シストレ24攻略ブログ

チャート上の売買サインでかんたん確認!ストラテジーの取引スタイル

16年07月01日 / イマコレ

英国国民投票におけるEU離脱派の勝利は、多くの方にとって予想外、あるいは衝撃的だったといった方が良いでしょうか?

6月24日のポンド円の値動きにおいては高安で24円幅(2400pips)という大きな値動きがあった中、他通貨も含めてストラテジー個々の動きにおいては大きな乱れもなく、またスイスショックの後のようにストラテジーの実現損益ランキングが異常な並び方をすることもありませんでした。

国民投票前にはストラテジーの稼働やポジションの調整を促したこともあって、稼働を減らした方も多かったかと思いますが、国民投票後に稼働が増加したのは「MultiAgent」であり、「Beatrice 07」でした。

これらは国民投票前後の値動きにおいて、「きっちり利益をあげた上で様子見」または「結果判明の直前直後に神がかり的な取引」を行って評価を得たものです。 

今回のレポートではこれらの売買サインなどを見ていくことで、ストラテジーがどのような意図を持ってエントリーを狙っているか、トレンドフォローなのか逆バリなのか、大まかでもあたりをつけることでストラテジー選びの一材料として役立てていただければと思います。

MultiAgent GBPJPY 1ヶ月

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期間12ヶ月で実績ナンバーワンの「MultiAgent GBPJPY。もちろんその収益性の高さが一番の魅力ですが、その分最大DDも高めとなっています。利益と損失を繰り返した上で、結果的に大きな利益を積み上げたということを強く認識しておく必要があるストラテジーです。

ストラテジーの実績を確認するにあたっては取引履歴を見ることが多いのですが、ざっくりと取引の傾向を見る際にはチャート上の売買サインを確認することが役立ちます。

ストラテジーカード左側のチャート部分において、「サイン」をクリックすると過去の売買サインが表示されます。決済を行った取引のみ表示されることにご注意ください。

売買回数が多いストラテジーですと、サインが重なり見づらいので、その場合は「足種」を短いものに変更するなり、チャート下部のつまみを左右に動かすことで期間表示の調整が可能です。

上記は取引の一例として、英国国民投票前に期間を絞って、足種を4時間足に変更したものです。

 

青矢印は売りの取引、赤矢印は買いの取引を意味します。矢印の中にある"○"は新規取引、反対に""×"は決済取引となります。赤矢印の○と青矢印の×があれば、新規の買いを行った後、売りの決済を行ったということになります。

矢印をクリックいただければ、その取引の結果なども見えるので大変便利です。

で、MultiAgentの英国国民投票前の売買サインを確認すると、相場下落時には売りの取引に追随して新たに売りの取引を行い、利益をあげています。相場反転の後は一部売りポジションを損切りした後、今度は買いに転じ、利益を確定させながら追随して買いを行なうなど、トレンドフォローの傾向が見られます。平均250pips前後と言うかなり大きめの利益確定を目指すこともあり、大きく上昇または下降する強いトレンド相場を得意とすると考えられます。

一方で明確なトレンドが無い際でも、一時的に両建てなども駆使して損切りを早く(140pips前後)、勢いがある方向のポジションで利益を伸ばして利益確定(250pips前後)を行うなど、ポンド円の高いボラティリティを活かして利益を伸ばしてきたことは皆様ご存知の通りです。

過去記事も参照ください。
http://www.invast.jp/st24mr/advantage/information/strategyblog/2016/03/ima11.html

5分足を活用していると言うだけあって、短期的なトレンド発生か!?という場面でもエントリーを行なうこともよく見られます。直近でもカーニー英中銀総裁の追加緩和示唆でポンド円相場が下落した際にすかさず売りエントリーを行いましたが、下落の勢いは長続きせずあえなく相場が戻ったところで損切りとなっています。

MultiAgentに関してはその魅力である250pips超の利益確定ができるトレンドや高ボラティリティといった相場が重要となります。狭いレンジで上下するような形はMultiAgentの損切りラインである140pips前後に引っ掛かるため注意しておいた方が良いでしょう。

また、全般的にMultiAgentをはじめとしたポンド円主要ストラテジーにおいては、前日までの取引で実績をあげるものが多く、当日の下落で大きな利益または大きな損失をあげたものはあまり見受けられなかったように思われます。

最後の最後までどちらに転ぶか分からず、かつ甚大な値動きも予想された中で、ストラテジー提供側が何かしら考慮した可能性もありますが、普段から高いボラティリティを誇るポンド円においてストラテジーが無理に取引せず様子見を決め込んだことはむしろ評価を高めたのではないかと考えています。

Beatrice 07 1ヶ月

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イマコレユニットでも現在稼働中のBeatrice 07ですが、一連の英国国民投票に関する値動きにおいて、もっとも評価されたストラテジーと言っても過言ではありません。

5月下旬から調子をあげてきており、昨年月間40万円以上の実績の再現もあるかと先日紹介したばかりのストラテジーです。
http://www.invast.jp/st24mr/advantage/information/strategyblog/2016/06/ima17.html

ユーロドルが上昇、下落を繰り返す6月において、高くなってきたところで保有していた買いポジションを決済、そして新たに新規売り、安くなってきたところで売りポジションの決済、また新たに新規買いと取引を進めてきました。

トレンドに追随すると言うよりも、相場の変化を察知して新規と決済を行うなど、逆バリ的な傾向も見受けられるストラテジーです。

国民投票前には売りポジションを保有しておりましたが、おそらく皆さん驚かれたのは、相場が底をつけようとする正にそのタイミングで決済を行ったことかと思います。

偶然と言うにはあまりにタイミングが良すぎる、言わば神がかったような見事な形で上下の値幅をとったことで、国民投票後の稼働数が大幅に伸びました。

過去の取引履歴からは250pips前後まで利益確定を伸ばすようなこともありましたが、今回400pipsまで利益確定をしたことで、あらためて相場の見極めが優れていると感じさせます。

逆バリ的な取引についても相場の変化でむやみやたらに取引をするわけではなく、あくまで中期的なトレンドを見極めてから短期のエントリータイミングを図るという点がこのストラテジーの優れた点です。

直近の事例で言うなら、新規の売りと買いを行なう中でも、売りの方が回数だけでなく、同時に保有するポジション数も多く強めに打ちだしていることから、売り目線を意識していたことが伺えます。

昨年のストラテジーアワード2015で最優秀ストラテジーを受賞するなど、多くのお客様の支持を集めた実績があり、過去に利用された経験があるお客様が多いことも今回の人気上昇につながった理由の1つかもしれません。

グランプリ受賞時にストラテジーの特徴についてインタビューを行っておりますので参考にしていただければと思います。
http://www.invast.jp/st24awards_2015/

今回、特に人気のあるストラテジー2種を取り上げましたが、どんな相場展開に強いか想定しておくため、気になるストラテジーについては一度、過去の売買サインを見てみるのも良いかもしれません。



来週の「イマコレ」ストラテジーです。

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※Myシストレ24より7月1日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

Beatrice 07稼働継続で166,144円の利益計上

16年06月27日 / 早川 忍

英国のEU離脱、残留を問う投票結果は金融関係者の大方の予想に反し離脱となり、実に大きな値動きと影響を様々な通貨ペアに及ぼしました。

23日の国民投票の事前にポジションを手仕舞う、ストラテジーの稼働を停止する投資家の方も多かったものと思いますが、弊社では、ストラテジー運用はそもそもこのような事態も含めてストラテジーに任せて淡々と運用するものという意見もあることから、稼働しっ放しにしていました。

弊社ユニット直近の実績
1_g_160627.png運用継続していた結果、Beatrice 07ユーロドルは投票結果が出た後まで売りポジションを持ち続け過去最大の利益を獲得しています。
HyperSwingユーロ円は、投票前、或いは投票が始まってすぐに売りポジションをクローズしマイナス決済となっています。

Beatrice 07ユーロドルから見ますと

6月第3週目に、レンジ相場入りしたユーロドル相場で、下がったところを買って、上がったところを売って利益確定という理想的な展開となり、6月14日午前のエントリー6月18日(土)早朝の決済においても、13pips以上の利益確定決済に成功していました。

Beatrice 07ユーロドル前週のトレード
2_g_160627.png明けて6月第4週は、投票に入る前の6月20日(月)午前に売りエントリーを行ないましたが、ユーロドル相場は下落方向にトレンド発生と判定しエントリーを行なっています。

ただ、一旦は含み損を抱えた後に、あくまでも運よく投票の結果がEUからの離脱であったことを受けたユーロドル相場の500pips程もの下落の多くを捉えることが出来て、407pips以上×4ポジションの勝ちトレードをあげています。

各ポジションは10K保有と設定していますので、トータル166,144円の利益計上をするに至りました。

このトレードの結果、かなり成績を取り戻すことが出来ています。

他方、HyperSwingユーロ円については、6月第3週まで7連勝と好調でしたが、週末持ち越したポジション3個が損切決済となりました。

また、6月22日夜の売りエントリー1個についても、6月23日夕方の投票開始後の決済で損失決済となっています。

HyperSwingユーロ円前週のトレード
3_g_160627.pngトレンドの発生後、戻り売りで順方向にエントリーをするロジックで、Beatrice 07ユーロドルとほとんど同じ140pips強の損切を実施する設計ですが、今回のユーロ円相場ではエントリータイミングが早過ぎたようです。

以上見て参りましたように、今回のとてつもない値動きの中でストラテジーを稼働継続した結果は、運良く大きなプラスで終えることが出来ました。

ただし、今後もこのような大きなニュース、値動きが想定されるタイミングでは、その影響を慎重に検討し稼働継続か否かを個別に決定することが重要です。

さて、値動きが大きくなると弊社のスイングトレードタイプストラテジーは、大きく損失を計上し沈んだストラテジーもあるものの成績を上げるものが出て参ります。

最近1ヶ月の実現損益ランキング上位10位中、1位MultiAgentポンド円、2位Beatrice 07ユーロドルをはじめ4ストラテジーがランクインしています。

1ヶ月実現損益ランキング
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英国EU離脱派勝利後の乱高下を意識し「短期的トレンドフォロー」重視へ。

16年06月27日 / 林 芳郎

先週は、英国国民投票でEU離脱派の勝利となり、劇的な相場となりました。ドル円は一時1ドル99円になる円高となりました。

テラスユニットではストラテジーを絞っていた為、投票による影響はなく、逆に投票前までのトレンドで「piranha AUDUSD」が+400pips以上の大きな利益を上げ、過去最高利益を更新しました。

今週以降のユニット戦略ですが、
「短期的なトレンドフォロー」タイプのストラテジーを選んでユニットに組み入れていきたいと思います。

「短期的なトレンドフォロータイプ」とは、

  • ・「平均取引時間」が短め(目安 72時間=3日間未満)
  • ・「買い」「売り」が比較的交互に実行される
  • ・「最大利益」は高め(目安 100pips以上)

といったストラテジーカードの数字データからある程度絞込みが可能です。

このような「短期的なトレンドフォロータイプ」を組み込みたいと考える理由は、
まだ英国EU離脱派勝利しか決まっておらず、今後いろいろな情報がニュースとなり、そのニュースにより相場が左右される可能性が高いからです。

どのようなニュースが飛び出すのかは分かりませんが、ニュースにより一時的にトレンドが発生するでしょう。その比較的短期のトレンドで利益を上げられるストラテジーであり、かつ、深追いをしすぎないストラテジーを選んでいきたいと思います。

まだユニット追加はしませんが以下のストラテジーを今週以降チェックしていきます
<短期トレンドを得意とするストラテジー>
trendeater [AUDUSD]
Cloud NINE [GBPJPY]
piranha [USDJPY]
※長期トレンドを得意とするストラテジー・・・今回は対象としない
MAX [USDJPY]

短~中期のトレンドを得意とする「trendeater AUDUSD」
1_t_160627.png英国国民投票時にはポジションを持っておらず、直前の上昇トレンドで大きな利益を上げ、過去最高利益を更新しています。

過去の取引履歴を見ると「買い」「売り」が比較的交互に発生しており、トレンドの上下に合わせる傾向が読み取れます。

平均取引時間が多少長めで稼動以来で「71時間」です。

今週のトレードを見て来週以降のユニット投入を検討したいと思います。

英国国民投票前までのトレンドで過去最高利益更新!「piranha AUDUSD」
2_t_160627.png現在、テラスユニットに組み込み中の「piranha AUDUSD」。
逆張りのエントリーを得意とし、トレンドで利益を伸ばすタイプです。

平均取引時間は稼動以来で「81時間」と決して短くは無いですが、比較的相場の乱高下にも合わせるトレードをしてきています。

先週は投票日に向けての残留派優勢の報道からの上昇相場に対し、底値圏で仕掛け、大きな利益を獲得しています。

テラスユニットでは今週も運用継続です。

ただ、同種のストラテジー「piranha USDJPY」のトレードを見ると(以下図)、ドル円の下がる相場に対して8回連続の「買い」を仕掛ける等、底値判断を継続した仕掛けをしてしまうこともあるので注意が必要です。
3_t_160627.png


今週はユニットの変更はせず、来週以降に組み替えをしたいと思います。

以下は、最新のユニット表です。
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国民投票はノーポジで!ポンドドル上昇中だからこそ他通貨ペアも要注意!!

16年06月23日 / イマコレ

EU離脱をめぐる英国の国民投票が23日(現地時間)に行われます。
投票は現地時間の午後10時(日本時間24日午前6時)に締め切られ、即座に開票作業が始まります。

大勢が判明するのは日本時間の昼ごろとされています。

世論調査においては最後まで「残留派」「離脱派」が拮抗するような流れとなりましたが、足元の為替市場ではポンド買いが進んでいます。

1_GBPUSD_day_160623.png

ポンドドルの日足チャートにおいては、1.4000で反発しており、今年3月4月にも何度か反発の動きを見せています。

2_GBPUSD_monthly_160623.png

また、同じくポンドドル1.4000の水準を月足チャートで見てみると、リーマンショック後の安値水準にも相当していることが分かります。

国内ではポンドドルを取引している方は少数派かと思いますが、通常時のセオリーであれば、この1.4000はポンドドルの1つの防衛ラインとして強く意識される水準と考えられます。

しかしながら、今回の国民投票の結果で「離脱派」が勝利した際には市場の混乱と合わせてポンド売りが一気に進むという見方が根強く、ポンドが足元買われているから今だからこそ、その反動としてポンド売りがより強烈になってしまう可能性もあります。

かつてポンド空売りにより"イングランド銀行を倒産させた男"として名をあげた伝説の投資家、ジョージソロス氏も今週、英国の新聞において「英国のEU離脱は実際に起こり得るリスクであり、その場合ポンドは対ドルで20%余り下落する可能性がある」と警告しています。

ポンドドルが20%下落する水準とは1.2000を下回ることになり、実に1985年、つまり30年以上さかのぼらないといけないという水準です。

実際の値動きがどうなるかは分かりませんが、値段が跳ぶ可能性があることを考慮すると、ポジションの決済はもちろん、ポンド系ストラテジーはいったん稼働停止を行なうべきです。


また、ポンドドルの変動が大きい場合にはドルへの影響度合いも大きくなりますし、
その他の通貨ペアについても急変動を引き起こす可能性があります。ポンドを含まない通貨ペアであっても、発注数量の設定や稼働停止等を検討し、出来る限りリスク負担を軽くし、国民投票の行方は余裕をもって見守ることができる状態にしておきましょう。


選挙の結果がどうであれ、英国、EUの動向が不安定になれば、米国や日本、スイスなどに資金が流れることにつながり、また新たなトレンドが生まれる可能性があります。

強いトレンドの発生により、実績をあげるストラテジーもまた出てくると予想されますので、選挙前後の混乱・リスクを避けて運用されることをオススメします。


※今週は国民投票という事情を考慮して木曜日に配信させていただきます。

なお、 6/24(金)にシストレ24のセミナーを開催します。
お気軽にご参加ください。
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セミナー開催のお知らせ 6月24日(金)
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申込制になっておりますので、あらかじめご登録をお願いします。申込自体はすぐに完了します。
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来週の「イマコレ」ストラテジーです。 3_imakore_160623.png ※Myシストレ24より6月23日作成※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

今週の「英国国民投票」に向けレンジストラテジーは一時停止。

16年06月20日 / 林 芳郎

先週、日銀決定会合での追加緩和見送りとEU離脱派優勢の世論調査が相まって安全資産の円買い、「1ドル103円台」を記録しました。トレンド相場というより乱高下相場となり、損切りが150pips未満のフットワークの軽いストラテジーは連続の損切りとなっているケースも目立ちます。

今週23日24日に、今年最大級のイベント「EU離脱を問う英国国民投票」があります。

世論調査では離脱派、残留派が拮抗しているとの数字がでていますが、マーケットでは残留の可能性が高いと見ているとの報道が多いように思います。

投票が締め切られるのが24日の午前6時(日本時間)、そしてそれから開票が行われ、午前7時~正午頃には大半の結果が分かります。もちろんこの結果が分かるまでの数時間でも値動きが大きくなると予想されますが、今週前半でも最新の世論調査の結果などにも大きく影響を受けそうです。

これらを踏まえ、
・ポンド系ストラテジーの停止
・レンジ相場を得意とするストラテジーの停止
をして今週に望みたいと思います。


利益更新をした「Omni-W EURUSD」。英国国民投票を前に一時停止。
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先週のレンジ相場で「売り」→「買い」→「売り」→「買い」とうまくレンジの端で仕掛け、過去最高利益を更新しています。

英国国民投票前までは、同様にレンジ相場が続く可能性がありますが、離脱・残留が拮抗した状態で最終結果発表となれば、大きな値動きとなります。

その為、一旦運用を停止します。

レンジ相場向きストラテジーであるかどうかの簡単な判断基準としては
「勝率が70%以上」
です。

中にはレンジ相場向きでないストラテジーもありますが、その場合は「コツコツ勝ってドカンと負ける」タイプのストラテジーなので、どちらにしても一時停止手しておいたほうがよいでしょう。


高勝率ステータス点灯「SuperDiamond AUDNZD」は運用継続!
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高勝率ステータスが点灯している「SuperDiamond AUDNZD」も運用停止するか迷うところですが、テラスユニットでは、継続とします。

その理由としては、
・稼動開始以来の勝率は60%と高すぎないこと
・最大損失150pips程度と早めの損切りだが、個別トレードを見てみるとトレンドを追う仕掛けも多いこと(下記チャート参照)
AUDNZDと隣国同士通貨ペアなので、英国国民投票の影響は比較的小さいと想定されること
です。

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今週はリスクをできるだけ抑えた「守りのユニット」で行きたいと思います。

以下は、最新のユニット表です。
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69,974円増Beatrice 07、HyperSwing

16年06月20日 / 早川 忍

前週のBeatrice 07ユーロドル、HyperSwingユーロ円は、またまた成績を上昇させ69,974円増となっています!

特にBeatrice 07ユーロドルは、昨年の春から夏にかけての絶好調期を彷彿とさせる活躍と言って良いように思います。

弊社ユニット直近の実績
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弊社ユニット保有中ポジション
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それでは、Beatrice 07ユーロドルから状況を見て行きたいと思います。
雇用統計でのユーロドルレートの大きな値動きでバッチリと利益を獲った6月第1週。
そのユーロドルレートの上昇を埋めに行くような6月第2週の相場の下落でも利益計上をしたBeatrice 07ユーロドルですが、6月第3週目は、それまでの大きな値動きからレンジ相場入りする中でも、下がったところを買って、上がったところを売って利益確定という理想的な展開となってます。


Beatrice 07
ユーロドル
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6月13日(月)午前の買いエントリーも6月14(火)午前の売りエントリーも20pips強、10pips強と大きな勝ちには至っていませんが、レンジ相場でのお手本のような連勝と言えるものでした。

冒頭でも述べましたように昨年のBeatrice 07ユーロドルの成績好調時期のトレードと重なるような印象がありますが、23日に控える英国の欧州連合離脱の是非を問う国民投票の影響がユーロドル相場に与えるインパクトを推し量ることは難しいので、推移をよく見ながら運用して行きたいと思います。

他方、HyperSwingユーロ円の方は更に素晴らしいトレードを見せました。
6月6日(月)以降ずーっと売りエントリーで勝ち続けていますが、6月第3週も下がるユーロ円相場が一旦落ち着く場面で戻り売りのエントリーを行なって7連勝となっています。

HyperSwingユーロ円
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特に6月15日(水)お昼から夕方のエントリーは、4ポジション全てを保有した後に、1日で300pips以上落ちる相場の中で70pips~110pipsの利益確定決済を行ないました。

続く6月17日(金)のデイトレードでも80pips近い勝利を2ポジションともに収めることが出来ています。
好調ではありますが、もちろん、HyperSwingユーロ円も英国の国民投票の影響を考慮して行きたいと思います。


さて、迫る英国国民投票に伴い最近のポンド円相場の値動きが大きくなってきていると言って良いと思いますが、その影響からシストレ24のランキング上位にポンド円のストラテジーが目立ってランクインして来ています。

6
ヶ月実現損益ランキング
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弊社ストラテジーでもMultiAgent、NGRAM、Noah`s Ark P4、GSP-FLOATINGなどが挙げられます。
投票結果によっては大きく負けるストラテジーが出て来る可能性も十分あり得ますので、稼働には慎重になって行くべきだと思います。

昨年は1ヶ月で40万以上の実績!得意の6月で復活示すか「Beatrice 07」

16年06月17日 / イマコレ

ストラテジー紹介の前に、現在大きな話題となっている英国国民投票について記載しておく必要があるかと思います。

EU残留派議員に対する銃撃事件が起こるなど、今後国民投票の行方についてはさらに混迷の度合いが深まっています。

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出典:ブルームバーグ

ブルームバーグによる複数の世論調査を元にした最新のデータでも、水色で示されたEU離脱派がやや優勢となっています。

こうした流れを受け、市場では英国のEU離脱が現実となる可能性を考慮せざるを得なくなり、株安、円高といったリスクオフの動きが見られます。

お客様からも「こうした時期はストラテジーの稼働等をどうしたらよいですか?」といったお問合せをいただくこともあります。

価格変動があれば当然収益チャンスがあるわけですので、高ボラティリティに強いストラテジーで稼働させるという選択肢もないわけではありません。それでも、稼働ストラテジーを大きく増やすなど過度のリスクをわざわざ取りに行く必要はないかと思います。

積極的に運用を行っていくという選択肢もあれば、こういう不透明な状況だからこそ、発注数量や稼働ストラテジー数を調整して、キャッシュ比率を高めておくという選択肢もあります。むしろ、こちらの方が一般的です。

1つだけ言えることは、6/23(木)、6/24(金)にかけてマーケットに大きな混乱が生じる可能性があるため、ポジションだけは事前に清算しておくことをオススメします。



なお、6/24(金)にシストレ24のセミナーを開催します。
英国国民投票の結果が判明する当日にあたるため、いろいろ考えておく必要もありそうですが、Myシストレ24の使い方と合わせて、強いストラテジーの紹介などを行います。
当日はもちろん、申込の段階でも質問等受け付けておりますので、お気軽にご参加ください。
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セミナー開催のお知らせ 6月24日(金) WEB
「脱初心者!ストラテジー選びが楽しくなるMyシストレ活用法」
http://www.invast.jp/seminar/detail/2016/06/0624/

申込制になっておりますので、あらかじめご登録をお願いします。申込自体はすぐに完了します。
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Beatrice 07 EURUSD 期間12ヶ月
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「Beatrice 07 EURUSD」は最大ポジション数が4、期間12ヶ月の累積損益が682,197円という実績をあげています。

2015年の代表ストラテジーに抽出されるなど昨年大活躍したストラテジーですが、この1年の中で最大ドローダウン▲2787pipsを経験するなど、一時成績を落としたこともあって順風満帆に来たわけではありません。

しかしながら、直近の取引では連勝するなど調子をあげてきています。よくよく実績を確認してみると、昨年も同時期6月から活躍が目立ち始め、8月まで勢いよく急角度で実績を積み重ねています。

Beatrice 07 EURUSD 2015年6月~8月の損益曲線
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Myシストレ24のストラテジーカード上で昨年6月から8月の損益曲線を日足チャート上で見てみると、昨年は6月に勢い良く上昇し、その後も利益を積み重ねました。

昨年6月だけで3490pipsを獲得しており、当時のドル円が120円超でしたので、わずか1ヶ月で+400,000円以上の実現益を出していたことになります。

過去の記事でもエントリー方法等を取り上げています。
http://www.invast.jp/st24mr/advantage/information/strategyblog/2015/08/ima14.html

200pipsを超えるような大型の利益確定もあれば、10pips前後での利益確定もあるなど、特定の値幅と言うよりもトレンド転換を察知して利益確定を行っていると昨年は紹介しておりますが、直近の「Beatrice 07 EURUSD」の取引についても確認します。

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トレンドの判断が難しい局面では両建ても駆使することがあるストラテジーですが、直近においてはスムーズな4ポジションの決済が続いております。

トレンド発生と判断した方向に30分おきにポジションを積み上げてまとめて決済するスタイルが機能しており、売り⇒買い⇒売り⇒買い、と相場の方向感の判断も上手くハマっています。

昨年6月においては1ポジションあたり400pipsを超えるような決済も見られただけに、まったく昨年と同じ訳にはいきませんが、調子をあげてきていることは間違いありません。

実績あるストラテジーですので、勢いが良い今のタイミングで使ってみるのは悪くないタイミングと言えそうです。



今後の運用については

冒頭にも記載しましたように、来週は英国を中心に大きな変動が見込まれます。

英国の決断によっては、2015年のスイスショックのように突然値段が飛ぶなどの急変も想定しておく必要があります。

選挙前の稼働については、積極策を取るか消極策を取るかで判断が分かれますが、どちらにせよ過度にストラテジーを稼働させることなく、また23日を迎える前にはポジションの整理を行うなど、お取引には十分ご注意いただくようお願いします。



来週の「イマコレ」ストラテジーです。
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※Myシストレ24より6月17日作成
※最大DD(ドローダウン)の単位は"pips"
※☆印は期間12ヶ月の最大DDの値が1000未満

過去最高利益更新!勝率50%の王道トレンドフォロー「PoletwinSW USDCHF」

16年06月13日 / 林 芳郎

今週にFOMCと日銀決定会合、そして翌週6月23日に英国国民投票が予定されており不安定な相場が続きます。テラスユニットでは運用開始から利益を上げている「piranha USDJPY」と「VocaVola CHFJPY」を一時停止し、ユニットを多少軽くしておきます。

円、ポンド絡みのストラテジーは利用せず、今週来週を乗り越えたいと思います。

5/23から運用開始の「PoletwinSW USDCHF」が早速、過去最高利益更新!
勝率50%でも利益を伸ばす「王道トレンドフォロー」タイプ!
1_t_160613.png12ヶ月平均の勝率は「53%」と決して高くないにも関わらず、損益曲線を見ると非常に順調に利益を伸ばしてきています。

平均93時間の取引時間が示すとおり、3,4日間のトレンドを狙っているので、1週間の間に買い・売りの判断を反転させることもあります。その為、トレンド方向を見誤ることもしばしばありますが、深追いしすぎない利食いライン(100~180pips)が勝率を50%近くに維持させています。

本来、利益を最大化する場合は、ポジションを長く持ち、勝てるときに"大きく"勝つことが求められます。ですが、あまりに大きな勝ちを狙いすぎる設計にしてしまうと勝率が50%を切ってしまい、負けている印象が強いトレードとなりがちです。

ちょうどバランスのよいところを「PoletwinSW USDCHF」は設計されていると言えます。

2_t_160613.png先週、米国雇用統計を引きずった下落トレンドとなり、2つの「売り」トレードで+250pipsとし過去最高利益を更新しています。

今週のFOMCでは6月の利上げはほぼないと予想されていますが、黒田総裁のサプライズが波乱を起こす可能性があります。ですがその影響が少ないUSDCHFストラテジーであり、上昇・下落ともにどちらのトレンドにも柔軟についていけるタイプなので「PoletwinSW USDCHF」は今週も引き続き運用継続とします。

今週、円絡みのストラテジー「piranha USDJPY」と「VocaVola CHFJPY」と一旦停止します。

「piranha USDJPY」は2016/2/15から稼動させており、+800pipsを超える利益を上げてくれています。稼動以来の長期期間でみても過去との連続性が確認でき、今後も運用したいストラテジーの最有力候補です。
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「VocaVola CHFJPY」は2016/2/1から稼動させており、一時+450pipsまで利益を伸ばしましたがその後、大きく勝つことができませんでした。過去にも同じようなドローダウン期間があるので、まだまだ分かりませんが、一旦停止し成績が戻ってこれば再稼動を検討したいと思います。
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以下は、最新のユニット表です。5_t_160613.png

Beatrice 07、HyperSwing、7勝でプラス57,082円

16年06月13日 / 早川 忍

前週6月第2週も弊社ユニットは好調でした。
こういう時は筆の進みも断然違います。
土曜日日曜日に記事を書くことが多いのですが、成績が芳しくない時は時間がかかりますが、トレード結果が素晴らしい週はあっという間に書き上がります!

さて、Beatrice 07ユーロドルは以下の画の通り35,712円の利益増、HyperSwingユーロ円は21,370円プラスとなりトータル57,082円上昇となっています。

弊社ユニット直近の実績
1_g_160613.png6月第一週もトータルで52,783円アップとなっていましたが、2週連続の成績上昇と喜ばしい状況となりました。

それでは、個別に各ストラテジーのトレード履歴を見てみたいと思います。

Beatrice 07ユーロドルは、6月第1週雇用統計でのユーロドルレート上昇に乗じて230pips以上*4ポジションの勝利トレードを収めていましたが、6月第2週は、売り方向に6月6日(月)午前にエントリー、雇用統計でのレートの上昇を戻すかのようなユーロドル相場の下落トレンドに乗って6月11日(土)早朝までの1週間に利益幅を拡大させまして、プラス80pips超*4ポジションを記録しています。

Beatrice 07ユーロドル

2_g_160613.pngCCI、ATR、Accelerator/Deceleratorといったテクニカルを使用してエントリー方向とタイミングを判定するというBeatrice 07ユーロドルのロジックが、上の画をご覧いただければお分かりいただけるように、ほぼほぼ天井付近でエントリーしていて、またしても最高の形で相場の波を捉えたと言って良いでしょう。

他方、HyperSwingユーロ円は6月第1週がパッとしない負けトレードのオンパレードでありましたが、週跨ぎのポジションを損切決済した後は、一転してユーロ円レートが上がったところを売って、再度上昇したところを売って、という理想的な売りトレードで4連勝となりました。

HyperSwingユーロ円

3_g_160613.png6月6日(月)夕方の売りエントリーは値動きの少ない中で、プラス7.7pipsの微小な勝ちでありましたが、6月8日(水)20:30の売りエントリーは、戻り売りのタイミングを狙って70pipsの下落幅をきっちりと獲れています。

6月9日(木)の2回の売りエントリーでも、その後グングンとユーロ円レートが下落し78pips超*2ポジションの利益確定が出来ました。

トレンドに逆らわず押し目で買いエントリー、または、戻り売りで売りエントリーを狙うHyperSwingユーロ円ロジックの売り方向の戦略に合致した相場でした。

ここ2週間のトレードでかなり成績を戻すことが出来ました。
ユニットは変わらず2ストラテジー継続で参ります。

【緊急寄稿】6月23日(木)英国国民投票実施!スイスショック時の再来も懸念されるポンド。

16年06月10日 / イマコレ

EU残留か離脱か!?英国国民投票の実施にともない、為替市場に大きな変動が予想されております。ポンドのお取引に十分ご注意いただくため、緊急レポートを作成しましたのでご覧ください。

レポートのポイント
●「残留」か「離脱」か、英国国民投票の行方は24日(金)の結果判明まで不透明な状況が続く。
●もし「離脱」ということになれば、スイスショックの再来か!? 極端な流動性の低下も。
●スプレッドの拡大等も懸念されるため、両建てではなくポジション管理に十二分の注意を!


■英国の国民投票の行方

6月23日(木)に予定されている英国国民投票の行方が混沌としています。

市場では、6月6日(月)に複数の世論調査で英国のEU離脱支持派が残留支持を上回ったことでポンド売りが強まったかと思えば、翌7日(火)には市場関係者から「誤発注では?」と噂される急騰が見られるなど、ニュース等のヘッドラインにも過敏に反応する、神経質な展開が見られています。

1_YouGOV_160610.png

英国の世論調査会社「YouGOV」の調査においては、EU残留支持派、離脱支持派の割合は長らく拮抗した状態が続いています。

今年3月の時点では英国の代表的な企業団体、英産業連盟(CBI)から、英国がEUから離脱した場合、2020年までに1000億ポンド(約16兆円)、95万人の雇用が失われるといった試算も公表され、少なくとも英国以外においては「結局、残留する方が経済的に利にかなっている」という見通しが大勢であったように思われます。

英国は通貨ユーロこそ批准していないものの、すでにユーロ圏と経済的に密接なつながりがあり、今さら(EU離脱により)人とモノの自由な往来をさえぎることは経済的に大きな損失と考えられたからです。

ところが、
「EU残留によりEU加盟国が財政難に陥った時に金融支援に参加させられる」
「EUを離脱すれば、EUへの拠出金を国内政策に充てることができる」
といった離脱派の主張もかなりの支持を集めています。実際、離脱派には多くの募金が寄せられており、テレビ広告なども展開されています。

前述のYouGOVの調査においても、態度を決めかねている層が10%以上あり、国民投票の行方はどちらに転ぶか分からない、予断を許さない状況が投票結果判明まで続くものと思われます。


投票は24日(金)午前6時(日本時間)に締め切られます。午前8時半以降、大勢は順次発表される予定となっており、最終的な結果が判明するのは午後2時ごろと想定されていますが、当然前後する可能性が高いです。

テレビ局による出口調査は行われないようですが、一部ヘッジファンドなどが民間の調査会社を利用して出口調査を行う可能性も指摘されており、ポンドの値動きは荒いものになることが想定されます。


■2015年1月のスイスショックの再来を危惧する声も

「EU離脱」の影響を予測することは極めて困難です。
加盟国の脱退がEU創設以来初めての試みとなるため、その影響度合いを測ることは難しく、難民問題や財政問題など数多くの課題を抱えるEUにとっても甚大な影響を及ぼす可能性があります。

実際に当社へ為替レートを提供しているカバー先金融機関にヒアリングしたところ、もし離脱となった場合には、もっとも楽観的な見通しでも5円以上、悲観的なものだと30円以上の値動きを予想する声が寄せられました。

国民投票の結果が判明した際には、いったん市場から為替レートは一斉に消え、状況によっては2015年1月のスイスショック時のようにレート自体が長時間配信されないような状況も十分に起こり得るとしています。


ここで少し、2015年1月のスイスショックの値動きについて振り返りたいと思います。

当時スイスの中央銀行(SNB)は2011年9月よりスイスフランに対してユーロの下限を1.2000と設定し、無制限に介入し、ユーロを買い支えるという方針を取っていました。

ところが2015年1月15日、SNBはこの無制限介入の方針を突如撤廃することを発表しました。先進国の中央銀行としては異例の対応とされ、為替市場は大混乱に陥り、ユーロスイス相場の急落(ユーロの下落、スイスフランの上昇)を招きました。

くりっく365を取り扱う東京金融取引所においても、流動性の消失からこのスイスがらみの取引が30分以上約定しませんでした。また他の国内FX取扱業者においても長時間の価格配信停止などが発生しました。

その後の値動きの急変においては、預けた証拠金以上の損失を出す事例が多発しました。金融先物取引業協会の発表によると、預託金以上の損失が個人口座・法人口座合わせて30億円以上発生したことが判明しました。

ユーロ/スイス 日足 (2014年11月~2015年4月)
2_EURCHF_160610.png
※ブルームバーグのレートよりインヴァスト証券作成


スイス/円 日足 (2014年11月~2015年4月)
3_EURJPY_160610.png
※ブルームバーグのレートよりインヴァスト証券作成


スイスショックの際には一瞬のうちにユーロスイスで3,000pips以上、スイス円においては20円以上の値動きが発生しました。
そして、今回の英国国民投票の結果次第では同じような急変が起こり得ると指摘する声が実際にあります。


■値動きの混乱で証拠金額以上の損失が発生する可能性も

国内のFX取引業者においては最大レバレッジが25倍と定められており、事前のロスカットルールなども整備されています。そのため、平常時においては、預けた証拠金額以上の損失を被る可能性は抑えられています。

ところが、スイスショック時のように市場が混乱した際には、「レートが存在しないため、ロスカットしようにもロスカットが行われない。」「値段が飛んで約定したことで、預けた証拠金以上の損失が発生」ということが起こりえてしまいます。


実際の取引事例でもって考えてみます。
ポンド円の取引に必要な証拠金を1万通貨あたり6.5万円とします。

仮に6.5万円を預けて1万通貨の買いポジションを保有していた際に、ポンド円がいきなり窓を開けて20円の下落が起こったとすると、▲20万円の損失が発生します。

預けた証拠金を差し引いても▲13.5万円の未払い金が発生します。これにより、預けた6.5万円の損失のほかに、さらに▲13.5万円の未払い分の損失を支払わなければいけなくなってしまうのです。

これが100万通貨の取引となれば、650万円で運用していたところ、20円の下落により▲2000万円の損失が発生します。預けていた650万円の損失のほかに▲1350万円の未払い金が発生することになります。

これらは極端な事例となりますが、2015年1月のスイスショック時にスイス円で20円以上の値動きがあったことを踏まえると決して空想の話ではありません。

いかに証拠金に余裕を持たせていたとしても、スイスショック時に匹敵するような値動きがあればすべてを吹き飛ばしてしまう可能性もありますので、保有ポジションを縮小、調整などをご検討いただいた方が良いかもしれません。


■両建てしているから安心と言うわけではない!

また、一部のお客様におかれましては買いと売りを同時に保有する「両建て」を行っているから大丈夫と言う方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、通常の値動きであれば、買いポジション、売りポジションの評価上の利益と損失が相殺されるますので問題無いように見受けられます。

しかしながら、スイスショック時には売値と買値の差(スプレッド)も大きく開きました。国内外の金融機関もなかなかレートを提示できず、いきおい数十銭、場合によっては数円といったスプレッドとなってしまう可能性もあります。

買いポジションは売りのレート(BID)、売りポジションは買いのレート(ASK)で評価されるため、評価損益が悪化することでロスカットを招く可能性があることを認識しておく必要があります。


■ポンド、ユーロだけでなく他のクロス円にも重大な影響か?

なお、仮に「EU離脱」となった際には、ポンドから多くの資金が流出すると想定されます。
当然、関係国であるユーロも影響を受けざるをえません。

ではその際に、流出した資金がどこに向かうかと言うと、ドルだけでなく、安全資産の象徴である円やスイスフランに向かうとも考えられ、ポンドがらみの通貨ペアだけでなく、その他の通貨ペアの取引においても細心の管理が必要となります。

お客様におかれましてはこういった大きな変動が予測されていることを踏まえて、お取引やポジションの保有に関して、これまで以上に十分なリスク管理をご配慮いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。