シストレ24攻略ブログ

ドル、ユーロそろそろトレンド転換?逆張り系ストラテジーに期待!

17年05月01日 / 林 芳郎

先週は地政学リスクの後退、仏大統領選、英国選挙実施発表などから前週トレンドを引き継ぎ、ドル・ユーロ・ポンド共に対円で上昇となりました。ナスダック指数も最高値を更新しており世界的にリスクオフからのオンへと移行してきていると言えそうです。

そのようなトレンドの中、今週もしくは来週には、この多少行き過ぎている流れには、転換がやってくるのではと思っています。もしそうなれば「逆張り」で仕掛けるタイプのストラテジーが機能してきますのでゴールデンウィーク中とはいえ、目が離せない相場となります。

GEN EURJPYは先週、決済ベースで1トレードの負けで、-151pipsでした。

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『強気の買い』で仕掛けた3ポジションを先週明けの24日に大きく利益確定したあと、1日以上ニュートラル(ポジションが無い状態)を続け、再びユーロ高になった25日に「売り×1」をエントリー。

それでもこの「売り」は決して強気ではなく、様子見ともいえるトレードで、1ポジションのみの仕掛けとなっています。

結果はマイナストレードですが、相場の強弱をポジション数を変化させることでうまく吸収しようとしています。

その後4月27日の早朝に『強気の売り』となる3ポジションをエントリーしています。

執筆時点では含み損を抱えていますが、2週間継続してきたユーロ高にもそろそろ調整が入りそうなので、今週は大きな利益確定に期待したいです。

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テラス・ストラテジーのみのフルオートとして採用している「(1ヶ月)収益率降順 / PF1.2以上 / 3ポジション以上(ご自身で設定する必要があります)」では今週から「GINGERGINGER EURJPY」が採用となっています。

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決済ベースでのトレードは先週ありませんでしたが、4/26,27にMinotaud AUDUSDが久しぶりに仕掛け(売り)、ポジションを保有しています。

6ヶ月収益率曲線ではキレイに右肩上がりとなっており負けを少なくトレードできています。トレード回数自体は6ヶ月で58回なのでそれほど多くありませんが、大きなマイナスをフルオートの入れ替えによりうまく回避できています。

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今週から採用となったGINGERGINGER EURJPYは直近3ヶ月で急激に利益を伸ばしてきているストラテジーです。

現在、売りポジションを保有しているので決済した後からのトレードがフルオートとしてのトレードとなります。

最大ポジション4ですが、相場によって仕掛け数をコントロールしており、現状ではやや下降トレンドをロジックは計算しているようです。判断としてはGEN EURJPYと同様で、現在のEURJPYの高値圏を検知しており、相場の異常さを物語っています。

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幅のあるレンジ相場の到来を待つGogoJungleフルオート

17年05月01日 / 早川 忍

4月最終週のGogoJungleフルオートのBeatrice ADX01ユーロドルは、連敗となりました。

2回のトレードで4ポジション、3ポジションを持ちましたが、すべてマイナス決済という結果で\33,667の負けトレードとなっています。

弊社リアル口座の実績

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前週のトレードを個別に見てみましょう

週初めからユーロドルレート1.085から1.095の100pips程度のレンジを形成し、その中で上下を繰り返していました。

1回目のトレードの4月24日(月)午前の4ポジションは、売りでエントリーしていますが、4月26日(水)18:00にBeatrice ADX01ユーロドルのロジックが損切と判断し50pips~80pips超の損失で決済を行ないました。

Beatrice ADX01ユーロドル前週のトレード

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その後、4月26日(水)18:30に1ポジションのみ売り方向のエントリーを実施し、4月27日(木)10時台に今度は買いエントリーを実施、両建て状態で4月29日(土)に日付が切り替わるまでポジションを持ち続けましたが、3ポジションともすべてほぼ同値か、20pips程の損失で終了しました。

マーケットの値動きとBeatrice ADX01ユーロドルのロジックとが、全くかみ合わない感のある週でした。

さて、この後のユーロドルの方向性について、fx-onの投資サロンの志摩力男先生の意見から探ってみると

1.先日発表されたトランプ税制改革成立に疑問符が付いていながらもバノン氏が外れたことで、成立の可能性が高まっていそう。

2.税制改革は、減税規模も15%と大きく、所得税減税、そしていわゆるHIA(一回限り10%の税率で海外利益を還流することが出来る)も出てきている。全て揃った場合、2018年はドル高。これほどの規模の現在が成立しそうとなると、当然マーケットは反応します。リスクオン、ドル高。

ということで、ユーロドルは下方向か均衡を保って横ばいかという状況が続くのではないかと個人的には考えます。

その中で、もう少し幅のあるレンジ相場が続いてくれるとGogoJungleフルオートおよびBeatriceシリーズの成績は上昇して行くと思っております。

ユーロ、英ポンドが大きく動く中でコツコツ利益を積み重ねるHaoforex(NZDUSD)

17年04月24日 / イマコレ

フランス大統領選挙第1回投票の結果、中道派のマクロン氏と極右のルペン氏が決戦投票へ進む見通しとなりました。決戦投票ではマクロン氏が優勢という見方が多く、EU離脱等への不安感が後退したことでユーロ買いが優勢となっています。これにより、これまで3ヶ月近く続いてきたコツコツタイプ向きの相場状況に変化が見られるのか注目したいところですが、スイング系に切り替えるのは時期尚早と考え、少し冷や冷やしながらもコツコツタイプを継続します。

 

■イマコレストラテジーの成績

いつもは週末までの結果をご案内していますが、本日は朝方ユーロの動きにより決済が行われたので、それを含めた結果をご案内いたします。

先週、67連勝中という流れに乗れるか期待した100-Percent-Forex(CHFJPY)は、完全に流れに逆行してしまう結果となってしまいましたが、GEN(EURJPY)が何とかカバーしたという状況です。やはり膠着相場で成績を上げてきたストラテジーは、今朝のような急変動時にはなかなかついていくことができないようです。Rejina P3(EURJPY)は新規シグナルを発信しませんでした。

2017/4/17~2017/4/24 8:30



ストラテジー決済回数損益4/24 8時30分現在建玉
GEN(EURJPY) 7回 +766.0pips
100-Percent-Forex(CHFJPY) 8回 -1,245.3pips

 

■今週の注目ストラテジー

GEN(EURJPY)は、先週一時、買いポジションを損切り、ドテンして売りポジションを持つがまた損切りという、調子を崩しそうな気配が見られましたが、結果的に買い3ポジションを大きく利益確定しました。目先、ユーロ買いの勢いが出ており、ストラテジーがどう売買するかはもちろん分かりませんが、好調なうちは継続していきたいと思います。また、RejinaP3(EURJPY)も、先週はノーシグナルでしたが、今週は売買が行われることを期待し継続していきます。

そして、今週新たに注目したいストラテジーが、HaoForex(NZDUSD)です。先週の英国の6月総選挙実施、そしてフランス大統領選挙と、マーケットはユーロ、英ポンドに注目が集まっていますがユーロ通貨系はGENとRejinaP3にお任せし、英ポンドはMultiAgent(GBPJPY)の復活を期待しながらジョインで対応します。マーケットの勢いからはどうしても欧州系通貨ペアのストラテジーに偏ってしまいがちなため、通貨ペア分散を図りたいと考え選んだのがこのHaoforexです。

 

Haoforex(NZDUSD)

直近1ヶ月の売買は、平均利益+13.21pipsと小さな利確を繰り返しています。取引履歴を見ていると、以下のような特徴があります。

  • 同一方向で最大4までポジションを保有し、決済は一括で実行
  • 決済後は買いから売り、売りから買いなどポジションをドテンすることが多い

 

注意すべき点は、短期型はどうしても逆張り的にポジションを持つ傾向があるため、相場が上抜けた時、下抜けた時にどうしても損切りが大きくなることです。Haoforexの損切りは履歴を見る限り▲150pips前後に設定されているようです。

 

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○統計情報(2017/4/24現在)



1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月
累積損益 +62,178円 +228,270円 +357,422円 +302,193円
最大ドローダウン ▲3.80pips ▲737.90pips ▲737.90pips ▲866.40pips
平均利益 +13.21pips +25.09pips +37.95pips +43.58pips
平均損失 ▲1.95pips ▲50.25pips ▲77.60pips ▲93.81pips
勝率 96.08% 87.60% 84.71% 79.21%
取引回数 51回 129回 157回 178回

直近、より細かい利益確定を繰りかせしている様子が読み取れますが、12ヶ月間でも最大ドローダウンが▲1,000pips以内というのは、コツコツタイプとしては優秀ではないかと考えます。

 

○損益分布(12ヶ月)

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○月次損益推移

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■今週のイマコレ

通貨ペアの勢いという観点でユーロ円のGEN、Rejina P3は継続し、通貨ペア分散の観点からHaoforexを投入しますが、いずれのストラテジーもコツコツタイプです。RejinaP3、Haoforexはコツコツタイプの割りに最大ドローダウンが小さいことが特徴です。統計情報を比べるとGENのリスクが高めなので、リスクリターンを押さえたRejina P3、Haoforexの組合せることにしました。期待通りに機能してくれると良いのですが。。。



ストラテジー名通貨ペア【1ヶ月】【12ヶ月】最大ポジションプロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD
GEN EURJPY \180,650 34.63% \92,440 -4,400.4 3 テラス
Rejina P3 EURJPY \75,410 112.81% \203,510 -1,028.7 3 ゴゴジャン
Haoforex NZDUSD \62,178 147.42% \302,193 -866.4 4 トレーデンシー

※ストラテジー実績はMyシストレ24より4月24日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

 

■リアル口座運用状況

GEN(EURJPY)、100-Percent-Forex(CHFJPY)の他にジョイントレードでMultiAgent(GBPJPY)に乗ったりしながらの一週間でしたが、その前の週に獲得した利益を削ってしまいました。急に上位に顔をだすようなストラテジーを使うタイミングはやはり難しいですね。100-Percent-Forexは今週稼動を止めましたが、止めると成績が良くなるのは良くあることなので、そこは割り切って次のストラテジーへ乗り換えていきます。



当初運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 523,682円
差引損益 -159,546円(-23.4%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク -182,942円(-26.7%)

 

○損益推移

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○4月24日現在のポートフォリオ・ポジション

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※2017年4月24日8時30分現在、建玉は保有していません。

フランス大統領選第一回投票を経てGEN EURJPYが+767pips!

17年04月24日 / 林 芳郎

先週は、北朝鮮ミサイル発射報道、パリでのテロ事件などありましたがアメリカの税制改革に前向きなムードなどからリスク回避が後退しました。そして週末に行われたフランス大統領第一回投票が予想通りの結果となりユーロが一気に上昇となりました。

この相場でGEN EURJPYが+767pipsと大きなプラスとなりました。

GEN EURJPYは先々週には+580pips勝っており、連続での大きなプラスとなりました。

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①4/14に下降しているEURJPYで利益確定をしたタイミングから、ドテンとなる「買い」×3を仕掛けています。

仕掛けとしても、逆張りで底値圏なので、よいタイミングかつよい方向だと言えます。

ただ、下降の勢いは止まらず1ユーロ=115円まで進んでしましました。損失が小さくなったタイミングで損切りを実施。このトレードで-77pipsとマイナス。

 

②4/18に下落からの反転タイミングですが、戻り目という可能性もストラテジーはみており、1ポジションのみ売りを仕掛けています。3ポジションではなく1ポジションというリスク管理が功を奏して、損切りも-92pipsで済んでいます。

トレンド判断の信頼度の強弱をポジション数に反映させるロジックがストラテジーに組み込まれていることが分かります。

 

③そして4/20上昇トレンド中に3ポジションの買いを仕掛け、4/24のフランス大統領第一回投票を通過してからの急激な上昇で+936pipsの利益確定となっています。

「損小利大」のステータスが今は消えていますが、トレード自体はまさに損小利大です。

 

対して、GEN GBPJPYは先週4/17以降の成績(決済ベース)は-726pipsとマイナスになってしまっています。ただ、現在(執筆時点)、含み益は+450pips程度あり、半分以上は取り返せるのではないでしょうか。

 

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トレード自体は、GEN EURJPYとGEN GBPJPYは似ているトレードとなりますが今回のように通貨ペアに影響の強い事象(今回のメイ首相の総選挙発表など)が起こると、トレード結果に違いがでてきます。

 

テラス・ストラテジーのみのフルオートとして採用している「(1ヶ月)収益率降順 / PF1.2以上 / 3ポジション以上(ご自身で設定する必要があります)」では2週連続で「Minotaud AUDUSD」が採用となっています。

 

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Minotaud AUDUSDは4/10(上記フルオートで採用となる前)に建てたポジションを現在も保有しているので、このポジションを決済した後からのトレードがフルオート採用となるので、今週はトレードがないかもしれません。

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4/10に仕掛けたポジションの方向性は合っていたので、利食いで決済をして、連勝を継続し、次のトレードに繋げてほしいところです。



着実に利益を増やしてくれたBeatriceシリーズを使う

17年04月24日 / 早川 忍

4月の第3週は、GogoJungleフルオート設定が引き続き選定しているBeatrice ADX01ユーロドルが、Beatrice ADX01ユーロドルのトレードパターンとしては珍しい、いつもの月曜日午前のエントリー中に、売りと買い各々2個のポジションを持ちました。 

月曜日午後には買いポジションを1個積み増していますが、トータルでは、25,310円の勝ちトレードとなっています。

 

弊社リアル口座の実績

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Beatrice ADX01ユーロドルとしては変則ともいえる取引の詳細を見てみますと、以下の画の通り

 

4月17日(月)午前10:00、10:30に一旦は2つの買いエントリーを行なっています。

しかし、当日の値動きがBeatrice ADX01ユーロドルのロジックとしては、エントリー判定を変更しなければならない程のものであったので、11:00、11:30のエントリーは売りで入っています。

 

前週のBeatrice ADX01ユーロドルのトレード

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その後、チャートの通りユーロドルレートが上昇したため14:30に売りエントリーについては、殆ど損益プラスマイナスゼロで決済を行ない、15:00に3つ目の買いエントリーを積み増しています。

そのまま上昇を続けるユーロドルのトレンドに乗って3ポジション共に70pipsを超えた勝ちトレードを記録することができました。

4月17日(月)に相場の方向性を見て両建てでポジションを持ち、その後の方向性で逆方向のポジションを切って、順方向のポジションの利益を伸ばす理想的なトレードであったといって良いと思います。

 

さて、GogoJungleフルオートの3月以降のトレードを振り返りますと、47,991円の勝ちとなっています。

 

GogoJungleフルオートの3月以降のトレード

成績
4月16日(日)からの週 +¥25,310
4月9日(日)からの週 +¥2,717
4月2日(日)からの週 ▲¥43,591
3月26日(日)からの週 +¥68,977
3月19日(日)からの週 ▲¥14,731
3月12日(日)からの週 +¥48,387
3月5日(日)からの週 ▲¥29,470
2月26日(日)からの週 ▲¥9,608
合計 +¥47,991

 

個人的には、このようにコツコツと積み上げてきているものこそ使うべきだと考えています。 

下記の2015年3月8日からの2年以上シストレ24で稼働しているBeatrice ADX01ユーロドルの成績を確認すれば、利益を貯めて累積損益では1,317,496円を積み上げています。

 

稼働開始以降のBeatrice ADX01ユーロドルのトレードの成績

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私が、GogoJungleフルオートで、なぜBeatriceシリーズに限定するような設定を施しているかと言えば、弊社の現金を投じ実施に運用しているから損はしたくないが故に、最も信頼のおけるストラテジーを選びたいからです。 

一時的に大きく利益を上げるストラテジーを選ぶよりも、派手な利益は期待できないながらも着実に増やしてくれたストラテジーを使っていくべきだという考え方です。

先週大きくプラス!GEN GBPJPYが+517pips&GEN EURJPYが+580pips!

17年04月17日 / 林 芳郎

先週は、引き続いての北朝鮮問題で円高トレンドが強まり、1ドル108円台に突入しました。この円高トレンドに対し、4/10に売りを仕掛けたGEN GBPJPYとGEN EURJPYが共に+500pips超えとなる大きな利益確定となりました(先週決済ベース)。

 GEN GBPJPYは「第2回俺のフルオート12ヶ月収益率ランキングNo1のリスキー」に9週連続での採用となっています。

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GEN GBPJPYは先週決済ベースで+517pipsと大きく利益を上げました。

先週の初め4/10にエントリーした売り3ポジションを金曜日まで保有し、ドル高トレンドをすべて利益に変えるトレードにしています。

 

その前のトレードを見ると、いづれも高値圏での売り、安値圏での買いとなっており、「逆張りで仕掛け、そして反転して利益を伸ばす」という形が上手くできあがっています。

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トレードの仕掛けは概ねドテン(途転)によるもので、ロジック内でトレンドの判定が入れ替わったことが伺えます。GBPJPYの相場にGENの方向判断がマッチしているので勝ち続ける限り運用し続けたいと思います。

 

現在(執筆時点)で買いを3ポジション持っています。

4/14の大きな利食いの後直ぐに反対売買となる「買い」を仕掛けていますが、その後も15日の北朝鮮のミサイル発射懸念等、地政学リスクの高まりを受けた流れは変わらず円高継続となり、含み損を抱えている状況です。

世界情勢の先を読むことはできませんが、行き過ぎのトレンドは戻る時、反動が大きいので、今週のトレードに期待したいです。

 

通貨ペア違いのGEN EURJPYも先週決済ベースで+580pipsと大きくプラスとなりました。

「第2回俺のフルオート12ヶ月収益率ランキングNo3のあまおう」でも2週連続、5回目の採用となっており、数あるストラテジーの中でも絶好調であることが分かります。

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下のチャートのように、トレードはGEN GBPJPYと似ているタイミングで行われています。GBPJPYと比べてEURJPYの方が高低の落差が小さく、高値圏、底値圏の判断が難しいところでしたが、GENに組み込まれたトレード対象通貨ペア以外の値動き監視ロジックにより逆張りタイミングを上手く抽出しているようです。

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GEN GBPJPY同様に現在(執筆時点)で3ポジションの買いを保有しており、含み損状態となっていますが、EURJPYで115円を切る形になれば急速な円高進行で一度は反発があると思います。そこで上手く利食えるかがポイントでしょう。

 

テラス・ストラテジーのみのフルオートとして採用している「(1ヶ月)収益率降順 / PF1.2以上 / 3ポジション以上(ご自身で設定する必要があります)」では「GEN EURJPY」の採用が終わり今週から「Minotaud AUDUSD」が採用となりました。

 

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先週採用していたGEN EURJPYが3トレードを行い+564pipsとなりました。

このところ、GENとMinotaudが入れ替わりでの採用となっており、どのストラテジーも好調であり週毎の損益で順位が入れ替わっています。採用のタイミングでトレードが変わりますが引き続きフルオートの選択に身をゆだねる運用がよいと考えています。

狭いレンジもプラスで切り抜けるGogoJungleフルオート

17年04月17日 / 早川 忍

4月第2週は、週前半に若干の利益を生んだ勝ちトレード、後半に3ポジションが損切決済とドタバタと慌ただしい動きとなりました。

トータル8ポジションで、プラス\2,717の勝ちトレードで終了しています。

 

弊社リアル口座の実績

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何故、1週間に買い、売りと2回のトレードを繰り返したかを見てみます。 

まず、3月最終週からの以下の画の流れを見てみますと、ユーロドルレート1.085から1.06へ250pips程度の幅を下落する中で売りトレードで大きく利益を伸ばし、その後の4月3日(月)の週ではBeatrice ADX01ユーロドルの逆張りロジックが買いトレードと判定するも、ユーロドルレートは下落を継続し損切決済を喫しました。

 

3月最終週Beatrice ADX01ユーロドルのトレード

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そして、4月3日(月)の週は、1.06から1.065付近の僅か50pips程度を上下する展開となりました。

このような狭いレンジ相場で上下が発生していますと、Beatrice ADX01ユーロドルは売り買いのシグナルを多数発してしまい、下の画にあります通り4回のシグナルで計8ポジションを作りました。

4月3日(月)の週Beatrice ADX01ユーロドルのトレード

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チャートを見れば、本当に狭いレンジになっていることが分かります。

しかしながら、このような相場でも8ポジショントータルでプラス\2,717を記録していることは注目すべきことだと思います。

 

今後、幅のあるレンジ相場が到来してくることに期待しつつ運用続行で参ります。

脅威の67連勝ストラテジーに短期でのってみる!

17年04月17日 / イマコレ

米朝の緊張状態の継続やトルコの憲法改正を問う国民投票など、為替動向への影響を気にせずにはいられない週末でした。週始めの価格は、トルコリラ円で多少高く始まりましたが、主要通貨ペアでは今のところ大きな影響はありませんが、引き続き予断を許さない国際情勢が続きそうです。月末に向けてはフランス大統領選挙も欧州政治経済の波乱要因となってくるでしょう。イマコレでは、今週もコツコツスタイルのポートフォリオを継続していきたいと思います。

■イマコレストラテジーの成績

久しぶりに+1,100pips近い利益確定となりました!

GEN(EURJPY)、Rejina P3(EURJPY)と同じユーロ円のストラテジーですが、もしポジションの取り方が異なったとしてもヘッジになると考えて稼動していましたが、先週は両方とも売りポジションでの利益確定と奏功しました。ただ、GENはその後買いポジションをとっているのですが、こちらはやや不安が残るポジションです。。。

2017/4/10~2017/4/15 5:50



ストラテジー決済回数損益4/15現在建玉
GEN(EURJPY) 3回 +564.3pips 3ポジション
Rejina P3(EURJPY) 6回 +534.1pips

■今週の注目ストラテジー

GEN(EURJPY)、Rejina P3(EURJPY)とも好調維持。このまま継続していきます。そして今週新たなに注目するのは、現在67連勝中の100-Percent-Forex(CHFJPY)です。

100-Percent-Forex(CHFJPY)

正直、中長期で見てしまうとドローダウンも大きく選びにくいストラテジーです。さらに現在、スイスフラン円の下落トレンドに乗ってコツコツ67連勝と勝ちが続き過ぎている感もあります。

しかし、こうした弱気相場の中で成績を出している事実、そして2009年から搭載されている超ベテランのコツコツタイプということを重視し選びました。同じスイスフラン円でソートすると似たような成績を出しているストラテジーが並びますが、あとの2ストラテジーは年間成績がマイナスなので避けました。今までは、なるべく長期の成績も伴うスイングタイプストラテジーを選びがちでしたが、こうした弱気相場の時には、短期的に成績を上げるストラテジーを使いこなせるようになりたいところです。

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100-Percent-Forex(CHFJPY)は、直近の連勝はすべて売りポジションと、スイスフラン円の下落トレンドにしっかり乗っています。相場が切り返したときには、過去の履歴を見ると▲130pips前後で損切りをしています。

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○統計情報(2017/4/17現在)



1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月
累積損益 +139,770円 +139,540円 +60,610円 +93,930円
最大ドローダウン 0pips ▲650.40pips ▲1,576.60pips ▲2,048.70pips
平均利益 +26.51pips +31.29pips +31.99pips +29.84pips
平均損失 0pips ▲126.04pips ▲114.15pips ▲101.49pips
勝率 100% 87.83% 80.47% 79.36%
取引回数 60回 115回 169回 344回

○損益分布(12ヶ月)

利益確定は50pips内に多く集まっていることが分かります。損切りも▲130~140pipsあたりでしっかり行われています。

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■今週のイマコレ

今回、この100-Percent-Forex(CHFJPY)を加えてこの3ストラテジーを稼動していきます。欧州通貨ペアに偏ってしまいましたが、やはり調子を優先していきたいと思います。



ストラテジー名通貨ペア【1ヶ月】【12ヶ月】最大ポジションプロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD
GEN EURJPY \195,530 5.88% \15,690 -4,400.4 3 テラス
100-Percent-Forex CHFJPY \139,770 38.82% \93,930 -2,048.70 4 トレーデンシー
Rejina P3 EURJPY \72,860 112.81% \205,310 -1,028.7 3 ゴゴジャン

※ストラテジー実績はMyシストレ24より4月17日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

■リアル口座運用状況

スイング系ストラテジーが活躍した1月を天井に、2月以降資産減少傾向が続いていましたが、ようやく少しかみ合ってきました。ただ、コツコツタイプの活躍がいつまでも続くものでもありませんので、相場状況の転換等には十分注意して乗り換えに遅れないようにしたいと思います。

また、これまで調子を大きく崩していた2016年最優秀ストラテジーのMultiAgent(GBPJPY)ですが、ここにきて保有している売り4ポジションが評価益となり持ち直しつつあります。再稼動はしていませんが、2ポジションだけジョインして様子を伺っています。



当初運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 554,292円
差引損益 -128,882円(-18.9%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク -182,942円(-26.7%)

 

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GogoJungleフルオートは善戦中

17年04月10日 / 早川 忍

4月第1週は、前週の大きな勝ちをもたらしたBeatrice ADX01ユーロドルがGogoJungleフルオートによって引き続き採用されていましたが、連勝することはできませんでした。

100pips前後マイナス×4ポジションで、トータルマイナス\43,591の負けトレードとなっております。

弊社リアル口座の実績

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具体的にチャートを見て参りましょう。

下の画の緑色のラインを付けた前週の売りトレードによる大きな勝ちの後、週明けの4月3日(月)10:00から11:30にかけて4ポジションを買いでエントリーしました。

レンジ相場に入った後のことであり、Beatrice ADX01ユーロドルのロジックが買いと判断したものです。

Beatrice ADX01ユーロドル直近のトレード

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その後、意に反してユーロドルレートが下落していったのですが、各アナリスト、識者の各先生のコメントや記事を紐解きますと

ドラギECB総裁、コンスタンシオのECB副総裁、プラート専務理事の幹部3人が金融緩和の維持に支持を強調したことから金融緩和策の解除はまだ先になりそうで、短期的にはユーロが対ドルで上昇しづらくなった。

保護主義を主張していたスティーブ・バノン氏が国家安全保障会議から外され、ホワイトハウス内には、ゲーリー・ゴーン氏やムニューシン財務長官と言った人達を中心とした市場主義派が力を持ったとすると、ドル高要因ではないか。

というような状況からも、ユーロドルは下方向圧力が働き続けたと思われます。

トランプ政権誕生後、難しい相場が続いています。

テクニカル分析通りに素直に動いてくれないマーケットとなっていますので、裁量トレーダーの方々の苦戦も伝えられていますが、そんな状況にあっても、GogoJungleフルオートは十分善戦していると考えています。

地政学リスク発生でもGEN GBPJPYとGEN EURJPYが先週プラス!

17年04月10日 / 林 芳郎

先週は、北朝鮮のミサイル発射や米軍のシリア空爆といった地政学リスクが発生した週となりました。また金曜日の米雇用統計では予想を大幅に下回る結果となり乱高下も起きました。

先週(4/3~4/7)にエントリーし、決済に至ったトレードがGEN GBPJPYで+87pips、GEN EURJPYで+155pips、とどちらもプラスとなりました。現時点(執筆時点)で共に3ポジションを保有しており、こちらもプラスとなれば大きく利益を伸ばすことになります。

「GEN GBPJPY」は第2回俺のフルオートの12ヶ月収益率1位の「リスキー」に2017/2/18から8週連続で採用されています。

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「リスキー」という名称と裏腹にしっかりとリスク管理が考えられた設定となっています。

設定の中でもリスクを抑えたストラテジーを抽出する条件として

①    最大ドローダウン 1200pips未満

②    平均損失150pis未満

が設定されています。

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またリターンを効率的に望めるストラテジー抽出の条件として

①    プロフィットファクター 1.5以上

②    平均利益 50pips以上

が設定されています。

プロフィットファクターは、プログラムトレードを設計する際に多くの開発者が一目で成績を判断、比較する際に利用している指標になります。

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プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

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で計算され、単純に数値が高いほうが良いストラテジーといってもよいでしょう。

プロフィットファクターの数値が良くても、トレード回数が極端に少なくないか、最大ポジションが自身にとって最良かどうかなどは調べる必要はもちろんありますが、リスク(負けトレード)を踏まえて、リターン(勝ちトレード)を数値化できる非常に優れた指標と言えます。

FXだけでなく、株式や先物のプログラムトレードにおいても、プロフィットファクターは1.2以上がよいと考えています。フォーワードで成績が多少鈍化したり、手数料を引いてもプラスになるレベルと考えます。また1年という長いスパンに渡ってみる場合は、2.0を超えるなると抜群によいストラテジーと言えるレベルと言えます。

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4/3~4/7の間にエントリーし、かつ決済したトレードは、

買いが2トレード、売りが4トレードあり、

合計+87pipsのプラスとなっています。

乱高下が激しいポンド円相場で売りトレードで利益を伸ばしています。そして4/7の米雇用統計発表前後で3つの買いを仕掛けています。直近3ヶ月程度の底値圏となるポイントでの買いエントリーであることもあり決済トレードに期待したいです。

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テラス・ストラテジーのみのフルオートとして採用している「(1ヶ月)収益率降順 / PF1.2以上 / 3ポジション以上(ご自身で設定する必要があります)」では今週から「GEN EURJPY」が採用となりました。イマコレでも選ばれています。

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4/3~4/7の間にエントリーし、かつ決済したトレードは

買いが3トレード、売りが4トレードあり、

合計+156pipsのプラスとなっています。

仕掛けタイミングと決済タイミングともに、GEN GBPJPYと類似していることが分かります。GBPJPYとEURJPYが似ている動きになることを考えればより値動きが激しいGBPJPYの方がリスクもリターンも高くなりやすいと言えるでしょう。

どちらのストラテジーも今の相場に非常にマッチしているので今週のトレードにも期待したいと思います。