シストレ24攻略ブログ

荒れた相場こそストラテジーを活用していく!「WiseHat」「PoletwinSW」

16年02月12日 / イマコレ

世界的なリスクオフの流れを受けて、日経平均株価、ドル円ともに大きく変動しています。
来週は中国の春節休場明けとなりますので、中国株の動きを受けて市場がどのように動くか注目が集まります。

この3年間のアベノミクス相場の上昇もあり、日経平均にしろ、ドル円にしろ、基本的には買い持ちの方が多くなっています。買いが多いこと自体はアベノミクス以前から変わらぬ傾向ですが、この3年間に培った株価や為替の上昇による成功体験(または押し目を買い逃して反騰した悔しさなど)により、冷静な判断をしているつもりでも知らず知らずのうちに過去の成功体験にとらわれて、直近の下落局面においてより過大なリスクを背負いにいくケースが見られます。

リスクを背負えば、その分大きなリターンとなって帰ってくるケースもありますが、逆の結果となることもあります。普段より大きなリスクを背負うという時点で、すでに冷静な判断が出来なくなっていることを認識しておく必要があります。

シストレにおいては、ストラテジー自体はテクニカルを含めた過去の統計情報(これはある意味成功体験と言えるかもしれませんが)を基に製作されていますが、感情に引きずられて決済を後伸ばしにするということはなく、まして資金を自分で追加してポジションを追加するということもできません。
ただ淡々とあらかじめ決められたロジックに従い取引を行うのみです。

大きく動く荒れた相場においては、マニュアル取引でもシストレでも大きな利益や損失が発生しやすくなりますが、全体のドローダウンはシストレの方が小さくなる傾向があります。理由は単純でストラテジーには損切りが必ず備わっているからです。

時として相場が逆方向にいくことがあってもきちんと損切りを行うということはシストレの大きなメリットです。マニュアル取引(裁量取引)においても損切りを常に設定しており、いざ評価損失が発生してもその設定を変更しないという中・上級者の方はともかく、自身の代わりに24時間市場を監視し、利益確定、損切りを行ってくれるストラテジーを活用していくことは普段の取引だけでなく昨今の荒れた相場においてもトレーダーの方にとって十分なメリットがあります。

そのようなシストレのメリットを享受しつつ、あらためて直近実績、過去の運用リスクを加味したストラテジー検索を行っていきたいと思います。


☆復調気配濃厚! WiseHat AUDUSD☆
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「WiseHat AUDUSD」
には年間右肩上がりの「金の卵」とあわせて、「利益更新中」のステータスが付与されています。最近の相場に適していることを示す「フィット」、そして「高勝率」のステータスがついていることも注目です。

最大ポジション数は4であり、期間12ヶ月の最大ドローダウンは▲1606pipsとなっています。累積損益曲線を見る限りは、相場の趨勢がハッキリしているトレンド相場よりもレンジ相場を乗り切ることに長けていそうです。

取引履歴を確認しますと、昨年12月において4ポジションまとめた利益確定を連発しています。
とは言え、大きなトレンドが発生していた訳ではなく、実際の取引履歴でも、売りの次は買い、買いの次は売りといった形で、柔軟に方向性を変更しています。

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年明け早々の局面においては150pipsの損切りを2ポジション発生させており、その後も買いの方向性を維持しつつも、決済がままならない状態が続きました。

1月の末にも同じような状況となりましたが、2月に入ってからは売買の方向性を入れ替えながら3ポジションの利益確定を行うなど、復調の気配が見られます。

開発者の方いわく、「ストップロスは、140~150pipsで、テイクプロフィットは、260pipsですが、30~40pipsの含み益で、トレーリングストップが発動されるので、260pipsより小さい利益で決済することがあります。」とのこと。

取引履歴上でも損切りは確かに150pipsを目安として行われています。
利益確定については、12月の利益確定幅が50~60pipsを中心に下は30pips前後、上は120pips前後とかなり幅のある結果となっていましたが、トレーリングストップを活用しているということで納得です。

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統計情報においても各期間の勝率は70%以上という高い水準を維持しており、直近半年間の最大DDも▲468pipsに抑えています。

実績からいえば、やはりトレンドがはっきりした展開よりも、レンジ相場の方が向いていると考えられますが、ボラティリティの変化にもトレーリングストップで対応していくことが可能であり、相場の変化に対応する能力も高いと推測されます。

基本的な対応力が高く、かつ高勝率を中長期にわたり維持しているストラテジーですので、稼働させやすいストラテジーです。


☆利乗せの達人! PoletwinSW USDCHF☆
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「PoletwinSW USDCHF」
は、年間右肩上がりの「金の卵」、そして「利益更新中」のステータスが点灯しています。先週からイマコレには登録されています。

最大ポジションが2で、期間12ヶ月の最大ドローダウンが▲716pipsであること、また損益曲線の線形近似を下から上へ突き抜ける利益更新を3ヶ月程度のスパンで繰り返すなど、ドローダウンを小さく抑えて、次の勝ちにつなげている点が目につきます。

開発者の方いわく、「スイスフラン通貨が他通貨に比べて一方向に突出した状況を通貨エネルギーがあり、その傾向は継続するという考えをベースに構築したロジック。その傾向が継続している場合には追加ポジションを持ち最大で2ポジションまで保有します。ナンピンではなく利乗せによるポジション追加です。複数持った状態でのTPとLCを設定しているので相場の動きに合わせて最大限の利益を狙い、損失も限定的となります。」とのこと。

実際の取引履歴も確認してみます。
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2ポジションを保有して決済というのが基本スタイルであり、昨年11月や9月の一時期にあったように1ポジションごとに売買の方向性を変えていくような相場環境の時は、ストラテジーの特性を活かしきれず、低迷した時期と重なります。

9月においては9連敗も見受けられますが、損切りはその多くを100pips未満に抑えることが多く、利益確定においては100pips超のものも少なくないことから、トータルで利益を重ねます。

「PoletwinSW USDCHF」
に関しては売買の方向性を連続させて勝利を重ねることから、トレンド相場向きのストラテジーです。

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直近の統計においては勝率が高騰しており、あまり参考にはなりませんが、期間12ヶ月の勝率53%、平均利益107pips、平均損失▲80pipsが概ね平均的な成績と理解しておけば良いでしょう。

ある程度得意な相場展開があることから長期間での勝率はさほど高くはないものの、かと言って悪い成績でもありません。

この1年においてUSDCHFは上下動を繰り返しながら緩やかに上昇しておりますが、「PoletwinSW USDCHF」は直近の下落局面でも大型の利益確定を連続して行っており、上昇トレンドのみに強いというわけでもありません。

基本的には一定のトレンドがある局面の方が利益を伸ばしやすいと考えられることから、ストラテジーのトレンド判定がうまく機能しない局面、つまり、売買の方向が定まらず1ポジションの売買が続くような場合は稼働判断を慎重にしなければいけません。

また、大きな利食いが連続する反面、連敗も直近に起こしていることをあらかじめ認識しておく必要があります。相場状況の判断とあわせて、トータルで利益をとる意識を持って運用したいストラテジーです。


今後の運用については

荒れた相場展開においてもしっかり利益を上げているストラテジーは多く存在しています。
またその利益の上げ方も出入りが激しいものもあれば、堅い運用を行っているものもあります。

突発的な変動による、利益確定または損切りは為替取引において常に起こりうるものですので、利益を上げた場合でも慢心せず、また損切りとなった場合でも過度に悲観せず、あらためて統計情報を基にしたストラテジー選びを行っていただきたいところです。

今回ご紹介した「WiseHat AUDUSD」「PoletwinSW USDCHF」はそれぞれ得意な相場つきも異なりますが、トレーリングストップの活用といった決済方法やトレンド判断した上での利乗せなど、それぞれの手法で利益を上げています。

相場のアプローチ方法こそ異なれど、両ストラテジーとも、直近の実現損益が高く、中長期の最大ドローダウンが小さいなど、今選びたいストラテジーの要素を強く兼ね備えたストラテジーです。

相場つきは絶えず変化し、統計情報も日々の移り変わりにより変化していきますので、定期的なストラテジーカードの確認をお忘れなく。



来週の「イマコレ」ストラテジーです。
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※Myシストレ24より2月12日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満