シストレ24攻略ブログ

ガツガツしないから反動も少ない!堅実の1ポジ運用「DBSwing」

16年05月27日 / イマコレ

今回のイマコレ選定にあたりましては、常連であった「overdrive USDJPY」「Greif USDJPY」「Piranha USDJPY」「HyperSwing EURJPY」などが外れています。

これは各ストラテジーの調子が悪いからというよりも、来週以降直近1ヶ月の統計情報が大きく変化してしまうからです。
イマコレ候補の選定時には、各ストラテジーとも直近1ヶ月の実現損益がそれぞれ3万円~10万円と十分な実績があったものの、来週以降の集計ではマイナスに転じてしまうものもありました。

直近連敗しているわけでもないのに、なぜでしょうか?

それは利益確定日と損切り発生日が偏っているからです。

各ストラテジーの取引履歴を確認すると、共通点として、
①4月末に大きな利益確定を行っている。
②5月のGW明け前後に損切りが発生している。
ということが分かりました。

直近1ヶ月の統計情報において、期間経過により4月末の利益確定分が集計から外れてしまう中、5月のGW明けの損切りは残るため、損失が大きくクローズアップされてしまったからです。

ドル円 4時間足
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参考としてドル円の4時間足のチャートを掲載します。
先月4月28日の昼過ぎには、日銀の追加緩和が発表されなかったことで大きな陰線が発生しました。

このときは、日銀の追加緩和期待が高まった局面であらかじめ戻り売りのポジションを持っていたストラテジー、そして追加緩和見送り後の下落局面で追随売りを行っていったストラテジーが見受けられました。
そして、それぞれこの急落前後の動きを捉えて利益確定を得ています。

一般的にストラテジーはトレンドが強い方にポジション取りを行うことが多いのですが、売り優勢と思われた中での5月6日米国雇用統計の発表では予想値より低い数字であったにも関わらず下値は限定的となりました。これを受けて、週明けにドルの買い戻しが進む中、売り優勢と見てポジションを保有していたストラテジーでは損切りが発生することになりました。

直前の日銀追加緩和見送りによる急落があったことで、トレンド判断が難しくなっていた局面だったのかもしれません。

このような値動きもあって、最も重視する「直近1ヶ月の統計情報」が悪くなっているものをイマコレとしてオススメするわけにもいきませんので、「overdrive USDJPY」「Greif USDJPY」「Piranha USDJPY」「HyperSwing EURJPY」といったストラテジーはいったん様子見とします。

ただどのストラテジーも長期の右肩上がりの実績を持つストラテジーですので、また勢いを取り戻した際には是非活用したいストラテジーです。


☆PickUP☆ DBSwing EURUSD
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何度かご紹介したことがある「DBSwing EURUSD」ですが、いまや根強い人気があります。
人気の理由としては、最大保有ポジションが1であることから証拠金が少額で済むこと、そして何よりその成績の安定感にあります。

最大1ポジションのストラテジーということで、トレンド相場に乗って複数ポジションの利益確定を一気に行うような派手なストラテジーと比べると、累積損益の点では見劣りがしますが、1ポジションずつの丁寧な位置取りで、乱高下等にも強く、安心感があります。

最初にイマコレで紹介したのも年末で相場が不安定な時期でしたし、その後の相場が落ち着かない時期でも、何度もイマコレに登場しています。

「DBSwing EURUSD」
自体の運用には変化が無いものの、周りのストラテジー次第で注目度が変わってしまうということです。

利用者の状況を見ると、最初はイマコレ登録の有無でブレがあったものの、今は固定ファンがついているようで、一定の認知を得てきたように思われます。

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前回記事
肉を切らせて骨を断つ!「MultiAgent」、1ポジで蝶のように相場の荒波を舞う「DBSwing
http://www.invast.jp/st24mr/advantage/information/strategyblog/2016/03/ima11.html

以前の記事でも時折200pips前後という強力な利益確定を行うと紹介しておりますが、5月もそれは健在です。多少荒れた展開が望ましいと言えるのは、それだけ「DBSwing EURUSD」に実績と信頼感があるという証です。

ちょっと相場が今難しい展開かもしれないと感じた時には、こういった荒れ相場も得意なストラテジーが頼りになります。


今後の運用については

ゴールデンウィーク前後の値動きにおいては、タイミングがあわず成績を落とすストラテジーが見受けられました。

ゴールデンウィーク以降の相場については、全体的に大きな動きも少なく、ストラテジーの成績も一進遺体の状況が目につくなど、いわば回復途上にあると思われる状況です。

ストラテジーの状態については、過去の取引履歴を確認するだけでも、ある程度判断することができますので、直近だけでも履歴を確認いただく習慣をつけていただくと、ストラテジーのまた違った一面を確認できるかもしれません。

6月は為替に関する重要なイベントが目白押しです。英国国民投票(6/23実施)をはじめとして、米国の利上げの有無が話題となっているFOMC(6/14~15)や、日銀の金融政策決定会合(6/15~16)など目が離せません。

来週の「イマコレ」ストラテジーです。
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※Myシストレ24より5月26日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

最大利益505pipsのGSP-FLOATINGポンド円

16年05月23日 / 早川 忍

前週5月15日週の弊社ユニットは苦戦を強いられました。
以下の1ヶ月収益率をご覧いただきますとBeatrice 07ユーロドルが負けトレードを喫し収益率0%へと後退しています。

弊社ユニット1ヶ月実績
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HyperSwingユーロ円は前々週から週を跨いだポジションを5月16日(月)~17日(火)にかけて決済し-112.6pips、6.2pips。
5月17日(火)のデイトレードの1ポジションが62.20pipsととり返したもののトータルでマイナスの結果となりました。

HyperSwingユーロ円6ヶ月実績
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現在も5月20日(金)にエントリーした売りポジションを-128.1pipsの含み損で保有中となっています。
高勝率で勝って来たストラテジーですが、やはり、ポジション保有状態で週末を迎えることには一抹の不安があるものの、淡々とシステムに従って行きたいと思います。

HyperSwingユーロ円建玉
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一方のBeatrice 07ユーロドルは、5月16日(火)の買いエントリー4ポジションがすべて負けで終わっています。

過去12ヶ月のトレード実績では半数以上は負けトレードとなっていて結構負けながら大きな利益幅で勝つ機会を待つストラテジーですので、次のトレードに期待をして行くということになります。


Beatrice 07ユーロドル
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さて、本日は2014年12月21日からシストレ24上で稼働をしていて、最近好調のGSP-FLOATINGポンド円を見て行きたいと思います。


GSP-FLOATINGポンド円12ヶ月実績
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このストラテジーの弊社サイトfx-on上での稼働は2014年7月24日からスタートしていて、以下の画で確認できます通り悪い時も損益曲線を極端に下げることなく何とか耐えて、2016年に入って以降、再び上昇に転じるという軌跡を描いています。

ロジックは、ボラティリティの大きい通貨ペアのポンド円で独立した2つの異なるシステムがそれぞれのアプローチでトレンドフォロー・ポイントを探ります。
そして、エントリー後は順方向に追従する完全なる順張りです。

トレンドフォロータイプのスイングトレードを行なうことから勝率は低いものの、最近12ヶ月の実績では平均損失65.77pipsに対して平均利益154.13pips。

最大利益は何と!505pipsと、トレンドが出た時には決済することなく流れに乗り続けて大きな勝ちトレードをあげるストラテジーです。


GSP-FLOATINGポンド円
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fx-on内でもお客様からの人気の高い開発者様による開発ですが、今後の成績アップも見込まれると考えています。

低勝率利大損小のタイプですので、使用する際には負けが混んで使用継続が難しく感じられるなど忍耐力が必要ですが、低ロットで負けトレードにも耐えられる余裕の資金量で運用する必要があります。

ドル高局面でプラス!バランス型ストラテジー「PoletwinSW USDCHF」

16年05月23日 / 林 芳郎

先週は、FOMC議事録をめぐりドル買いムードとなり、5月に入ってからのドル高トレンドが継続しています。先週の米ドルスイスフランの上昇(ドル高)で「PoletwinSW USDCHF」が過去最高利益を更新しています。

伊勢志摩サミットを週の後半に控え、その後、消費増税見送り?、6月利上げ?、英国EU残留?、そして秋の米大統領選と今年を代表する大きなイベントが続きます。今年はボラティリティが高い年になりそうでストラテジーの舵取り次第で大きな利益が狙えそうです。

テラスユニットではトレンドフォロー重視スタンスは変えずに継続していきます。不調or好調によっての入れ替えと通貨ペアの分散による入れ替えを検討していきます。

過去最高利益更新の老舗ストラテジー「PoletwinSW USDCHF」
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テラスとしてストラテジーを提供開始した最初の頃(2013年春)から稼動している老舗のストラテジーです。

2つのポジションと浅めの損切りラインでトレンドを狙う王道のロジックで直近12ヶ月、非常に優秀な成績を収めています。

12ヶ月の間には「急激な下落」が何度か発生していますが、どれも成績の落とすことなくトレードしており、損切りの徹底とトレンドを追い続けるスタイルがマッチしています。

トレード履歴を見てみると、トレンドフォローの弱点である「相場の反転」「相場の停滞」の期間にマイナストレードとなっていますが、トレンド指向がある時は+100pips以上の利益をコンスタントに獲得しています。
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「PoletwinSW USDCHF」が最近好調である理由のひとつには、相場反転・相場停滞のあとに必ずといっていいほどトレンド相場が回ってきていることです。

この状況が続けば、「PoletwinSW USDCHF」が勝ちやすい環境は維持されます。先に記載したように今後もイベントは目白押しなので相場に動きが出やすく、今後のトレードに期待ができます。

再び過去最高利益ラインに近づいてきた「piranha USDJPY」3_t_160523.png

先々週、損切りをして成績を落としましたが、先週再びプラストレードを連発し、過去最高利益ラインに近づいてきました。

既に2/15の運用開始から利益は+800pipsを超えており、そろそろ利益確定のストラテジー運用停止の時期だと考えています。

来週トータル利益が+1000pipsを超えるようであれば、勝ち逃げの停止をしたいと思います。

好調な「Geronimon GBPUSD」。投入タイミングを見計らう。4_t_160523.png

イマコレにも選ばれている「Geronimon GBPUSD」。
こちらもトレンドフォロー型で成績好調なのでウォッチをしています。

6月23日に予定されている「イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票」を控え、様々な憶測、発言、指標発表などからポンドを動かす要因には事欠かないでしょう。

「ポンドドル」ストラテジーとして今まさに好調な「Geronimon GBPUSD」はユニットに加えたいところですが、テラスユニットとしては、焦らずもう一週様子を見てから投入の判断をしたいと思います。

以下は、最新のユニット表です。5_t_160523.png

「USDCAD(ドルカナダ)」リリース延期のお知らせ

16年05月23日 / イマコレ

2016年5月23日(月)より取扱開始予定となっていたUSDCAD(ドルカナダ)ストラテジーですが、マーケットオープンまでにリリースが完了しない見込みであることが判明したため、リリースを延期しております。

リリースを楽しみにされていた方々におかれましては、急なご案内となり、大変申し訳ございません。

リリース予定につきましてはまたあらためてご連絡をさせていただきますので、今しばらくお待ちいただければと思います。

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USDCADストラテジーにおいては、トレーデンシー社の評価基準であるT-Scoreが9点前後という高い評価をつけているストラテジーも複数活躍しています。

また、元気の良いルーキーストラテジーもあれば、長く活躍する大御所ストラテジーのUSDCAD版まで個性豊かな顔ぶれがそろっています。

リリース後にはあらためてストラテジーを取り上げたいと思いますのでご期待ください。

資源国通貨ペアの代表格「USDCAD(ドルカナダ)」追加のお知らせと来週のイマコレ

16年05月20日 / イマコレ

いよいよ来週からドルカナダ(USDCAD)のストラテジーが利用可能になります。

ドルカナダと言われても、正直過去の値動きがさっと頭に思う浮かべることができる人はほとんどいないかと思います。せっかくですので値動きや特性等も予習をしておきたいと思います。

過去2年の週足チャート
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(くりっく365リッチクライアントからインヴァスト証券作成)

上記はUSDCAD、EURUSD、USDJPY、CADJPYの各通貨ペアの2014年5月26日から現在までの
約2年間の週足チャートになります。

2014年はECBや日銀が緩和政策を行う中、米国だけが利上げに向かおうとしておりましたので為替においてはドル高が非常に顕著な時期でした。ドル円、ユーロドル同様、ドルカナダ(USDCAD)も緩やかではありますがドル高方向に向かっています。

さて、2015年に入ってきますと少し様相が変わってきます。

ユーロドルは3月に1.05を割れた後はレンジ相場に、ドル円も同様に2015年は少し幅が広いですが、明確なトレンドが出ることなく、大きめのレンジで推移しました。
そういった中、ドルカナダ(USDCAD)は2014年にもまして力強く上昇しました。他の

通貨ではドル高となっていないのになぜでしょう?
その答えは下のチャートをご覧ください。

WTI原油 期近(週足)
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(出典:CME Group)

これは約2年間のWTI原油の値動きです。
2014年の夏場から年末にかけて急落し、さらに半年間揉みあった後、2015年の夏場から年末にかけてまた急落しています。

カナダは原油を含んだオイルサンドが豊富に産出することから、資源国の代表格とされます。
そのため、原油価格が下落することによりカナダドルが弱含むなど、カナダドルは原油価格の動向に大きく左右される通貨と言えます。

つまり、2015年にユーロドルやドル円がレンジ相場となるなどドルがあまり強くない中で、ドルカナダ(USDCAD)が上昇していたのは、ドルの上昇ではなく、原油価格の下落に合わせてカナダドルが弱くなっていったことが原因です。

説明が長くなりましたが、ドルカナダの特長として、隣国である米国のドルの状況、そして原油動向に大きな影響を受ける、とさえ覚えておけば問題ありません。

覚えておきたいこと
・ドルカナダは米国の経済状況と原油価格に大きな影響を受ける!

ドルカナダのストラテジーについては来週以降、Myシストレ24に掲載されてから、あらためてご紹介させていただきます。どういったストラテジーが入ってくるか楽しみですね。

 

 

それでは今週のピックアップストラテジーをご紹介します。

☆PickUP☆ Greif USDJPY
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「Greif USDJPY」
には年間右肩上がりの「金の卵」、そしてストラテジーの中でも優れた実績を示す「実現損益TOP100」「T-ScoreTOP100」といったステータスが点灯しています。

年間の損益曲線は右肩上がりとなっていますが、急ピッチの上昇と緩やかな下落を描いています。
これは統計情報を確認いただきたいのですが、勝率があまり高くないこと、そして平均利益が高い=大きな利益確定を狙うという取引スタイルによるものです。

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実際の取引履歴でも、200pips超の利益確定を行っている一方、損切りは概ね50pipsで行っています。圧倒的に損切り幅の方が狭いことから結果として勝率は低くなりますが、狙える時にはしっかりと大きな利益確定を行うことで右肩上がりの実績を残しています。

開発者の方いわく、「順応性に優れたシステム。ピラミディングスイング、順張り、押し目買い、逆張り、ヘッジトレード、すべての戦略をパッケージ化したトレンドフォロー型ロジックです。」とのこと。

多様なロジックを組み合わせているということもあってか、個別のポジションについてはそれぞれ決済されることが多く見られ、まとめて決済を行うことは利益確定の一部に見られる程度です。

早めの損切りが特長であることから、パラパラと損切りが続くこともありますので、あらかじめ勝率が低いことと、その都度大きな利益確定を残してきた実績を認識して稼働させたいストラテジーです。


なお、余談ですが「Greif」というのはドイツ語でグライフと読みます。
鷲の翼と上半身、ライオンの下半身をもつ伝説上の生物で、英語だとグリフィン(griffin)、ラテン語でグリプス(gryps)などと呼ばれます。
映画のハリーポッターシリーズなどでもチーム名など登場していましたので、知っている人も多いかもしれません。

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(出典:wikipedia)

そして、実はこの伝説の鳥獣はシリーズとして各国の名称でシストレ24に搭載されています。

「Griffin」英語
「Gryps」ラテン語
「Greif」ドイツ語

ロジック自体は共通点があるようですが、時間軸の取り方や最大ポジション数、そして対応通貨に違いがあります。中でも今回ご紹介した「Greif」は最大保有ポジションも多く、対応通貨ペアも3種の中では最多となっていることから、相場に対する対応力が高いストラテジーと考えられます。

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Myシストレ24では取引回数等において一定の実績があるスタラテジーが表示されますが、直近1ヶ月の実績ではラテン語の「Gryps」、ドイツ語の「Greif」が検索できました。

「Greif USDJPY」
に関して言えば、AUDUSDなどでも実績を出しており、また類似のストラテジーである「Gryps」でもドル円において収益率の高い実績をあげており、ロジックの好調さが伺えます。

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保有中のポジションも利益を伸ばしており、これからの運用に期待です。


今後の運用については

Myシストレ24のランキング表示においても、大きなリスクを覚悟して利益を狙いに行くリスク志向型のストラテジーが多く見受けられるようになっています。

もちろん高い実績をあげていますのでそれらを選択することは1つの考えですが、過去の最大ドローダウン等を確認し、あらかじめリスクが高いストラテジーであることを認識しておかなければいけません。

最大ドローダウンが大きなストラテジーはコントロールも難しい上級者向けのストラテジーですので、初心者の方であれば、稼働を見送るか、採用したとしても発注数量を少額に設定し、試していただくことをオススメします。

にわかに米国の6月以降の利上げ気運が高まってきたことから、米国の経済指標や要人発言には今後注目が集まりそうです。



来週の「イマコレ」ストラテジーです。
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※Myシストレ24より5月20日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

8連勝で+600Pips!バランス型のOmni-W ユーロドル

16年05月16日 / 林 芳郎

先週は、5月に入ってからのトレンドが継続しており円安・ドル高傾向となりました。
テラスユニットでは、「piranha AUDUSD」が2週連続での過去最高利益更新新と好調です。

来週に控えた伊勢志摩サミット前後で相場が変わる可能性があることや、それまでは様子見ムードで動きづらい相場であることなどから、相場の緩急が予想されます。テラスユニットではトレンドフォローを重視したストラテジーメインとしていましたが、「MAX USDJPY」の停止に伴い、今週ストラテジーを追加し、ユニットの調整をします。

今回の追加ストラテジーは、「バランス型」です。

トレンド相場であっても、レンジ相場であっても、バランスよく対応できるタイプで、最大ポジション数も少なく、過去の成績も期間別の差が少なく、安定感のあるストラテジーです。

今週追加のストラテジー「Omni-W EURUSD

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金の卵、初心者、過去最高利益更新ステータスが付いたベテランストラテジーです。

最大ポジション2、最大損失-120pips前後と低リスク設計でありながら、過去2年以上の成績も安定的です。

投資収益率を見ても
直近1ヶ月 : 28
直近3ヶ月 : 34
直近6ヶ月 : 92
直近12ヶ月 : 122
稼動以来   : 169
どの期間を比べても順調に推移してきていることが分かります。

この2
年間でユーロドルは長期下降トレンド、レンジ相場、チャイナショック、世界同時株安相場など様々相場を体験しており、「Omni-W EURUSD」の相場対応力の高さを感じます。

取引額 
[ 10k ] で運用とします。
稼動開始から-500pipsになったタイミングで停止とします。


もうひとつの追加ストラテジー「PoletwinSW USDCHF

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こちらのストラテジーも「バランス型」です。

最大ポジション2
、メインの損切りは100150pipsの低リスク設計。そして、既に3年を経過している超ベテランストラテジーです。

スイスショック時付近でマイナス圏入りしていますが、その後は非常に安定した成績を見せています。

ロジックにはスイスフランの相対的な値動きを把握するマルチカレンシーロジックが搭載されているので対米ドルだけでなく他通貨に対してスイスフランがどのように動いているかも計算ロジックに含めています。

その為あまり過激なトレードもなく、トレード頻度も少なめとなっています。

投資収益率を見ても
直近1ヶ月 : 32
直近3ヶ月 : 48
直近6ヶ月 : 112
直近12ヶ月 : 160
稼動以来   : 278

どの期間を比べても順調に推移してきていることが分かります。


2週連続で過去最高利益更新の「piranha AUDUSD
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先週は1
トレードだけでしたが、下げ続ける相場で売りトレードで利確。2週連続での過去最高利益更新となっています。

2週間かけて下げてきた相場に対して、現在は反転を見越した「買い」を保有中です。

テラスユニットでは運用を継続していきます。


≪停止するストラテジー≫
Cloud NINE GBPJPY
先週4連続損切りで-405pipsとなりました。買いと売りを交互に仕掛けるも共に逆を行く相場にマイナスを確定する結果となりました。撤退ルールの運用後-500pipsを越えたしまったので停止とします。

以下は、最新のユニット表です。
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1ヶ月収益率20%と好調 Beatrice 07

16年05月16日 / 早川 忍

ユニットに変更はなくBeatrice 07ユーロドル、HyperSwingユーロ円の2本を稼働させています。
最近1ヶ月の収益率は、Beatrice 07ユーロドルが20%、HyperSwingユーロ円は18%と大変素晴らしい実績を記録してくれています。

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さて、先週の両ストラテジーのトレード内容を見てみたいと思います。

Beatrice 07ユーロドルは、下の画の赤い矢印の5月9日エントリーのトレードでは、最大ポジションの4つ迄保有しすべてマイナス決済となっています。

緑の矢印の前々週のトレードでは、売りエントリー後に想定通り下方向にトレンドが発生し5月3日から5月7日までトレードを継続して最大170pipsを超える勝ちトレードとなりましたが、CCI、ATR、Accelerator/Deceleratorを使ったトレンド判定が上手く機能しエントリー後も順方向にレートが移動してくれました。

Beatrice 07 ユーロドル
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しかし、5月9日の買いエントリーでは、ロジックがトレンドが強いと判断し最大ポジション4個まで保有した後にしばらくは含み損、含み益を行ったり来たりしていましたが、5月14日の下方向への値動きであえなく損切決済となってしまいました。

あくまでテクニカルでエントリーを決めるため、その後の相場状況の変化には対応しきれませんので仕方のない損切決済でありました。

もう一方のHyperSwingユーロ円は、3ポジション保有のトレードを2回行って、負けトレード、その後勝ちトレードとなっています。


HyperSwing ユーロ円
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HyperSwingは、押し目買い、戻り売りのタイミングを狙ってポジションを持つというロジックですが、5月9日の売りエントリーでは戻り売りでエントリーという判定を行ったものの、レートが上昇方向に跳ね上がりロスカット設定値まで持って行かれています。

過去、勝ちトレードでは平均60pips強を獲っているストラテジーですが、大きな値幅の勝ちトレードを狙うロジックではありません。

他方、負けトレードとなると概ね損切設定値130pipsでの損切決済となる分、勝率でカバーするタイプのストラテジーですが、5月9日のトレードでは逆方向に動く相場に捕まってしまったと言って良い状態でした。

その後の5月11日の買いエントリーは、押し目買いエントリーでありましたが、難なく含み益を抱えることに成功しています。

その後の、下方向の動きで利益は減ってしまったものの勝ちトレードで終えることが出来ています。

短期の値動きに食らいつく!連勝更新中の絶好調ストラテジー「piranha」

16年05月13日 / イマコレ

「piranha」
ピランハではなく、ピラニアと読みます。

そう、あの南米アマゾンの熱帯魚です。獰猛な肉食魚類のイメージが強いピラニアですが、実際は臆病な性格で、自分より大きな動物に対してはすぐ逃げ出すらしいです。

ただし、血液や水面をたたく音などには敏感に反応し、群れ全体が興奮状態となって獲物に食らいつくこともあるとのこと。
(たぶん我々がピラニアでイメージするのはこれです。)

そんな獰猛な一面を持つピラニアの名前を冠したストラテジー「piranha AUDJPY」は、チャートの短期的かつ急激なトレンドの変化に敏感に反応することで、250pipsという大きな獲物をしとめる
ハンターのようなストラテジーです。


Piranha
 AUDJPY (12ヶ月)
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「piranha AUDJPY」
は昨年末から実績を伸ばしてきているストラテジーです。
現在、「利益更新中」、「連勝更新中」といったステータスが点灯するなど、成績が好調です。

テラスの林氏もブログにて「piranha」の特性について紹介されております。

W
ダブル過去最高利益更新!piranha USDJPYとAUDUSD!乱高下相場に◎
http://www.invast.jp/st24mr/advantage/information/strategyblog/2016/05/t9.html

上記の記事にもあります通り、「piranha」の基本コンセプトは「トレンドフォローでありながら逆張り」になり、乱高下相場を得意とします。

開発者の方いわく「1~2時間のトレンドと直前30分でのトレンドから判断しエントリーを行なう」とあるように、トレンドの短期的な変化を捉えた逆張りでのエントリーに実績があります。

そして、過去12ヶ月の累積損益曲線を見ていただくと分かるように、長期的なトレンドというよりかは、直近半年間の値動きのような、上下に振れる展開において実績をあげています。


Piranha
 AUDJPY (1ヶ月)
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直近の取引のタイミングを確認して見ると、相場全体としては下げの方向とみられる中、短期的に上昇トレンド転換か?と言うタイミングで逆張りの売りを行っています。
いわゆる戻り売りのような形になっており、直近1ヶ月において負け無しと取引は絶好調です。

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開発者の方のコメントとあわせて、約定履歴を確認していくと、「piranha」には下記のような取引スタイルが見受けられます。
・損切りの目安は▲100pips程度
・利益確定は250pipsが1つの目安
・ナンピン、利乗せを駆使し最大2ポジションまで保有。トレーリングストップを駆使したと思われる同時決済も多く見受けられる。

利益確定の目安の1つが250pipsとなっており、高いボラティリティの相場でよりストラテジーの活躍が見込めます。また、損切りが▲100pipsと早めの設計となっていることから、エントリーの精度がカギを握ることになりそうです。

過去の取引履歴でも1月末の日銀金融政策決定会合前にエントリーして数分で決済するといった、早めの損切りを行うストラテジーならではの不運もありましたが、100pips程度の値動きは指標発表等で十分動く可能性があります。

過去1年で損切りとなったケースを確認すると、最大7連敗(合計▲204.1pips)というケースがあります。損切りが早いことからある程度の連敗が起こりうることは覚悟しておく必要がありますが、早めの損切りは損失を限定的にしているということであり、直近半年においては250pips前後の高い利益確定も連続させていることから、ボラティリティの高い相場環境では活躍が見込めるストラテジーです。


今後の運用については

為替市場においては、6月23日に行われる英国のEU離脱を問う国民投票の行方に今後ますます注目が集まるかと思いますが、一方で金や原油といったコモディティの行方に関心を持つ投資家層も増えています。

6月FOMCでの利上げ気運が、雇用統計の結果が芳しくなかったこともあって、ほとんど盛り上がっていない現状から、昨年末等の原油安時に言われた米国への資金回帰とは逆のパターンで、今後原油等の資金流入が起こり得ると見ている投資家もいます。

低金利を見越した資金の一部が金や原油といったコモディティに流入するのであれば、オーストラリアやカナダといった資源国通貨も大きく影響を受けてきそうです。

資源国通貨と呼ばれる、AUD系、CAD系通貨ペアのストラテジー、また少しリスキーな面もありますが、国民投票を控えたGBP系ストラテジーについては今後も一定のボラティリティが見込めると考えて良いでしょう。

そういった意味で本日ご紹介した「piranha AUDJPY」、またWeeklyReportで紹介した「WaveRider GBPJPY」なども高いボラテイィリティを活かすことができるストラテジーですので活躍が期待されます。


☆お知らせ
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※今週のレポート限定記事は7年以上にわたって右肩上がりの実績を持つ「WaveRider GBPJPY」を紹介しています!
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ユニット提供終了について
5月中旬予定の「フルオート機能」リリースにあわせて、現在Myシストレ24で提供しております「ユニット」の提供を終了させていただきます。
「フルオート機能」のリリースについてはこちら
http://www.invast.jp/company/release/pdf/2016/0405_01.pdf
このたびリリースする「フルオート機能」は、条件を選択いただくことで稼働から入れ替えまで自動的に行われるようになります。
実際の「フルオート機能」リリース日については、決まり次第、改めてお知らせさせていただきます。
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来週の「イマコレ」ストラテジーです。

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※Myシストレ24より5月13日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

4月以降904pips獲得、勝率78.37%  HyperSwingユーロ円

16年05月10日 / 早川 忍

5月2日(月)から弊社のユニットを変更し、好調なHyperSwingユーロ円、Beatrice 07ユーロドルの2本に絞っています。

夫々のストラテジーの状況をご紹介したいと思います。

fx-onのユニット

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HyperSwingユーロ円は、2013年11月17日から2年以上稼働中ですが、以下の画の中でも特に2015年1月頃から好調を持続しています。

2014年1月から秋にかけてユーロ円相場のボラティリティが少ないタイミングでは徐々に損益曲線が下降しました。

そんな値動きの少ない相場から一転し、マーケットの動きにトレンドが出始めた2015年年明け以降は成績を伸ばしています。

HyperSwingユーロ円
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特に4月1日以降の最近1ヶ月の成績は素晴らしく、損益904.4pips、勝率78.37%と勝ちトレードを連発していると申し上げて良い状況があります。

HyperSwingユーロ円  4月1日以降のトレード結果
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好調を持続している理由は、押し目買い、戻り売りのタイミングを狙ってポジションを持ち、トレンドに追随するタイプで、ドローダウンを各ポジション130pipsに限定しマイナスポジションを長期間塩漬けにしないというロジックにあります。
当面、現在のような値動きが発生する相場が続くと考えていますので、一層成績のアップが十分期待できますから、弊社では使用を継続して行きたいと考えています。


一方のBeatrice 07ユーロドルも現在成績上昇中です。

Beatrice 07ユーロドル

4_g_160510.png上の画尾をご覧いただければ2015年秋まで絶好調であったことがお分かりいただけると思います。

そんなトレードの再来となち当時と同様に損益曲線が急上昇してくれることを期待していますが、5月6日(金)17:50現在、以下の通り3ポジション合計で499.5pips、53,411円の含み益発生中です。

このまま更に勝ち幅を広げて上手く決済をしてくれればと思います。
ただ、過去の経験でいえばここから含み益縮小に動くケースが多く、手動決裁の誘惑にかられつつ動向を見ているといったところです。


5月6日(金)17:50現在の弊社ユニットの保有ポジション5_g_160510.png

Wダブル過去最高利益更新!piranha USDJPYとAUDUSD!乱高下相場に◎

16年05月09日 / 林 芳郎

先週は、GWで日本株式相場は休場続きでしたがFXは通常通り。日本にいるとどうしても休日ムードでトレードから離れてしまいがちですがストラテジーが24時間自動でトレードしてくれることで利益確定タイミングも見逃さずにすんでいます。

GW中に「piranha USDJPYとAUDUSD」が共に利益を伸ばし、Wダブル過去最高利益更新となりました。逆張りエントリーを得意とするpiranhaにとって最近の原油動向や口先介入などに影響される乱高下相場は有利だと言えます。

4度目の利益更新「piranha USDJPY」。利食い千人力!
terrace20160509_1.png先週のドル円は、日銀ショック後の揺さぶられる相場となりましたが、「pranaha USDJPY」トレードなく、週後半まで沈黙。

週後半に「売り」を仕掛け、小さく利食いをして、4度目の過去最高利益更新です。

小さな利益ですが、利食い千人力というように、現在の相場でロジック機能していることの裏づけでもあり、ストラテジーへの信頼度も高まります。

また、これだけの乱高下相場であってもpiranha USDJPYは「買い」を仕掛けていないことも特徴的です。

ロジックとして買いも売りも同程度仕掛けるのですが、現在の相場では上昇へのタイミングを見定めにくいほど売り圧力が強いと想定されます。

怖いのは介入であり、過去の価格形成情報とは一切関係なく上昇するので、もしものときは強制的な手仕舞いが必要です。

特に「売り」ポジションを持っているときは注意が必要です。
2/15から運用しており、累積利益が+900Pipsを超えてきました。そろそろ利益確定のストラテジー停止の時がやってきそうです。

相場の反転を乗り越え利益更新「piranha AUDUSD」
terrace20160509_2.png2月からの上昇相場で利益増を繰り返してきた「piranha AUDUSD」が、4月後半の相場反転以後、利益を落としていました。ですが、その後の新しいトレンドでしっかりと利益を掴み、過去最高利益を更新しました。

上図チャートのように、5/3にそれまで持っていた「売り」を-100pipsで損切り。その後直ぐに「売り」を仕掛け、トータル約+500Pipsの大勝となりました。

「piranha AUDUSD」が-100pips程度の早い損切りをする理由には、傷を広げない早い撤退という意図もありますが、もうひとつ「運用停止タイミングを視覚的に判断しやすくする」という意図もあります。損切りをせずに含み損を抱えるタイプのストラテジーだと後で振り返ってトレード履歴をみても、どれぐらいの損失(リスク)が過去にあったのかを見極めることが困難になります。そのため早めの-100pipsで損切りをしていくと、「いつ」どのような相場で「どれぐらい」マイナスだったのかが取引履歴を見れば一目瞭然となります。

この損切りの仕組みとは別に、内部ロジックがトレンド判定をしっかりと行っており、今回のように「売り」を連続で仕掛けることもあります。


piranahaのもうひとつの好調ストラテジー「piranha AUDJPY」
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AUDJPYのpiranhaが現在絶好調です。直近6ヶ月損益曲線も非常に綺麗で、現在13連勝中かつ利益更新中です。

今、piranhaのUSDJPYとAUDUSDとAUDJPYの3つ好調となっており、これは、
アメリカと日本と資源国(原油)のそれぞれの方向感が定まっておらず日々発表される情報に振り回されているからだとも言えます。トレンドがコロコロと変化し、それでいて値動きも大きいという状況です。「トレンドフォローでありながら逆張り」という基本コンセプトがまさに効果を発揮しています。

同系のストラテジーを3つユニットに組み込むことは、リスク増に繋がるのでテラスユニットでは運用しませんが、「piranha AUDJPY」は今運用したい有力ストラテジーのひとつです。

復調の兆し。トレンドフォローの「trendeater AUDUSD」
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テラスユニットで2/15~4/18の間、運用をしていました。成績が伸び悩んだ為運用を停止していましたが、4月中旬以降の下落トレンドで一気に成績を回復してきています。

もともとトレンドがでればバランスよく成績を積み上げてくれる優秀なストラテジーでしたので、今後ユニットへの組み込みも検討したいと思います。

今週はユニットの変更はありません。
以下は、最新のユニット表です。

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