シストレ24攻略ブログ

3つのポイント(ストラテジーの期待利益、最大リスク、プロフィットファクター)からストラテジーを選ぶ

13年09月24日 / 早川 忍

過去5回に渡って個別ストラテジーのテクニカルの解説と使用方法を述べさせていただきましたが、お客様や弊社がシストレ24を使用してシステムトレードを行う目的は、投資利益を得ると言うことですので、今回は、ストラテジーがどれ程の利益を上げて、且つその期間内どの程度のリスクが内在していたか?といった少し違った角度から、ストラテジーのご紹介をして行きたいと思います。

 

この記事の結論から先に言いますと、トレード実績から使用するストラテジーを決定する場合、

その目当てのストラテジーの期待利益、最大リスク、プロフィットファクターの3点を見る必要がある

と言うことになります。

 

3つそれぞれを詳説しますと

期待利益は、過去のトレード実績から今後も期待できるだろう利益のことです。

Aznable++ [USDJPY]を例にとりますと、以下のMyシストレ画像に記載の実績では、2012/01/26~2013/09/23までおよそ20カ月の間の1トレード当たり平均損益7.80pips、取引回数614回、平均月間損益239pips、1ドル100円換算とすれば、10k(10,000通貨)で取引をした場合、23,900円の利益が出ています。

 

つまり、今後もAznable++ [USDJPY]が今までと同様のトレードを行っていくと仮定すると、10kの取引で月間に23,900円の利益が期待できるということになります。

現状、ロジックがマーケットに合わなくなりトレード結果が低下すると言うことも起きていませんので、今後も毎月同様の結果が出る期待は十分持てます。

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2点目の最大リスクは、計測期間内における下落幅で最大の損失である最大ドローダウンよりも更に最悪を想定するものです。

最大ドローダウンは、シストレ24で稼働を開始した以降の数字になりますが、本来、そのストラテジーが持つ性能から見た最大リスクは、勝率から導き出すことが出来ます。

 

例えば、2人で行なうじゃんけんで負ける確率を求めると、勝ちか負けしかない勝率50%の勝負ですので、負ける確率は1/2。

2回連続で負ける確率は、1/2の更に1/2ですので1/2 × 1/2 = 1/4 25%

3回連続ですと1/2を3回かける(1/2の3乗)で1/8 12.5%・・・

というように分母を回数分累乗します。

 

この考え方を応用して、勝率44.3%(負ける確率55.7%)のAznable++ [USDJPY]は

55.7%×55.7%×55.7%・・・

つまり、最悪のケース8回連続負ける可能性があります。

3ポジションまで保有するストラテジーで、設計上のロスカットする値が、1ポジション目110pips、2ポジション目94pips、3ポジション目78pipsの合計282pipsですので

最大損失282pips×8回=2,256pips、つまり225,600円が最大のリスクと想定することができます。

 

もっとも、過去20ヶ月の稼働期間中に発生した実際のドローダウンは877.10pipsという数字で、最大リスクの数字よりも遥かに少ない訳で、万が一、最大リスクが発生したとしても、性質の異なる他にも選択しておいた優秀なストラテジーがカバーしてくれるという状態にすべく、複数本以上のポートフォリオを組んでおく必要があります。

 

3点目のプロフィットファクターは、総利益/総損失という計算式で求められ、1以下ですと運用結果はマイナスになり、1以上値が大きい程に優秀なシステムと言うことになります。

短期間の運用ですと、たまたま勝った、負けたと言うこともあるため、運用期間が長いストラテジーでプロフィットファクターの数字が大きければ、より信頼性が高く優秀だと言えます。

Aznable++ [USDJPY]は、約20ヶ月の運用でプロフィットファクター1.48を計上しています。

 

これら3点(期待利益、最大リスク、プロフィットファクター)を見てストラテジーを選んで利益を生み出す確率を向上させて行くことが重要なのですが、Aznable++ [USDJPY]の開発者様が作成した他のストララテジー

Zeny-atta_G [USDJPY]も、実は、現在、T-scoreランキングで上位にランクインしていて、かつ3点のポイントで見ても中々素晴らしいトレード実績ですので、ご紹介をしておきたいと思います。

 

Zeny-atta_G [USDJPY]

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期待利益

2013/04/10~2013/09/23までの平均損益6.59pips、取引回数159回、平均月間損益191pips、1ドル100円換算とすれば、10k(10,000通貨)で取引をした場合、毎月19,100円の利益を積み上げています。

 

最大リスク

勝率41.67%(負ける確率58.33%)

最悪の場合、9回連続負ける可能性があります。

これも2ポジションまで保有するストラテジーです。ただし、同じタイミングでエントリー、決済を行なう時とそうでない時があり、非常に厳し目に最悪を想定し2ポジションがともに連続して9回連続負ける可能性を考慮すると

最大損失80pips×2ポジション×9回=1,440pips、つまり144,000円が最大のリスクと想定することができます。

こちらも、過去5ヶ月の稼働期間中に発生した実際のドローダウンは669.20pipsとかなり少な目です。

 

プロフィットファクター

1.3

 

月間に19,100円の利益を得ながら、最悪のケース144,000円のマイナスが発生する可能性はあると言うことになりますが、こちらも他の優れたストラテジーと組み合わせることで、お互いのストラテジーの損失をカバーすることで資金を増やして行く。

そういうストラテジーの中に加えていただきたい1本です。