レンジ上:480ドル
• レンジ下:240ドル
• レンジ幅:240ドル
• 本  数:81本
• 数  量:1セット
• 利 益 幅:+5.0ドル
• カウンター:-5.0ドル

と言う設定内容になっています。
これで想定レンジ幅:480ドル~240ドル。
発注幅:3.0ドルごとに5.0ドル上昇すれば約定される「私は眠る24時間働く_ナスダック100」となっています。

6.私は眠る24時間働く_ナスダック100の推奨資金
上記プログラムを稼働すると推奨証拠金は100万円近く必要と表示されると思います。
最低65万円無いと発注できませんが、今すぐ480ドルのポジションが約定されることは無いでしょう。
そのため(稼働後は400ドル以上の設定ポジション数を絞るなど、直近で約定しそうにないポジションは設定をOFFにすれば)100万円も必要ありません。

65万円でも十分で、サトウカズオは切り良く60万円で運用していきたいと思います(^^♪
(360ドルが240ドルに暴落しても60万円あればロスカットはしない)

※:注意
上記記載事項は絶対ではありませんし、サトウカズオが勝手に分析・思っているものであり、情報の内容、正確性などを保証するものではありません。
投資の最終判断は、皆さま自身で行っていただくようお願いします。

なぜなら下記チャートを見ていただければ分かると思いますが、

ナスダック100直近の下落率 出所:TradingViewチャートより筆者作成

2018年:米中貿易戦争による「世界同時株安」
⇒およそ25%下落
2020年:新型コロナウイルスによる「コロナショック」
⇒およそ30%下落
となっています。

推奨証拠金60万円はコロナショック時の30%を想定しています。
360ドルなら30%下落で252ドル。(220ドル以下でロスカット)
480ドルなら30%下落で336ドル。(360ドル以下でロスカット)

つまり推奨証拠金60万円の場合、360ドルが一気に50%下落して180ドル、もしくはそれ以下になることは想定していません。
480ドルのポジションを掴む時には、それなりの額をすでに稼いでいて、資金が60万円以上になっていると想定しています。

当然、現状のバブルの崩壊や、コロナショック以上の〇〇ショックが起き、30%を超える下落が起きたらロスカットの危険性もありますが、個人的には「そう何度も何度もリーマンショックやコロナショックが起きてたまるか!」と思っているので、サトウカズオは50万円で運用していきます(^^♪

※:注意
繰り返しますが、上記記載事項は絶対ではありませんし、サトウカズオが勝手に分析・思っているものであり、情報の内容、正確性などを保証するものではありません。
投資の最終判断は、皆さま自身で行っていただくようお願いします。

2-5.最適利確幅

私は眠る24時間働く_ナスダック100では、利確幅を「5ドル」としています。
よく論争が起きますが、この利確幅、いったいいくらが最適なのでしょうか?
シミュレーションしてみました。

利確幅期間収益率
$312.14%
$413.83%
$515.12%
$615.16%
$716.27%
$817.03%
$916.98%
$1018.07%
$1118.47%
$1217.88%
対象期間:2019年1月1日~2021年6月30日まで

※シミュレーション結果であり、将来の利益を保証するものではありません。

シミュレーションは下記で計算
• 売  買:「買い」
• レンジ上:360ドル
• レンジ下:150ドル
• レンジ幅:123ドル
• 本  数:41本
• 数  量:1セット

シミュレーション結果では11ドルが一番良いパフォーマンスを示しています。
全体的に利確幅が大きくなれば大きくなるほど、パフォーマンスも良くなる傾向となっています。
スプレッド負けしないようにすれば、自然と利確幅は大きくなります。

しかしサトウカズオは上記通り、利確幅を5ドルとしています。

これは好みによるのですが、確かに最大利益を狙うのであれば11ドルとすべきですが、正直11ドルでは相場にもよりますが、ほとんど利益確定しません(;^^A きちんと動いているのかな?設定間違えていないかな?と疑うくらい約定メールが来ない状態となり、それでは面白くありません(–;)

そのため適当に約定し、ワクワク感も楽しめる。
そんな中で、利益も見込める5ドルとしています。
サトウカズオ的には、利確幅は5ドル・7ドル・8ドルの中から選べば良いかと思います(^^♪

2-6.経済正常化&金融バブルに警戒

現状アメリカをはじめ世界各国で、新型コロナウイルスによる経済への悪影響を少しでも抑えるため、異次元金融緩和・大規模財政出動が行われています。
詳しくは学者さんやエコノミストに任せますが、要するに”お金じゃぶじゃぶ”状態です。
そのため新型コロナウイルスのワクチンや治療薬などでコロナ収束後は(現状もそうですが(;^_^A)バブル状態になることが懸念されています。

私は眠る24時間働く_ナスダック100は「ほったらかし」を目標としているため、かなり広めの想定レンジを取っていますが、もしかしたら設定上のレンジ上限480ドルを超えて行くことが予想されます。
その場合すぐに修正したverが出せれば良いのですが、取り急ぎ「ビルダー機能」自分で設定する方法を記載しておきますので、参考にしてみてください。
(ご自身でより良い設定にする場合にも役立つと思います)

. 上段メニューの「ビルダー」から「ETFで作る」⇒「マルチカスタム」を選択
. 銘柄は「ナスダック100」を「選択する」
. レンジ幅「243」、本数「81」、数量「1」、スタート価格「540」、利益幅を「5.0」、カウンター値を「-5.0」、カウンター固定に「チェック」
. 「ロジック追加」「シミュレーションを見る」ボタンを押す
. あとは切り替わった画面で数量を確認して「今すぐ稼働」ボタンを押します

ブログ:トルコリラとメキシコペソのFXブログ

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