シストレ24攻略ブログ

シストレ24新機能「フルオート」の魅力【特別読み切り編】

16年09月06日 / 金の卵おじさん

2016年9月10日(土)にシストレ24に「フルオート」がようやくリリースします。(予定)
今年の4月頃に5月中旬リリース予定とあってから随分と長いことリリースが遅れてしまいましてごめんなさい。

160905pic01.png※上図は検証画面です。実際のお取引とは異なりますのでご注意ください。

実はこの機能があまりにも自動なので最近のロボアドバイザーの流行などと相まって投資助言以上のライセンスが必要なのではないか?という議論が浮上しました。
結果的には8月末に問題なく今のサービス形態でフルオートをリリースできることになりました。


ある意味ではそれくらい強烈な印象を与える機能だったのかもしれません。
記事は少し長いですが、お読み頂ければフルオートを試したくなるはずです。

◇目次◇

 

フルオートの考え方

フルオートは入れ換えの重要性に焦点を当てた機能です。入れ換えの重要性はこれまでもずっと主張してきたとおりです。シストレ24の運用で欠かせない考え方です。
>>【スタートガイド】必見!ストラテジーの選び方 ―入れ替えタイミングと判断基準―

問題は入れ換えるタイミングや考え方です。
フルオートはここがこれまでと異なります。

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DDマークがついたり連敗マークがついた時点で入れ換えるというのは「既に損失が出ている状態で入れ換える」ということになります。
そうでなく、より積極的に常にベストなストラテジーに自動的に入れ換えていくということがポイントです。

ダメだから入れ換えるのではなく、「より良いストラテジーが存在するから入れ換える」考え方です。

また、もう一点重要な考え方があります。フルオートは入れ換えを積極的に行うことでリスクを軽減させたりリターンを増加させることを狙っています。所謂複数のストラテジーでポートフォリオを組むという考え方はあまり重要視していません。

ポートフォリオを組むことはあまり意味がない

私のシストレ24の運用ももう5年目になります。2016年は今のところこのような運用成績になっています。200万の資金でおよそ15万円位の利益です。

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内訳はMultiagentがほぼ一人で稼いでくれています。

今年の頭に記事を書きましたが、あれから更に利益を伸ばし、この化け物ストラテジーは年間で19,000pips以上取っています。
要するにつまるところこういったストラテジーを選択し続けることができれば、わざわざ足を引っ張る可能性のあるストラテジーを無理に入れる必要がないということです。

これは3月から4月にかけて今年最大のドローダウンを喫した時のストラテジー分布ですが、全てにおいてマイナスになっています。

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同じタイミングで選択したストラテジーは同じタイミングで損失を出す傾向にありますので、ポートフォリオは機能しないのです。
リスク分散効果は期待できないと肌で感じます。

実際にポートフォリオ検証してみると...

実際にフルオートの開発画面で様々なテストをしていましたが、入れ換えの設定でストラテジー数を多くすればするほど年間収益率がマイナスになる傾向を見ることができました。ポートフォリオを組むことでドローダウンが小さくなる傾向も特にありませんでした。

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反対に収益率が上位にくるストラテジーはほとんどがストラテジー数1か2で入れ換えているフルオートばかりでした。

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リリース時に用意されたフルオートを検証してみる

このようなことから今回提供するフルオートはポートフォリオの考え方を軽視し、とにかく良いものに入れ換えていくという点に焦点を当てています。
バックテストでカーブフィッティングしているのではないですか?と言われないように、選択の基準においては私達がこれまで推奨していたステータスだけを中心にご用意しました
スタートガイドの運用アドバイス欄でずっと掲載していた「損小利大」「金の卵」「ベテラン」のステータスを中心にしています。

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もっと成績の良いフルオートは必ず存在しますが、リリース時においてはこれまでのストラテジー選択の考え方をフルオートに落としたものだけを搭載しました。(それでも十分な成績になっているのが分かると思いますが)
後ほどご紹介しますが、自分でもフルオート設定ができるので最強の設定を見つけるのも面白いと思います。

フルオートの基本

フルオート名は「ステータス+ストラテジー数+選び順+推奨証拠金Type」の4つを組み合わせています。
「金の卵トップ1実現T40」であれば、ステータスが金の卵のストラテジーのものを1つ月間損益の上から選びます。
但し推奨証拠金が40万円以下のものだけです。
(金の卵とは3カ月・6カ月・12カ月の期間において常に右肩上がりの利益を出しているストラテジーに付くステータス)

という意味です。

リリース時のフルオート全27種

ご用意したフルオートは全て1週間に一度入れ換えていく設定です。
今回ご用意したものを表にするとこうなります。全部で27種類。

フルオート名T40T50T60T80T100
金の卵トップ1実現 1 1 1
金の卵トップ2実現 1 1 1
ALLトップ1実現 1 1 1
ALLトップ2実現 1 1 1
損小利大トップ1実現 1 1 1
損小利大トップ2実現 1 1 1
ベテラントップ1実現 1 1 1
コツコツトップ1実現 1 1 1
中堅トップ1実現 1 1 1

ストラテジー1つのもので推奨証拠金が60万円以上、100万円以下のものは外しました。推奨証拠金が大きいということは、直近のドローダウンが大きいものも選択するということになるからです。

その代わりストラテジーを2つまで入れることができるフルオートの方は80万も100万の推奨証拠金のストラテジーも入れることができるようにしています。

さて、Myシストレ24にログインして頂ければフルオートの全ての成績を見ることができますが、少しだけ検証してみたいと思います。
うれしいことに上記のフルオートは12カ月間において27種中24種類が利益を出していますが、その中で「金の卵」のものを1つだけご紹介します。

金の卵ステータスはやはり信頼度が高かった

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昨年の12月からの損益結果です。
実はこのフルオートだけでなく「金の卵」のつく他のフルオートも全て利益が出ています。
ずっと金の卵のついているストラテジーを選んでねと言ってきたことは間違っていなかったと少しほっとしました。
どんな感じで入れ替わっているかを少しだけご紹介します。

160905pic07.png

やはりマルチエージェントの出現率は高いですね。
今は先週からAuto-Onlineを選んでいるようです。

こんな具合に1週間毎に土曜日に勝手に入れ換えてくれます。
個別にストラテジーを見ても悪くないストラテジー達だと思います。

百聞は一見にしかず。Myシストレ24にログインして見てください。

フルオートを始める時のコツ

このようにフルオートは可能性を相当感じさせる機能です。
私自身ももちろん使います。
5年目にもなると入れ換え作業も少し面倒に思えてきましたし。

では始め方です。

その1

まずはフルオートを選ぶ!

選び方は単純で収益率が高くて、リスクの小さいものがいいです。

その2

最低運用資金以上の証拠金があればOK

160905pic09.png

その3

運用資金も選べます。

最低運用資金以上の範囲です。取引額が自動的に調整されます。

160905pic10.png

口座に200万円証拠金があって、100万円の設定をすれば単純にフルオートの収益率は半分、最大リスクも半分となります。

収益率(年間)最大リスク(年間)
口座証拠金100万
運用資金100万
110% -55%
口座証拠金200万
運用資金100万
55% -27.50%
160905pic11.png

その4

次の土曜日を待ちましょう!

今フルオートが選択しているストラテジーを稼働させるにはストラテジー検索から自分で稼働させましょう!

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さらにそのストラテジーの持っているポジションと同じポジションを持ちたいのであればジョイントレードしましょう!

その5

土曜日になると入れ替わりが行われ、確認のメールが届きます!

フルオート原則

  • フルオート実行中であってもストラテジーの追加はできる
  • ただし、実行中であれば土曜日に入れ替わります。(※)
  • フルオート停止はいつでも可能。
  • フルオートの設定は1口座1つ。複数のフルオート設定はできません。
  • 証拠金がなくてもストラテジーの入れ換えは行われますが、発注はされません。

※土曜日に入れ替わる際には、一度今稼働しているストラテジーが全て稼働停止し、新しいストラテジーが稼働します。

フルオートは自分で設定もできる

実はフルオートは自分でも設定できてしまいます。Myシストレ24の右上のボタン。
こんな感じの設定画面なので、なんかすごい複雑そうに見えますがやってることはシンプルです。

160905pic13.png

160905pic21.png

①入れ換え頻度を決める

フルオートは1週間に1度の設定のものしか用意していませんが、自分で設定する場合には任意で2週間に一度とか3週間に1度とか選べます。

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②運用資金、ストラテジー数、取引額を決める

運用資金を選択すると、自動的にその他も調整されますが、それぞれ自分で決めることもできます。

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③ストラテジーの選択条件

ここまで決まったら後はどんなストラテジー選ぶのかの設定です。
「1カ月、実現損益の高い方から採用する」の場合は1カ月のストラテジー検索ランキングの赤枠を選ぶという意味です。

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さらに条件を絞ることができます。
例えば金の卵が付いているものだけ。といったように。
するとMulitAgentが選ばれます。

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こんな風に様々な絞り込み条件を設定することができます。

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詳細設定をクリックすると更にマニアックな○カ月の期間での「プロフィットファクター」「リスクリターン」が1以上とかの設定も可能です。

④バックテストができる

バックテストもできます。これはかなり楽しいです。但し今は6カ月前までのバックテスト結果しか見ることができませんのでご了承ください。

160905pic20.png

フルオートはこの設定をコピーしているだけなので、フルオートで選択した設定を少し改造する場合はここでできます。

さて、いかがでしたでしょうか?
フルオートの考え方、選べる種類、その有効性、始め方、そして自分での設定方法までご理解いただけましたでしょうか?

ご不明な点などございましたらいつでもお問い合わせください。
>>シストレ24お問い合わせフォーム

フリーコール:0120-729-365

[受付時間]午前8時~午後9時(土・日・元日を除く、祝日は対応しております)

それではMyシストレ24にログインしてフルオートを実際に触ってみてください。