シストレ24攻略ブログ

piranhaポートフォリオ2勝1負けトータル損益プラス!7末までトレンド重視継続

16年07月25日 / 林 芳郎

先週は、ドル買いが優勢の相場となりました。年内の米利上げが5割程度といわれ、今週のFOMCにも非常に注目が集まっています。また7/28,29の日銀決定会合では、金融緩和が期待されており、今週は週後半に波乱が予想されます。
テラスユニットでは、7/11よりスタートした「piranha」3ストラテジー同時稼動を始めており、先週piranahaポートフォリオでは、2ストラテジー「プラス」、1ストラテジー「マイナス」、そしてトータルでプラス+178pipsとなりました。

「piranhaポートフォリオ」
  • piranha USDJPY -236pips
  • piranha AUDJPY +46pips
  • piranha AUDUSD +368pips

合計 +178pips



じわじわと上昇するUSDJPYに対して高値判断での「売り」piranha USDJPY

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米利上げムード、日銀決定会合を前に、じわじわと上昇するUSDJPYに対して、「逆張り」をトリガーとするpiranha USDJPYは4回の売りを仕掛けています。
先週の中での相場反転は、7/21の「ヘリコプターマネーの必要も可能性もない」という黒田総裁の発言から大きく下げた1回でした。

下図のように、直前までの高値で仕掛けた「売り」2ポジションを損切りをした直後に急落がありました。

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黒田総裁の発言の予測は不可能ですが、piranha USDJPYとしては、現在の高値圏で売りを積極的に仕掛けており、タイミングこそ合っていないものの「勝てる仕掛け」を行っていると言えます。

今週もpiranha USDJPYは継続運用とします。




過去最高利益更新を継続!piranha AUDJPY

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先週は大きなトレードはありませんでしたが、ゆるやかなAUDJPYの下げ相場に対して「売り」を仕掛け、+46Pips。過去最高利益更新を継続しています。

英国EU離脱投票以後、ボラティリティが高まったことで、piranha AUDJPYはトレードが減る傾向が続いています。250pips幅程度のレンジでは積極的に高値で売り、安値で買いを仕掛けていきますが、直近の500pips幅を超えるようなレンジでは仕掛けを行わないようです。

今週前半はもみ合う可能性があるので小さな勝ちかもしれませんが仕掛けてくれると期待しています。

piranha AUDJPYも運用継続とします。




大きな下げトレンドをしっかり掴みプラス!piranha AUDUSD

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先週大きく利益を上げ、piranha3ストラテジーポートフォリオの成績に大きく貢献してくれました。

2週間前の損切り時に、間をおかずにすぐさま「売り」を仕掛け、5月以降の最高値付近での絶妙なポジション取りをしています。
損切り後にすぐさま仕掛けることがあったり、なかったりするpiranhaですが、今回はやはり数ヶ月間における高値圏ということで、相場過熱状態にあるという判定を継続してロジックが算出していたと考えられます。

今回はよいタイミングで反転して大きな下げとなりましたが、もしそうならなかったらどうなるのかを過去のトレードを踏まえて考えてみます。

piranha系ストラテジーの弱点として、逆張りの仕掛けを高値切り上げ(安値切り下げ)時に連続して仕掛け、損切りを連発してしまうことです。

これは大きなトレンド継続中に、トレンドに逆らうように逆張りを仕掛けるために発生します。

ですので、もし今回のAUDUSDの相場が反転しなかった場合、piranha AUDUSDは損切りを連発してしまっていた可能性は高いと考えられます。

ただ、そのような連発した損切りの後には大きなプラスの利益トレードが発生しやすいのも特徴です。

それは、高値圏で売りを仕掛け続ければ、いつか反落するという相場の流れに沿っています。ですので、現在のような要人発言や憶測、ムードなどが大きく相場に影響している時には非常に有効なストラテジーだと考えます。


逆に、大規模緩和策や介入の発表、大きな政策実行が決定された場合等は、それ以後大きなトレンドが継続する可能性があるので、停止することを考えたほうがよいと考えます。

現在のpiranha3ストラテジーポートフォリオは一旦7月末までとし、8月以降は再度継続の判断をしたいと思います。


今週はユニットの変更はありません

以下は、最新のユニット表です。

ストラテジー名 通貨ペア 設定取引額(k) アドバンス設定 変更内容 追加または停止
piranha AUDUSD 10      
PoletwinSW USDCHF 10      
SuperDiamond AUDNZD 10      
piranha USDJPY 10      
piranha AUDJPY 10      

押し目買い、戻り売りロジックが好調HyperSwingユーロ円

16年07月25日 / 早川 忍

7月第4週は、Beatrice 07ユーロドルが負け越し、HyperSwingユーロ円がトータルプラスとなっています。

弊社ユニット直近の実績

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Beatrice 07ユーロドルは、以下の画の通り、6月27日付近から続くレート1.05~1.12間を上下するレンジ相場の中で好調にトレードを続けて参りましたが、7月18日(月)の買いエントリーは予測を外したものとなりました。
7月23日(土)朝方までポジションを保有し続けましたが、含み益に逆転することなくロスカットとなりました。




Beatrice 07ユーロドル

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Beatrice 07ユーロドルのロジックでありますCCI、ATR、Accelerator/Deceleratorを使ったトレンド判定がレンジ相場の中でもそこそこ機能していましたが、今回は逆方向にレートが進んでしまいました。

レンジ相場から突如売り方向にガクンとレートが下がる様な動きには弱いロジックです。昨年度の秋以降そのような動きが頻発し、アルゴリズムでトレードをするヘッジファンド等のシステムが売りに追随し一層レート下落速度を上げるという指摘がされていますが、今回の動きがそうであったかは別としても、昨年同様の値動きとBeatrice 07ユーロドルの負けトレードを分析しながら、今後の利用継続を判定して行く必要があります。
他方、HyperSwingユーロ円はトータルプラスで先週を終えています。

ユーロドル同様ユーロ円相場も7月14日付近を境に2円強の幅のレンジの中で上下を繰り返す値動きとなっています。




HyperSwingユーロ円

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相場の転換点を捉える逆張りロジックではないものの、押し目買い、戻り売りのタイミングを狙ってエントリーしトレンドに乗って利益を上げる設計で、このようなレンジ相場もこなせるタイプです。

その為、稼働開始以来の勝率は68.07%、最近3ヶ月の勝率も65.79%と高い数字を記録しています。
欲をいえば損切140pipsをもう少し浅い値にできれば良いのですが、そうすると一気に勝率が落ちトータル成績も極端に悪くなります。

ただ、先週はこのHyperSwingユーロ円のロジックが見事に相場にマッチし、40pips~80pips強の勝ちトレード*5ポジション、20pips強~136.2pipsの負けトレード*4ポジションという結果となりました。


HyperSwingユーロ円をユニットから外しGSP-FLOATINGポンド円を新たに採用すべきか検討していましたが、HyperSwingユーロ円の状況は悪くはありませんのでこのまま様子を見て行きたいと思います。

年間実現損益 第1位、収益率 第1位!「MultiAgent」(マルチエージェント)の活用法

16年07月21日 / イマコレ

■実績十分の「MultiAgent GBPJPY」

シストレ24の6500を超えるすべてのストラテジーの中で、もっとも利益をあげているストラテジーが「MultiAgent GBPJPY」です。(期間12ヶ月)

期間12ヶ月 実現損益ランキング
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期間12ヶ月 収益率ランキング
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ストラテジーにより稼働期間が異なるため、「稼働以来」よりも「12ヶ月」の実績を重視していますが、ここ数ヶ月にわたって「MultiAgent GBPJPY」は常に上位の実績であり、今年に入ってからの躍進には目を見張るものがあります。

実際のところ、何がすごいのかというと、他を圧倒する稼ぐ力(ちから)になります。

期間12ヶ月のランキング上でも確認いただけますが、年間で実際に利益をあげた金額が1,671,670円。そして、運用資金の目安である推奨証拠金が419,000円ですので、端的に言うならば約40万円で運用開始された方であれば、1年後に200万円以上になったということです。

バックテスト等の結果ではなく、「MultiAgent GBPJPY」が売買サインを出して実際にトレードを行った結果です。

これはFXの取引で言うところの1万通貨単位の運用であり、「MultiAgent GBPJPY」の場合、最大保有ポジションが4となります。
世間で騒がれる凄腕トレーダーといわれる方であっても、1万通貨単位の運用でここまでの実績をあげられる方はなかなかいらっしゃらないと思います。


■人気のストラテジーだからこそ、取引スタイルをしっかり確認

「MultiAgent GBPJPY」の実績を見た方がこぞってストラテジーの稼働を行っていますが、どんなストラテジーであってもノーリスクで収益をあげているわけではありません。

特に「MultiAgent GBPJPY」は、比較的多くの取引を行う高回転型のストラテジーですし、損切りもこなしながら、実績を積み上げてきました。

高い実現損益だけを見て稼働させてしまうと、「こんなはずじゃなかった。。。」となる可能性もあるため、あらかじめ取引の特徴とリスクを認識しておくべきストラテジーです。

MultiAgent GBPJPY 期間12ヶ月
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まず損益の累積が167万円となっています。素晴らしい実績です。

そして勝率は約40%です。
ストラテジーは自身の売買サインに従って取引を行い、結果は勝ったり負けたりを繰り返す訳ですが、そのうち利益をあげた取引が約40%ということになります。
残りの60%は損切りを行っているということですので、損切りは常にあるものと認識しておく必要があります。

勝率が50%以下で半分以上負けているのに、累積で高い利益をあげている理由はその取引スタイルにあります。

平均利益が約250pips、平均損失は約130pipsとなっており、損切りに対して2倍近い値幅で大きく利益を確定させています。利益確定に比して幅も狭く、早めに損切りを行うため、回数自体は損切りの割合の方が大きくなっていますが、この平均250pipsという大きな利益確定が「MultiAgent GBPJPY」の他に類を見ない累積損益の源となっています。


■リスクの目安は最大ドローダウン

シストレ24でストラテジーを稼働いただく際に確認いただきたいのは、最大ドローダウンです。
裁量取引ではあまり意識されないかと思いますが、シストレの世界では運用のリスクを図る指標としてメジャーなものです。

4_MultiAgent_160721.png

例えば、この「MultiAgent GBPJPY」においては、最大ドローダウンが▲3383Pipsとなっています。クロス円といわれる円がらみの通貨ペアにおいては、1万通貨で運用する場合、1pips=100円となります。(3383pips×100円=338300円)

「MultiAgent GBPJPY」は年間の運用において利益確定と損切りを繰り返しながら、167万円という素晴らしい実績をあげましたが、その期間中の最悪のタイミングにおいては、約34万円の損失を出したこともあるというわけです。

「MultiAgent GBPJPY」は利益確定も大きく、実際に稼いでいるストラテジーですが、こうした運用途中で調子を落とすこともあるため、運用にあたっては少なくとも推奨証拠金をしっかり意識して稼働いただければと思います。

7/21時点での推奨証拠金は419,000円(1万通貨単位)となっています。5000通貨(5k)単位で運用いただく場合は、この半分になります。

≪推奨証拠金について補足≫
推奨証拠金は、お取引の際に十分に余裕をもってお取引いただく証拠金の目安となります。
計算方法 :必要証拠金 × 最大ポジション数 + 過去3ヶ月の最大ドローダウン


■トレンド、高ボラティリティを好むストラテジー

過去の取引履歴等を確認すると、概ね240pips前後が利益確定の目安となっています。時に急な変動で前後することもありますが、小幅での利益確定がほとんど見られないことから、相場がある程度動く、ボラティリティが高い状況が不可欠となります。

相場の流れについていく取引が見受けられるため、トレンドの発生はなお好ましい状況と思われますが、最低限このボラティリティの変化だけでも注意しておいた方が良さそうです。

なお、ポンド円の直近の状況においてボラティリティの低下は見られず、過去の平均と比較してもむしろ高い状況です。

ポンド円 1日の高安の平均値
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※くりっく365ポンド円Bidチャート4本値よりインヴァスト証券作成

夏枯れ相場といった言葉もあるため注意は必要かと思いますが、「年内はEU離脱通告せず」という英国のメイ首相の発言など今後もEUの離脱問題はいつでも再燃する可能性がありますし、8月には英中銀の追加緩和なども予想されています。

そもそもポンド円自体がボラティリティの高い通貨ペアですので、「MultiAgent GBPJPY」の稼働にあたっては、運用資金に余裕を持って、じっくり稼働を見守る形が良いかと思います。



なお、7/22(金)にシストレ24のセミナーを開催します。
お気軽にご参加ください。
☆―――――――――――――――――――
セミナー開催のお知らせ 7月22日(金)20:00~21:00
「寝ている間も自動で取引、FX初心者はまずこのストラテジーから!」http://www.invast.jp/seminar/detail/2016/07/0722/

申込制になっておりますので、あらかじめご登録をお願いします。申込自体はすぐに完了します。
☆――――――――――――――――――――


来週の「イマコレ」ストラテジーです。
6_imakore_160721.png
※Myシストレ24より7月21日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

7月末まではトレンド狙い継続。「MAX USDJPY」は6月から+3,124Pips!

16年07月19日 / 林 芳郎

先週は、ダウ平均など米株が連日の最高値更新をしドル円も円安トレンドが継続しました。テラスユニットでは短期的なトレンドを狙う逆張りストラテジー「piranha AUDJPY」を投入しましたが、まだトレードがない状態です。

7月末のFOMC米利上げ発表や日銀の追加緩和の可能性が残っている状態なので、今は現在のトレンドが反転しにくいと考えます。

その為、テラスユニットでは現在のトレンドフォロー重視ユニットを継続します。

現在、最も注目しているのは「MAX USDJPY」です。

今はユニットに組み込んでいませんが、今年の3月~5月にかけてテラスユニットでも稼動させていたベテランストラテジーです。

6/1以降、現在(執筆時点)までのトレードで+3,124pipsと驚異的な成績となりました(決済ベース)。



2ヶ月弱で+3,124pipsの成績!絶好調の「MAX USDJPY
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先週一週間の上昇トレンドだけで、+1,000pipsを超える利益を上げ、過去最高利益を更新しています。

以前のコラムでも記載しましたが2~3日でトレンドが反転してしまうような相場だと「MAX USDJPY」は勝てないのですが、先週のように一週間を通してトレンドが発生すると力を発揮します。

ストラテジーの特徴としては、最大ポジション4、損切りは-150pips~-200pips程度と積極的に利益を狙う設計であることです。最大ドローダウンは他ストラテジーと比べると多少高めです。

また、比較的大きなトレンドで1ポジションあたり「+300pips」程度を狙うトレンドフォロータイプです。

6/1以降のトレード履歴を見て「売り」⇒「買い」へと1度変更しただけで、相場判定は長めであることが分かります。

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7月末のFOMC、日銀決定会合次第で大きなトレンドが出る可能性があるので、
今週様子を見て来週に、「MAX USDJPY」をテラスユニットに投入するかどうかの最終判断をしたいと思います。


テラスユニットの中核を占める「piranha」3ストラテジーの直近1ヶ月損益曲線

tera071903.jpg

同じロジックを持ちながらも、通貨ペアが違うことで成績が異なる「piranha」。.

「piranha USDJPY」は7/4から運用開始、「piranha AUDUSD」は7/11から運用開始、であり、まだ共に新規トレードがありませんが、相互の損益の補完をしながら3ストラテジーでプラスを狙う戦略を今週も継続します。

 

ポジション保有中の「piranha AUDUSD

tera071904.jpg

上下動するAUDUSDの相場に上手くあわせて過去最高利益更新を続けてきた「piranha AUDUSD」ですが、このところの上昇相場で損切りが連発。

 ですが、今回3度目の「売り」は高値での絶妙なエントリーをすることができ、現在+200pipsの含み益を持っている状態。 

このまま利食いをしてくれることが理想的なシナリオですが、仮にそうならなかったとしても、「piranha USDJPY」と「piranha AUDJPY」が逆張りでの仕掛けで利益を上げてくれればトータルでプラスを狙えます。 

今週は先週の上昇を踏まえると方向感がない相場になりそうなので、「piranha」には期待できそうです。

テラスユニットは、今週も「piranha」3ストラテジーも運用継続します。


以下は、最新のユニット表です。

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成績上昇中のGSP-FLOATING開発者インタビュー

16年07月19日 / 早川 忍

7月第3週は、HyperSwingユーロ円の週跨ぎポジション2個が130pips強の損切決済をしたものの、その後は、Beatrice 07ユーロドル、HyperSwingユーロ円合計12ポジションで勝ちトレードを収めています。

弊社ユニット直近の実績

01.jpgただし、7月15日(金)夜から16日(土)にかけてHyperSwingユーロ円がエントリーした買いポジションが、やはり週末を持ち越して残っています。

弊社ユニット保有中ポジション

02.jpg

ご存知の通り7月16日(土)朝に飛び込んできたトルコのクーデター発生、そして、その後の政権サイドによるクーデターを起こした勢力の鎮圧という報道が、一旦下がったユーロが今後戻る原因になるのではないかと言われますが、確り戻して含み損が含み益に反転し勝ちトレードになってくれることを想定しています。

HyperSwingユーロ円直近のポジション

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このように好調でありました先週の弊社ユニットBeatrice 07ユーロドル、HyperSwingユーロ円ですが、今週は前回記事でご紹介した弊社が自社ユニットに採用を検討しているGSP-FLOATINGポンド円の開発者様に好調の理由をインタビューしてみましたので、その内容をご報告申し上げます。

GSP-FLOATINGポンド円開発者様インタビュー

GSP-FLOATINGポンド円は、2014年7月23日からfx-onでフォワードテスト計測を開始し2015年中は成績横這い、若干下降気味でしたが、2016年に入ってからの実績は素晴らしいものです。

fx-onサイトでの計測結果

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2014年12月21日から稼働しているシストレ24での成績も2016年年始からの成績伸長が著しいです。

 

05.jpg

 

 

開発したハンドルネーム『カワセ係長様』談

今年に入ってからの好調さは、私自身も目を見張るものがありますが、この理由について少しお話しをさせていただきます。

ポンド円の日足チャート

06.jpg

ポンド円は去年終盤から、下降トレンドを形成し易い状況になっており、

時期を同じくして、GSP-FLOATINGポンド円の利確機会が多くなってきています。

タイミングとしては、去年末まで意識されていた180.42円のサポートを割った辺りからです。

特に、180.00円を底抜けてからはShort方向の流れが顕著になり、最近は、+300pipsを超える獲得利益も珍しくありません。

このように、GSP-FLOATING systemが好調となるのは、【相場に流れが発生したトレンド相場】です。

このストラテジーは、1時間足以上のチャートで方向感が定まれば極めて高い確率で利益を獲得することが出来ます。

その一方で、レンジ相場が苦手という側面もありますが、私の裁量手法であるGSPメソッドが、一回あたりの損失を最小限に抑えると共に、自動売買システム向けに開発したフィルタリングルールが、利益の最大化を狙える方向にエントリーを絞るため、効率的な利大損小ロジックを実現しています。

また、過剰最適化(過去の相場の値動きに過剰に合わせてストラテジーを作ること。過剰に最適化されたストラテジーは過去にないマーケットの動きが発生した際、著しく成績を落とします。)の要素を徹底的に排除していますので、2年近く好成績を維持し、しかも、大きな損益曲線の下落も発生していません。

従って、今後も、想定通りのトレードを続けてくれる可能性はあると思っています。

記憶に新しいですが、Brexitとなった英国国民投票の結果、ポンドドルは31年ぶりの安値を更新し、また、投資家達のリスクオフの意識から、円に資産が流れやすい状況になっています。

その一方で、投機筋による大きな買戻しの動きも随所で発生し、現在のポンド円は、上下問わず中長期トレンドを形成し易い状態が続いています。

つまり、英国国民投票以降の現在の相場は、GSP-FLOATING systemにとっての得意相場ということです。

運用上の注意を申し上げておきますと、このストラテジーは、利大損小タイプです。

設計された勝率は、40%を下回っています。

つまり、トレンドフォローに失敗した場合は、躊躇無く損切りするため、5連敗や6連敗は普通に発生してしまいます。

事実、好調だった直近相場でも、細かな損切りによる7連敗が2回発生しています。

このストラテジーを運用される場合は、目先の勝ち負けに一喜一憂せずに、淡々とトレードをさせる余裕の資金量で使用することがポイントとなります。

『カワセ係長様』の言う通り、正にトレンドが発生した際に成績を上げて来たストラテジーですが、ポンド円相場が中長期トレンドを発生し易い状態にある現在のマーケット環境で、一層、成績を伸ばすか?楽しみなストラテジーです。

英国利下げ見送り!人気の「MultiAgent」はどうなった??

16年07月15日 / イマコレ

イベント前にストラテジー稼働をどうするか? 

「雇用統計などのイベント前にはストラテジーの稼働を停止したほうが良いですか?」
時折、お客様からいただくご質問です。

結論から言うと、基本的には稼働を継続したほうが良いと考えています。

なぜなら、シストレ24のストラテジーカードに記載されている実績は、毎月の雇用統計をはじめとしたイベントやそれに付随する値動きをすべて経たうえでの結果だからです。

資金的に十分な余力を持ち、一定期間の信頼に足る実績があると判断してストラテジーを稼働させているのならば、稼働継続で問題ありません。

ただし、実際にお客様から質問を受けた場合は、稼働状況やリスク許容度をお伺いして稼働の調整をご案内することもあります。

預り資金に対して稼働ストラテジーが多いといったリスク過多の場合、また、発表内容が不安でたまらないといったケースであれば、資金的にも、心理的にも余裕を持ってもらったほうがお客様自身にとって健全だからです。





英国中銀の金融政策決定会合の場合

悩ましいのは、今回のような英国中銀の金融政策決定会合といったケースです。

事前に利下げも予想される中で、結果として金利据え置きが決定されたものの、どちらに転ぶかは結果が出るまで分からないというケースです。 

不要なリスクを避けるという意味で、例えばポンド系のストラテジーの稼働を控える、または発注数量を減らしておくという考えは有効だと思います。 

一方で、ストラテジーの実績や特性を考慮して稼働を継続するという考えも積極的な運用法として有効と考えられます。 

運用方針の違いですので、どちらが正解というものではなく、後々の結果で判断するしかありません。 

ちなみに、実績も十分、今人気のストラテジー「MultiAgent GBPJPYについて今回の金利据え置き発表前と直後の動きを確認してみました。相変わらずやんちゃな動きをしています。

MultiAgent 1ヶ月

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細かい時間は取引履歴で確認いただければと思いますが、大まかな流れとしては、

①ポンド円が買い戻されていく流れの中、買いで2ポジションエントリー、その後利益確定。

②さらなる上昇を見込み、引き続き買い2ポジションエントリー。約1日の間、評価益を抱えながら、決済幅までの上昇を狙うも伸びきれず、損切り。

③損切り後、今度はすかさず売りに転換。2ポジ保有するもあえなく損切り。

④再度買いでエントリーし、順調に上昇。金利据え置き発表後のさらなる上昇の動きで平均利確幅を超える大型利益確定となりました。

損益の出入りはあったものの、イベント前と直後においてしっかり利益をあげたことから、結果論として稼働継続の選択は成功と言えそうです。 

実際にお客様の稼働状況を見ると、「MultiAgent GBPJPYを信頼して稼働された方が多かったようです。

こうしたイベント前後のボラティリティが高まる状況において、多少損益の出入りがあっても、「MultiAgent GBPJPYはしっかり対応すると判断された方が増えているのかもしれません。 

あるいは、先月の英国国民投票ほど注目された訳ではないため、そもそもあまり気にしていなかったという方もいらっしゃったかもしれません。せっかくの自動売買だからストラテジーにお任せという判断も当然ありです。





 ストラテジーの特性を踏まえて稼働を判断することが肝心!

今回、「MultiAgent GBPJPYの稼働を継続したのは、成績が良好であることに加え、これまで高ボラティティの相場で利益を上げてきた実績をもとに判断したものです。 

今回、据え置き発表の値動きにおいて、「MultiAgent GBPJPYが4ポジションで合計1500pipsを超える利益確定を行う結果を得られたのはあくまで結果論です。 

ただこれがルーキーストラテジーや利食い幅の小さいコツコツ系のストラテジーであったなら、おそらく稼働は避けていたと思います。 

なぜなら、ルーキーストラテジーであれば荒れた相場などを乗り切った実績等がまだ少ないこと、また、コツコツ系のストラテジーについては相場急変により大きな損切りを負うと取り返すことが難しいと考えられるためです。 

特にルーキーストラテジーに関しては、限定的な実績しかないため、相場が変化する前に早め早めに判断するよう気をつけておいた方が良いかもしれません。 

なお、ストラテジーのロジックが公開されているわけではないため、すべての特性を知ることはできません。あくまで、これまでの取引実績をもとに傾向を把握することが大切です。





実績のあるストラテジーに任せるという選択

ちなみに、年間の平均利益確定幅が200pipsの大型ストラテジーとして、「MultiAgent GBPJPYとあわせて「TidalWave GBPJPY」、「QuickShift GBPJPY」、「WaveRider GBPJPYといったポンド円ストラテジーを先週ご紹介いたしました。 

『平均利益200pips以上が当たり前? 躍進するポンド円ストラテジー』

http://www.invast.jp/st24mr/advantage/information/strategyblog/2016/07/img08.html 

「MultiAgent GBPJPYは指標発表後の上昇で利益確定を行いましたが、他の3ストラテジーは原稿執筆時点でポジションを保有し、大きな評価益を抱えています。

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「トレンドは明確な転換サインが出るまで継続する」という、まさにテクニカル分析の基本的な考えを忠実に実行しているかのような動きです。

こうしたトレンド転換のサインが出るまで待つことで、一部の取引においては評価益を減らした形で利益確定をすることも多くなります。

そうした場合、「では手動決済を行った方が良いでのは?」という意見もいただきますが、経験則的に言わせてもらえば、ストラテジーに任せた方が良いことが多いようです。

手動決済を意識しだすと、おそらく裁量取引同様に、利食いは早く、損切りは遅くなります。評価益が100pipsを超えると決済したくなるなど、上記で紹介した損小利大のストラテジー本来のの動きと異なる成績になってしまいそうです。

上記のストラテジーについては直近1ヶ月も期間12ヶ月においても安定的な稼働を行っており、いったん決済を行った後は次のトレンドを狙っています。実績あるストラテジーに関しては、手動決済であくせくするよりは基本的に任せてみるという判断が良さそうです。

なお、7/22(金)にシストレ24のセミナーを開催します。お気軽にご参加ください。

☆―――――――――――――――――――
セミナー開催のお知らせ

722日(金)20:00~21:00

「寝ている間も自動で取引、FX初心者はまずこのストラテジーから!」

http://www.invast.jp/seminar/detail/2016/07/0722/

申込制になっておりますので、あらかじめご登録をお願いします。申込自体はすぐに完了します。

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来週の「イマコレ」ストラテジーです。

ストラテジー名

通貨ペア

【1ヶ月】

【12ヶ月】

最大ポジション

プロバイダ

実現損益

収益率

実現損益

最大DD

 

MultiAgent

GBPJPY

¥419,270

440.41%

¥1,810,080

-3383.5

4

ゴゴジャン

 

PurpleCode

EURGBP

¥214,484

158.57%

¥402,752

-1391.5

4

テラス

 

TidalWave

GBPJPY

¥211,600

248.54%

¥807,750

-1618.5

4

トレーデンシー

QuickShift

GBPJPY

¥137,770

310.32%

¥428,240

-874.4

1

トレーデンシー

WaveRider

GBPJPY

¥133,350

274.44%

¥422,630

-984.5

1

トレーデンシー

 

PurpleCode

EURJPY

¥120,950

246.35%

¥541,970

-1428.7

4

テラス

Melbourne

USDCHF

¥72,148

252.94%

¥252,931

-795.1

2

トレーデンシー

 

piranha

AUDJPY

¥69,870

283.64%

¥269,450

-1115.2

2

テラス

 

Home Runs

AUDUSD

¥60,821

280.80%

¥550,355

-1581.2

4

トレーデンシー

 

Join4

EURUSD

¥28,292

160.74%

¥315,044

-1149.3

4

トレーデンシー

※Myシストレ24より7月15日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

7月後半に相場が動く?piranha AUDUSDとUSDJPYとAUDJPYを同時稼動

16年07月11日 / 林 芳郎

先週は、英国のEU離脱の影響がじわじわとでてきてリスク回避ムードとなりました。

また、金曜日の米雇用統計で予想外の好結果となり、今後のアメリカ利上げ関連情報がますます相場に影響を与えると思われます。

先週から引き続き、テラスユニットとしては、短期的なトレンドが週単位で発生するという前提の下、

短い周期を得意とするトレンドフォロータイプのストラテジーをメインとします。

「piranha AUDJPY」を新たに投入し、「piranha AUDUSD」「piranaha USDJPY」と併せてpiranhaとしては3つ同時稼動とします。

分散投資の観点からは同じタイプのストラテジーをユニット内に組み込むことはリスクに繋がりますが、

今回は短期的な相場の乱高下を狙うため、特化した戦略を持つpiranhaの同時稼動に踏み切ります。

3ストラテジーの同時稼動を長期的には行う予定はないので、数週間程度と考えています。




piranaha3ストラテジーの2016年の決済ベースの損益曲線(pips

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同じタイプのストラテジーですが、2016年のトレード履歴を見ると相互補完されている期間も多いことが分かります(上グラフの赤網掛け部分)。

 

piranhaは「早い損切り」と「逆張りによる仕掛け」が特徴なので、似た相場であったとしても通貨ペアが異なれば仕掛けタイミング、損切りタイミングが異なってきます。その為、トレード自体にも差が生まれます。

 

3通貨ペア揃って「同タイミングでマイナス」は1回のみ(上グラフの黒枠部分)で、その他のときでは2通貨ペアでマイナスでも残りの1通貨ペアがプラスというように損失を軽減することができています。

 

またpiranhaは損小利大ステータスは付いていないものの、損切り-100~-150pipsに対して最大利益は+250pipsと「損失は小さく、利益は大きく」をベースに設計されています。

 

その為、今後相場が動くタイミングで3通貨ペアのうち1つもしくは2つが大きな利益を上げてくれれば、残りの通貨ペアが損切りとなったとしてもトータルでプラスになるという狙いです。

 

英国国民投票前後のトレンドでのトレードがまさにその狙いのトレードです。





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投票前から持っていた「買い」2ポジションが大きく利益を上げる。約+420pips




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投票前から持っていた「買い」2ポジションが損切りとなる。約-330pips




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投票前から持っていた「買い」2ポジションが大きな利益を上げる。約+490pips

7月後半にはFOMCや日銀決定会合があり、相場が大きく動くことが予想されます。Piranha3ストラテジー同時稼動は、まず7月後半のイベントを狙いその結果次第で8月以降の運用を検討したいと思います。

 

以下は、最新のユニット表です。

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今が恐らくチャンスか?GSP-FLOATINGポンド円

16年07月11日 / 早川 忍

先週7月第2週は、値動きの少ないユーロドル、引き続き円高に動くユーロ円という状況の中、ユニットに採用中のBeatrice 07ユーロドル、HyperSwingユーロ円のトレードは、夫々の通貨ペアの動きに左右される結果となりました。

弊社ユニット直近の実績

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6月以降、殆どのトレードで勝っていたBeatrice 07ユーロドルは、ここにきて4ポジションがロスカットとなりました。

一方、6/17以降連敗していたHyperSwingユーロ円は勝ちトレードで終えています。

まずは、Beatrice 07ユーロドルのトレードから見て行きたいと思います。




Beatrice 07ユーロドル

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7月4日(月)午前に一旦は売りエントリーし夕方にほぼ同値撤退した後、直後に今度は買いエントリーで3ポジション保有し、7月5日(火)午前に10pips~28pipsの勝ち決済となりました。

しかし、そのすぐ後に再度行なった買いエントリーは、週末前の7月8日(金)夜~9日(土)朝方にかけて設定上のロスカット値ギリギリの130pips付近まで損を拡大して決済しています。

この負けトレードは、200pips程度の幅のレンジの値動きの中で方向を誤ったエントリーを行なってしまったということに尽きます。

他方、HyperSwingユーロ円は、連敗を脱しています。




HyperSwingユーロ円

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ブレクジット(英国のEU離脱)でユーロ円相場は一気に円高に振れた後、暫らくは円安方向に115円程まで戻しましたが、再度110円を狙って落ちて行く局面を上手く捉えて2ポジションが勝ちトレードとなりました。

ただ、欲を言えばもっと大きな値幅の勝ちを収めて欲しかったのですが、早目の利益確定決済で撤退しています。

弊社のリアルトレードユニットの状況はこのようなものですが、ユニットを構成するストラテジー変更を検討しており、その候補として検討中のGSP-FLOATINGポンド円を取上げておきたいと思います。

【 GSP-FLOATINGポンド円は5月23日の記事 】

最大利益505pipsのGSP-FLOATINGポンド円

で取り上げさせていただいておりますが、2014年年末から稼働を開始し、以下の画の損益曲線をご覧いただきますと、比較的ドローダウンが小さく、損益曲線が極端に下降することのない成績を記録していることがお分かりいただけると思います。




GSP-FLOATINGポンド円 12ヶ月実績

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そして、2016年に入ってからグングンと成績を伸長させブレクジット以降は更に好調となっています。

このストラテジーの設計ロジックは、ボラティリティの大きい通貨ペアであるポンド円で、独立した2つの異なるシステムがそれぞれのアプローチでトレンドフォロー・ポイントを探り順方向にエントリーをするというものです。

過去実績でも最大利益505pipsを計測している通り、含み益となると可能な限り長時間保有して利益幅を広げに行く戦略を採るものです。

使用に際しての注意点は、12ヶ月実績で見ても勝率36.59%と勝率が低く、使用し続けるには忍耐を要求されますので、余裕の証拠金で運用する必要があるという点です。




GSP-FLOATINGポンド円 3ヶ月実績

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ただし、直近3ヶ月の勝率は40%を超えて来ており、今がチャンスのストラテジーと言えるのではないかと思っています。

弊社では、HyperSwingユーロ円との入れ替えを検討しています。

平均利益200pips以上が当たり前? 躍進するポンド円ストラテジー「MultiAgent」「TidalWave」ほか

16年07月08日 / イマコレ

実績好調のポンド円ストラテジー続々!

先月6/24に行われた英国国民投票の結果、ポンド円には1日の値幅が27円と大きな値動きが発生しました。こうした局面だけで利益をあげたようなストラテジーですと、たとえ1ヶ月の実現損益がどれだけ大きな場合でも、再現性に乏しいことから、よくよく吟味する必要があります。

今回イマコレに登録されているポンド円ストラテジー4種は、こうした国民投票当日の混乱において単発的な利益をあげたという類ではなく、直近1ヶ月、また期間12ヶ月の実績においても優秀な成績を上げている選りすぐりのストラテジーです。

 

  • MultiAgent GBPJPY
  • TidalWave GBPJPY
  • TidalWave GBPJPY
  • WaveRider GBPJPY

 

ポンド円はもともとボラティリティ(価格変動)が高い通貨ペアです。
国民投票の行方に不透明感が高まった6月はさらにボラティリティが高まったわけですが、その中でも実績を上げ、国民投票の混乱後においても優秀な取引実績を残しています。

ポンド円はもともとボラティリティ(価格変動)が高い通貨ペアです。
国民投票の行方に不透明感が高まった6月はさらにボラティリティが高まったわけですが、その中でも実績を上げ、国民投票の混乱後においても優秀な取引実績を残しています。

もちろん長期の実績があると言っても、数日間といったごく短期の視点に区切れば、成績が上下することが当然あります。ストラテジーによってはそれが激しいものもあります。

自身のリスク許容度や運用方針にあわせて、現在実績好調のポンド円ストラテジーをご検討いただければと思います。

 

MultiAgentは出入りの大きなストラテジー!

約6500ある当社のストラテジーの中でも、期間12ヶ月の実績ナンバーワンのストラテジーがこの『MultiAgent GBPJPYです。

MultiAgent GBPJPY 期間12ヶ月

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すでに過去記事にて何度も紹介しておりますが、250pips前後の大きな利益確定を行うストラテジーであり、トレンド相場ならびにボラティリティの高い相場において目覚ましい活躍をします。

特に今年に入ってからポンド円の下落傾向が顕著となり、ボラティリティが高まった相場展開において成績を大きく伸ばし、注目を集めました。
過去記事もご覧ください。

期間12ヶ月の実績において160万円超の実現利益を上げており、成績優秀であることは間違いありませんが、最大ドローダウンが3383pipsと比較的高いストラテジーです。

最大ドローダウンとは期間中(ここでは12ヶ月)における累積pipsの高低差が最大のものです。
「このストラテジーは以前にこれぐらいの最大ドローダウンの経験があるから、もしかしたらこの先も同様のことがあるかもしれない」 などリスク管理の参考として使うことが多い指標です。

取引は利益確定と損切りを繰り返しながら行われますので、累積損益は上がったり下がったりします。端的に言えば、『MultiAgent GBPJPY』は12ヶ月で160万円という大きな実現損益をあげていますが、その道中において34万円相当の損失を出した経験があるよということです。

実際のところ、最大ドローダウン相当額である34万円と比較して5倍近い利益をあげているのですが、『MultiAgent GBPJPY』は3ポジション、ないし4ポジションでの利益確定、損切りが多いため、損益の出入りが大きいことを認識し、稼働にあたってはあらかじめ一定の損切りを覚悟しておく必要があるストラテジーです。

MultiAgent GBPJPY 期間1ヶ月

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直近の『MultiAgent GBPJPY』のストラテジーカードを見ていただいても出入りの大きな運用となっていることが分かります。

英国国民投票前の2週間でとんとん拍子に30万円稼いだ後、英国国民投票そのものはやり過ごしましたが、その後損切りが続き17万円を超える損失(最大ドローダウン▲1742pips)となり、その後再び18万円近く取り返しています。

損切りが続くと稼働を悩むことがあると思いますが、稼働の継続や停止、または新規に稼働を追加する場合でも、何が正解となるかの説明は結果論であることも多く、明確な判断基準は難しいところです。

1つの事例でしかありませんが、イマコレユニットでは『MultiAgent GBPJPY』が直近連敗した局面で新規に稼働の追加を行いました。連敗時に期間1ヶ月と期間12ヶ月のストラテジーカードを確認し、勝率はともに42%であったことから、不調というよりも想定内の連敗と判断しました。

結果的に折良く成績が切り返すタイミングで稼働を開始することができましたが、今後もピンポイントで連敗を避けるような形で稼働停止と追加を繰り返すことができるかといえば、それは神の領域です。

MultiAgent GBPJPY』の稼働については、ストラテジーの実績を信じて稼働継続するというスタイルがやはり現実的な運用となります。金の卵おじさんユニットのようにこれ一本で運用するという選択肢もあります。

 

TidalWaveは好成績のベテランストラテジー!

一方で、この損益の出入りが多大なストレスと感じるのであれば、他のストラテジーを検討してみるという選択肢もあります。

TidalWave GBPJPY 期間12ヶ月

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例えば、『TidalWave GBPJPY』というストラテジーがここに来て注目されています。

TidalWave自体そもそも稼働開始が2008年10月と実績あるストラテジーですし、イマコレでもこれまでの通貨ペア違いのTidalWaveがたびたび登場していることから、使用したことがある人もいらっしゃるかと思います。

ポンド円に限らずTidalWaveに関しては基本的に優秀な実績を残しているものが多く、稼働以来の成績もプラスとなっているものが少なくありません。

TidalWave GBPJPY』については、期間12ヶ月の運用で実現損益が83万円、最大ドローダウンが▲1618pipsとなります。

先ほどご紹介した『MultiAgent GBPJPY』の期間12ヶ月の実績と比較して、実現損益は約半分、最大ドローダウンは半分以下ということになります。

実現損益と最大ドローダウンのバランスが大切ですので、どちらが優秀という話ではないのですが、運用におけるリスク指標である最大ドローダウンを重視するのであれば、この『TidalWave GBPJPY』という選択肢もアリです。

MultiAgent GBPJPY』が概ね250pips前後と利益確定幅が安定しているのに対し、『TidalWave GBPJPY』の場合、大型の利益確定を行なうものの100pips超のものから時には600pipsを超えるものまでバラつきがあります。

国民投票後のように混乱が起こった異常時ではなく、通常の運用において大型の利益確定を定期的に行っている点がTidalWaveの強みです。

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直近3ヶ月の取引においても、300pips超の利益確定を定期的に行い、中には700pipsや800pipsといった超大型の利益確定も見受けられます。
何度も繰り返しますが、6/24の国民投票直後のような一時的に市場が混乱するような局面での利益確定ではありません。

つい直近の700pips、800pipsの利益確定を行った取引も国民投票後数日たってから建てたポジションのものです。

損切りを140pips程度で行うことが多く、連敗が続くこともあります。損切りに関しては『MultiAgent GBPJPY』と似ているかもしれません。

ボラティリティが高いポンド円だけあって、他の通貨ペアのTidalWaveと比べても抜群の実現益を上げています。ポンド円ならではの大型利益確定を狙ってみるのも良いかもしれません。

 

最大1ポジのストラテジーという選択肢も!

ポンド円はやはりボラティリティが高くて怖いという方であれば、最大ポジション数1のポンド円ストラテジーという選択肢もあります。

QuickShift GBPJPY 期間12ヶ月

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WaveRider GBPJPY 期間12ヶ月

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QuickShift GBPJPY、『WaveRider GBPJPY』はそれぞれ稼働開始が2009年、2008年という長期の実績を保有するベテランストラテジーです。根強いファンが多く、当社のテクニカルアナリストからの評価も高いストラテジーです。

最大1ポジションということもあり、期間12ヶ月の最大ドローダウンはそれぞれ▲1000pips未満となっています。そして、どちらのストラテジーも平均利益が200pipsを超える利益確定幅の大きなストラテジーであり、損小利大のストラテジーのお手本のようなストラテジーです。

過去記事もご確認ください。

推奨証拠金が少なくて済むことから、初心者の方にも扱いやすく、リスクを抑えた運用を行うにあたりオススメしたいストラテジーです。

 

実現損益と最大ドローダウンのバランスを考慮して

現時点で『MultiAgent GBPJPY』の活躍は目覚ましく、実際に獲得した実現損益は他のストラテジーの追随を許しません。

ただし、ご紹介したようにドローダウンが大きいことから、運用が厳しいという方には、他にも優秀なストラテジーがあります。
『TidalWave GBPJPY』のように最大4ポジであってもドローダウンが控えめなもの、そして『QuickShift GBPJPY』『WaveRider GBPJPY』といった最大ポジションが1で推奨証拠金が比較的少額で済むストラテジーもあります。

今回ご紹介した4ストラテジーはそれぞれ短期、長期の実績も大変よい実績をあげていますが、他にも活躍するポンド円ストラテジーも多く、その躍進には目を見張るものがあります。

現在の相場環境は大変良好とも考えられることから、各ストラテジーの実現損益や最大ドローダウンなどを考慮しながら、ご自身にあったストラテジーを選択いただければと思います。



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セミナー開催のお知らせ 7月22日(金) WEB
「寝ている間も自動で取引、FX初心者はまずこのストラテジーから!」
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申込制になっておりますので、あらかじめご登録をお願いします。申込自体はすぐに完了します。
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来週の「イマコレ」ストラテジーです。

8_imakore_160708.png※Myシストレ24より7月1日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

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【復旧のご連絡】インヴァスト証券関連サイトにアクセスできない事象について

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