シストレ24攻略ブログ

金の卵おじさん式 フルオート攻略法

17年03月24日 / 金の卵おじさん

フルオートが導入されてから半年が経ちます。

リアルトレード状況と兼ねて私のフルオート利用法をアップデートさせていただきます。この記事を読んでいただきフルオートを正しく理解して使い、利益を出していただければ幸いです。

2016年4月1日から2017年3月24日までの実績

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前半の上半期はなるべくストラテジーを分散させることなく、1つのストラテジーだけを定期的に入れかえることに注力しました。

上半期の詳細レポートはこちらをご覧ください。

「金の卵おじさんの上半期のストラテジー別実現損益」

マルチエージェントが絶好調であったためほとんどマルチエージェントに集中させました。

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そして後半戦。フルオート導入後となります。

ここからはフルオートだけを利用しています。

 

「金の卵おじさんの下半期のストラテジー別実現損益」

下半期はフルオート導入されました。上半期のマルチエージェント頼みではない様子が見て取れます。

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シストレ24の運用の基本 フルオートが必要なワケ

シストレ24の運用の基本はこういった伸びるストラテジーに資金を集中させることと成績の振るわないストラテジーをいつまでもだらだらと稼動させつづけないことです。ストラテジーは波になると信じられないくらい利益を伸ばすことがありますが、反対にドローダウンもずるずると信じられないくらい大きくなることがあります。だからこそ昨年リリースされた自動的に入れ替える機能であるフルオートが重要な役割を果たします。

 

シストレ24の運用の鉄則1 伸びるストラテジーに託す

ストラテジーの入れ変えの鉄則は「順張り」です。

「今の時点で実績の良いストラテジーがこれから数ヶ月継続するかどうか?」が実際の運用においては利益が出るか出ないかのポイントです。もしかしたら今の時点がピークかもしれませんし、その後まだまだ爆発的に収益を伸ばし続けるかもしれません。

ですから大事なのはそういった伸びるストラテジーに当たったときには入れ替えることなく稼動し続け利益を積み上げることです。このときには余計なことをすることなくだまって見守ってあげてください。

 

シストレ24の運用の鉄則2 選手交代は早めに

反対にこれまでの成績がいかに良くても自分が稼動してからの損失が大きすぎるものはずるずる引きずるのではなく早めに入れ替えるべきです。ストラテジーは大きく負けだすとそのままずるずるとドローダウンを拡大するケースが大きいためです。もちろん長い目でみればその損失を取り戻すことは普通にあることですが、それまでに大きな損失を喫し、取り返すまでの気力が持たずにマイナス退場ということになります。

「これから調子も戻るかも?」と思うならそのストラテジーよりも良いストラテジーがないかどうかをまずは探してみてください。たぶん見つかります。そのまま稼動するよりも入れ替えたほうがいいと思うことでしょう。

そのストラテジーがまた調子が戻ってきたときに稼動させればよいので無理してドローダウンに付き合う必要はありません。

 

フルオートを稼動させるときには最大リスクを覚悟すること

「シストレ24は勝ち逃げを目指せ」

フルオートはとにかくシストレ運用の鉄則1と2を設定によって自動的に行うことができるという点です。

フルオートのランキング一覧には収益率とともに最大リスクが掲載されています。元金が100万円で 「収益率200%」「最大リスク60%」というフルオートであれば200万円の利益を出すためには60万円の損失を覚悟しなければならないということです。

この60万円の損失というのは1年をかけてじわりじわりとあるものではなく、金の卵トップ1実現T50のフルオート例のように瞬間的に経験をします。残念ながらそれがいつやってくるのかは分かりません。

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それを運悪くもっとも損失を経験したところで撤退というのは非常にもったいないと思います。シストレ24は自動売買の中でもハイリスクハイリターンですので、それを覚悟していただいた上で損をした金額が想定内のリスクのうちに負けてやめるのではなく、ぜひ勝ち逃げをしていただきたいと思います。

 

シストレ24での利益はシストレ24に再投資しない

また、ハイリスクハイリターンの自動売買ですからシストレ24で出した利益で更に運用額をどんどん増やすというのではなく、よりリスクリターンの小さい自動売買サービスに振り分けていくということをお勧めします。リスクの高い金融商品への再投資は危険です。

ついつい大きく勝ったときに取引サイズを大きくしたりしてしまうものですが、そういうことはやめましょう。

再投資先としてはインヴァスト証券であれば先日リニューアルしたETF自動売買が個人的には最もお勧めです。実はインヴァストの中では隠れた優秀な自動売買サービスです。特集記事はこちらをご覧ください。

 

フルオートのコツ

フルオートは入れ替えを自動的に行ってくれる非常に便利はものですが、資産運用そのものは完全にお任せするわけではありません。

フルオートの良いところは、鉄則1「伸びるストラテジーに託す」と鉄則2「選手交代は早めに」を設定によって自動的に行うことができるという点です。

ストラテジーを自分で毎回選んだり、監視していく必要もなくなりましたが、フルオートの戦略は私自身この半年間で何度か変更しています。ここからは私が実際に行ったフルオート運用をご紹介したいと思います。

 

<フルオートの変更履歴>

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最初の「ALLトップ1実現T40」はテスト的にまわしてみただけなのでコメントは特にありません。

「損小利大トップ1実現T40」からは本格的に稼動させています。

 

損小利大トップ1実現T40を変更した理由 「成績がいまいち」

約2ヶ月赤い枠の期間中このフルオート設定を利用しましたが、単純に成績がいまいちだったからです。また金の卵ステータスのほうがドローダウンも低く優秀なストラテジーが選ばれていたので、損小利大のステータスをベースにするのではなく、金の卵のステータスを基本としたほうがいいなという感想を持ちました。

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「金の卵おじさん12カ月No1」を変更した理由 「取引頻度と相場環境」

次に稼動させたフルオートは「俺のフルオート」第一回目の企画に合わせて作ったオリジナルなものです。といっても複雑なことはしておらず条件は超シンプルで、ストラテジー1つ、金の卵ステータス、12ヶ月実現損益のトップ、1週間で入れ替え判断というものです。

 

11月26日から3月18日まで稼動させました。

オリジナル設定なのでフルオートのカードがないのでその期間の実績だけを表示します。

<11月26日から3月18日までの損益曲線>

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期間的には損を出したわけではありませんので、特に変更する必要性もなかったのですが、あえて変更しました。

このフルオートの設定だとしばらくマルチエージェントが選ばれることは分かっていましたが、入れ替える直前のマルチの成績とポンド円のボラティリティが急激に小さくなったことによる売買頻度の少なさが気になったからです。

売買頻度が少ない理由はマルチエージェントが利益確定に必要な値動きがないことに尽きます。マルチエージェントは平均利益が250pips,平均損失が130pipsの典型的な損小利大のストラテジーです。

ですからボラティリティがない相場環境においてはなかなか利益確定に到達することなくむしろ損失を連続するような取引をしやすくなります。

 

「期間利益は出ているものの変更した理由」 まとめ

  1.  このフルオート設定はしばらくの間「マルチを選び続ける」
  2. マルチが損切りを連発した
  3. ポンド円の値動きを見たらしばらく不調が続きそうと判断
  4. ボラティリティの狭い相場で得意なフルオート設定に切り替え

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※印このようにポンド円のボラティリティが小さくなり始めました。

 

「金の卵おじさんコツコツ」に変更

今は全体的に相場の動きが小さいため「コツコツ」のステータスのついているストラテジーを選ぶフルオートに変更しようと考えました。シミュレーションを何度かしてみるとやはり直近においてしっかりと機能したのでこれにしました。

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まだ短期間ですが、結果的に運よくマルチと同じポンド円で利益確定幅がずっと小さいGENが活躍したことで大きく利益を出してくれました。

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※3月末で一旦全てのポジションを決済しないといけない社内ルールがあるため、ポジションを全て決済し3月24日現在は稼動していません。

この設定はあくまで「今専用」としています。ボラティリティが戻りシストレが得意とするトレンド相場、あるいは大きく乱高下するような相場になれば「金の卵」ステータスをベースとするフルオートに変更します。

 

次の変更も成績が教えてくれる

今のフルオート設定はあくまで現在の相場にあっているから使っています。基本はやはり「金の卵ステータス」を中心としたフルオート設定でしょう。ただし、鉄則どおりに今調子が良いものを無理に変更する必要はありません。損失等が出てくればそれは設定変更のサインとして捕らえます。おそらく相場全体のボラティリティに変化があればこの設定で損失が出てくると思いますのでそのときは変更のサインです。

フルオートランキングの中から選ぶのもよし、ランキング参考に自分で改造するのもよしです。

 

フルオートのコツ まとめ

  • フルオートは「伸びるストラテジーに託す」と「選手交代は早めに」のシストレ24運用の鉄則を自動化してくれる。
  • 成績が悪ければフルオート設定は変えていい
  • ストラテジーの売買履歴の変化は環境変化のサイン
  • 相場環境が変化すると活躍する主役は変わってくる。環境変化でフルオート設定を変えていい
  • 成績がフルオート設定を変えていいサインを教えてくれる

 

フルオート導入後の金の卵おじさんの入れ替え履歴

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インヴァスト証券3種類の自動売買はどう違うの?

インヴァスト証券ではシストレ24、トライオートFX、トライオートETFの3種類の自動売買をご提供していますが、同じ自動売買なのにいったい何が違うの?と思われる方もいらっしゃることでしょう。今回、この3種類の自動売買の違いを分かりやすくご紹介するとともに、FXのリターンは魅力だけどリスクも大きいので安心できないという方に、リスクを抑えながら効率的に利益を狙う方法をご紹介いたします。

 

自動売買の種類の違い~選択型と設定型~

シストレ24はストラテジーと呼ぶ自動売買プログラムを選ぶだけで、あとは選んだストラテジーが売買サインを発信すればお客様の取引も自動で行われていく選択型自動売買となります。どんなタイミングで売買するのかなどロジックは非公開なので、過去の実績を基に成績の良いストラテジーを選ぶことがポイントになります。その時に、通貨ペアはどれが良いか、今後相場が上がるか下がるか等の観点はあまり意味がありません。

一方、トライオートFXとETFは自分の相場観や設定値を反映できる設定型となります。FXであれば通貨ペアと今後の相場方向または変動レンジを自分の考えに基づき決めていきます。また、主に株式を原資産とするETFはその特性上相場方向は上昇、つまり買いを基本としているので、FXの自動売買よりも考え方は簡単です。もちろん、初めての方でも簡単に自動売買ができるように、FX、ETFともに予め組んだ自動売買もご用意してあります。こちらはバックテストの成績を参考に選ぶことができます。

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FXとETFの本質的な違いは?

FX取引は個人で最大25倍のレバレッジをかけた取引ができる、いわゆる投機取引です。為替レートは実際の通貨需要よりも思惑によって動くことが多くなり、値段が上がり過ぎれば売られ下がり過ぎれば買われ、自ずと一定範囲で値段の上げ下げが繰り返されます。そのため、上昇または下落いずれかの方向を予想するだけではなく、いつまで?という時間軸も考える必要があります。

一方、株式を原資産とするETFは、成長を目的とする経済活動の結果が価格に反映されるため、本質的に上昇を目指します。トライオートETFで取扱い中の代表銘柄であるS&P500は過去の最高値を更新し続けており、長期で買うことができる資産クラスなのです。

下図は2005年以降の米ドル円とS&P500の価格推移です。為替と株式の値動きの特徴が見て取れます。

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レバレッジの違いは?

FXはレバレッジ25倍、トライオートETFでは5倍が上限となります。

レバレッジについて具体的に比較しますと、総額が100万円の資産に対してレバレッジ25倍であれば4万円の証拠金で取引でき、5倍ならば証拠金20万円となります。レバレッジが高い方が資金効率は当然良いのですが、その反面リスクも大きくなります。自分でレバレッジをコントロールできれば問題ありませんが、抑制することの難しさはFXをご経験されている方はご承知のことでしょう。なお、当社ではFX、ETFともに自動売買をご利用いただく際には、簡単にロスカットされないよう必要証拠金に過去のリスク金額を加算した推奨証拠金での運用をおすすめしています。

 

成績の違いは?

推奨証拠金(運用資金)および成績期間が少し異なるため単純比較はできませんが、FXは自動売買といえども投資金の60%前後を毀損する可能性があるのに対して、ETFはご覧の通りリスクを抑えながら一定のリターンを得られています。3種類の自動売買をご利用いただく場合、ETFへの資産配分を高めることで投資資産全体のリスクを抑えて一定のリターンを狙うポートフォリオを組むことも可能となります。

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※2017/3/23現在の実績値、シストレ24は過去1年間の成績、トライオートFXとトライオートETFは2016/1以降のバックテスト結果となります。
※推奨証拠金(運用資金)を比較するため、トライオートETFは取引口数を108口としています。
※最大リスクは、シストレ24は期間中の実現損失の最大値、トライオートFX・ETFは期間中の最大評価損失となります。

 

まとめ

ハイリスクは承知してハイリターンの醍醐味を得たいという方には自動売買のFXでもシストレ24が適しているでしょう。でも、さすがにリスクを取りすぎているかなと感じる方は、トライオートFXやトライオートETFへ資金を分散するのはいかがでしょうか。リスクを抑えた運用方法としては、レバレッジの違いを考慮しFX1に対してETF5の比率で資産を配分するイメージです。FXの比率を高めれば、資産全体のリスク・リターンは当然大きくなりますが、3種類の自動売買を同時に運用することで一味違った運用結果を得られる可能性があります。ぜひご参考にしていただければと思います。

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損小利大の「KAGI AUDUSD」先週+454pips!高勝率「Genius」系も利益伸ばす。

17年03月21日 / 林 芳郎

先週は、FOMC、オランダ下院選、日銀決定会合とイベント目白押しで、相場としてはドル安への急転換した週となりました。先週、前週と紹介してきた「損小利大」タイプの「KAGI AUDUSD」が先週決済ベースで+454pipsとドル高からのドル安転換で大きな利益となりました。

また、テラスフルオート(後述)に今週から採用となった「Genius_Eta EURAUD」を含む高勝率タイプの「Genius系」ストラテジーも現在の相場で好調となってきています。

大きなイベント通過により一時的なレンジ相場が来る可能性がありますので、高勝率タイプも期待ができます。

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先週決済ベースで+454pipsの「KAGI AUDUSD」は俺のフルオートでも採用!

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俺のフルオート「マコスケ」や「tacのフルオート」で採用となっています。また、通貨ペア違いの「KAGI GBPUSD」も俺のフルオート「best invast label_2016」で採用となっています。

KAGIの特徴「非時系列チャートカギ足を利用」については過去のコラムをご覧ください。

3/6 日本古来の分析手法「かぎ足」を使った非時系列チャートの強み「KAGI AUDUSD」

先週のトレードを見てみます。

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2月後半に建てた2つの「売り」ポジションを2週間以上保有して先週3/13に決済(合計+247pips)。利益を最大化するひとつの手法「トレーリングストップ」も組み込まれているようで、今回のように下落トレンドが継続している時はできるだけ保有期間を長くし利益を伸ばしています。

その後、2時間後に反対売買となる「買い」を仕掛けています。

このタイミングでドル安の判断をしており、まさに先週のイベント通過によるドル安相場で利益を上げています(合計+206pips)。

上記の売りから買いに判断を変更するタイミングは、かぎ足チャートとしても分かりやすく転換しているポイントであり、非時系列チャートの効果が発揮された相場だったと言えます。

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テラス・ストラテジーのみのフルオートとして採用している「(1週間)収益率1位 / PF1.2以上 / 3ポジション以上(ご自身で設定する必要があります)」でも今週からGenius_Eta EURAUDが採用となりました。

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(先週決済トレードはありませんでした)

「Genius_Eta EURAUD」は過去にシストレ24アワードにノミネートもされたことのある高勝率タイプのGenius系のストラテジーです。

唯一注意するのは、「ドカン注意」が点灯しており損切りが深いことです。

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それでも57連勝は脅威のトレードと言えます。一番のポイントは値幅であり、現在のEURAUDの値幅にあっていると考えられます。

また、イマコレに選ばれている「Genius_Zeta GBPCHF」も2017年に入ってからのGBPCHF相場で利益を伸ばしています。

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「Genius_Zata GBPCHF」は連勝こそしていないものの、大きなマイナストレードをすることなく利益を伸ばしています。こちらもGBPCHFの値幅が非常にマッチしていると言えます。

ドカン注意ステータスは点灯してはいませんが、-300pipsでの損切りもあるので注意はしておくとよいでしょう。

テラスフルオートで先週採用となっていた「Minotaud AUDUSD」は、3/13から仕掛けた「買い」3ポジションが現在(執筆時点)、350pips以上の含み益となっているので、大きな利益で終えてくれるのではないでしょうか。

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優秀ストラテジーは優れたトレーダーが簡単開発ソフトで作っている!

17年03月21日 / 早川 忍

弊社のフルオート設定は連敗が続いていましたが、前週は連敗を止めると共に2回×各4ポジション全て勝ちトレードとなりました。

全トレードの合計は、プラス¥48,387となっています。

弊社リアル口座の実績

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フルオート機能によって前週から選択されたBeatrice ADX01ユーロドルが素晴らしいトレードを行ないました。

下の画をご覧いただきますと分かります通り、月曜日に売りエントリーした後に勝ちで決済し、途転後に持った買いポジションもプラス決済で終えるという理想的な展開でトレードを終えました。

Beatrice ADX01ユーロドル前週のトレード

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もう少し具体的に見ていきますと、3月13日(月)午前にエントリーした売りポジションは、翌日3月14日(火)午前3時に相場の反転が起こると判断しプラスで決済しました。

その後、同日午前10時から11時30分にかけて、ユーロドル相場が上昇すると判定し買いポジションを持ちました。

その買いポジションは、週末の3月18日(土)午前3時まで引っ張り84pips以上×4ポジションの利益確定決済でトレードを終了しています。

Beatrice ADX01ユーロドルにとっては相場の転換が分かりやすい値動きだったと言えそうです。

さて、本日は最近6カ月の実現損益ランキングで3位にランクインしているEndeavour AQUAポンドドルをご紹介したいと思います。

シストレ24では、2014年2月24日から稼働を開始したストラテジーですが、ここ最近6カ月成績をアップさせています。

Endeavour AQUAポンドドル

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ロジックを見てみましょう。

一目均衡表の雲抜けとADX値、MACDとシグナルでトレンドが発生しているかを判断し、トレンドが上下いずれかに出ていると判定すると順張りでエントリーし、プラス15Pips間隔で最大4つまでポジションをエントリーするピラミディング戦略を採用しています。

決済は、2つの単純移動平均が交差した時点か、エントリーの際に設定する利益確定値、損切設定値50pipsで行われますが、いずれを採用するかはマーケットの値動きによって変わります。

最近になって成績を上昇させている理由は、上の画の通りポンドドル相場がレンジ相場を形成したからです。

上述のロジックにあります損切設定値が50pipsと浅いものであるために、値動きが大きい相場では頻繁に損切決済が発生しますが、最近のレンジ相場ではエントリー後反対方向にレートが走りマイナス50pipsで損切決済に追い込まれる機会が少ないからです。

ところで、このストラテジーはハンドルネーム優太郎様という開発者さんが制作したものです。

とても多くのストラテジーを作成しfx-onサイトにご出品をいただき、その中から成績優秀なものを弊社エンジニアが改修したストラテジーがEndeavour AQUAポンドドルです。

fx-on内の開発者様ページのストラテジー一覧

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Endeavour AQUAポンドドルの開発の背景として特筆すべきことがあるとすれば、弊社エンジニアが開発したプログラムコードが書けなくてもストラテジーが作れるソフトウェア『EAつくーる』で、開発者様が作ったということです。

もちろん、この開発者様はトレードにも詳しいプログラマーさんですので、プログラムコードを手で書くことができるのですが、『EAつくーる』の方がプログラム化が早いからという理由で使用されています。

『EAつくーる』

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キャッチコピーに、『MQL言語の学習ができ、裁量トレーダーもEA開発が可能になる』とありますように、トレードは詳しいけれどもプログラムが不得手という方もプログラムを学びながらストラテジーが開発できるというソフトウェアです。

当たり前と言えば当たり前なのですが、優秀なストラテジーを作る方はプログラムが書ける方ではなくトレードが相当上手で長年経験がありトレードアイディアをたくさん持っている方です。

従って、『EAつくーる』のようなソフトウェアを利用する方が増えると自ずと優秀なストラテジーが続々と出てくると考えています。

「金の卵」「コツコツ」の3つのストラテジーが好調!

17年03月21日 / イマコレ

先週3月16日は、米国利上げも事前報道の通りで、むしろ今後の利上げが従来通りのペースであることからドル買いは進まず。またオランダ総選挙の結果もサプライズはなかったため、為替変動という側面では方向感を示すような状況にはなりませんでした。まだしばらくこの変動の小さい相場状況が続くことも想定してストラテジーを選んでいく必要がありそうです。

■イマコレストラテジーの成績

Genius_Zeta(GBPCHF)、Genius_Theta(NZDUSD)とも新規ポジションを保有するものの未決済と動きの乏しい状態でした。決済取引は、その前週に保有したtrendeater(GBPJPY)の損切りのみとなりました。 

2017/3/13~2017/3/18 5:50



ストラテジー決済回数損益3/20現在建玉
trendeater(GBPJPY) 1回 ▲79.9pips
Genius_Zeta(GBPCHF) 2ポジション
Genius_Theta(NZDUSD) 3ポジション

 

■今週の注目ストラテジー

全体的に値動きが乏しい相場状況になってくると比較的コツコツ型のストラテジーが短期的な成績で上位にきて、これまで成績の良かったストラテジーは苦戦しています。そうした状況を反映して、長期的に成績を上げている「金の卵」ラインナップもコツコツ型が上位にきています。今回はその中から3つのストラテジーに注目します。

MultiAgentなどのスイングタイプのストラテジーは、相場が動き始めた時に備えてウォッチリストに入れて、いつでも稼動できるようにしておきましょう。

 

GapFighters360(AUDUSD)

GapFightere360は、コツコツ型にありがちな高勝率というわけではありません。勝率は60%前後、平均利益も平均損失よりもやや高いという程度です。しかし、このバランスが絶妙なのかしっかりと利益を積み重ね、「1ヶ月利益<3ヶ月利益<6ヶ月利益<12ヶ月利益」という「金の卵」ステータス条件を満たしています。

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●統計情報

特に目立つ項目があるわけではありませんが、大負けをしていないのですね。



1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月
累積損益 +123,238円 +160,655円 +212,333円 +317,073円
最大ドローダウン ▲73.70pips ▲583.00pips ▲1,390.00pips ▲1,390.00pips
平均利益 +80.89pips +71.70pips +62.37pips +69.53pips
平均損失 ▲16.35pips ▲46.24pips ▲53.30pips ▲54.56pips
勝率 65.22% 60.71% 59.66% 53.47%
取引回数 23回 56回 119回 245回

 

●損益分布(12ヶ月)

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KAGI

前に採用したストラテジーKAGIの通貨ペア違いです。GapFighters360よりも利益確定、損切りとも少し大きい値幅となっているようですが、英ポンドなので合っているのでしょう。

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●統計情報



1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月
累積損益 +101,986円 +190,401円 +207,900円 +234,309円
最大ドローダウン ▲174.80pips ▲668.40pips ▲1,214.70pips ▲3,628.40pips
平均利益 +93.68pips +81.71pips +86.73pips +99.10pips
平均損失 ▲32.46pips ▲71.18pips ▲85.58pips ▲84.74pips
勝率 63.16% 66.67% 59.65% 50.19%
取引回数 19回 54回 114回 263回

 

●損益分布(12ヶ月)

±100pips内に集中しているともに、損切りであれば-200pipsを超えるような損失がないことが強みです。

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通貨ペアは異なりますが、KAGIの特徴はこちらの記事をご参照ください。

>>大きな値動きが継続!損小利大で攻略「KAGI AUDUSD」「Minotaud AUDUSD

 

Beatirce ADX01(EURUSD)

2015年最優秀ストラテジーに選ばれたBeatrice 07(EURUSD)の兄弟ストラテジーで、今回、フルオートのスクリーニングでも採用され始めましたので注目しています。

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●統計情報



1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月
累積損益 +53,023円 +232,141円 +238,550円 +560.055円
最大ドローダウン ▲400.00pips ▲546.00pips ▲1,663.30pips ▲2,430.10pips
平均利益 +53.81pips +65.09pips +70.56pips +89.27pips
平均損失 ▲33.33pips ▲49.29pips ▲62.95pips ▲71.10pips
勝率 57.14% 66.67% 56.55% 54.89%
取引回数 28回 75回 169回 317回

 

●損益分布(12ヶ月)

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Beatrice ADX01について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

>>Beatrice 07、Beatrice ADX01比較

 

■今週のイマコレ

今週は比較的似たタイプのストラテジーを選んでいますが、KAGIは最大ポジション2と少ないことも考慮し3つ選んでいます。



ストラテジー名通貨ペア【1ヶ月】【12ヶ月】最大ポジションプロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD
GapFighters360 AUDUSD \123,238 153.18% \317,073 -1,390.0 4 テラス
KAGI GBPUSD \101,986 123.32% \234,309 -3,628.4 2 テラス
Beatrice ADX01 EURUSD \53,023 217.08% \560,055 -2,430.1 4 ゴゴジャン

※ストラテジー実績はMyシストレ24より3月18日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

 

■リアル口座運用状況

ポートフォリオのストラテジーは売買が少なかったため、ジョインで組み入れながら運用していますが、なかなか改善できていません。



期首運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 547,217円
差引損益 ▲135,957円(▲19.9%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク ▲135,957円(▲19.9%)

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今週のポートフォリオ

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3月21日現在のポジション

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第1回「俺のフルオート」12ヶ月・第16位、現在収益率第3位「大人の階段」さんに聞きました。

第1回「俺のフルオート」12ヶ月ランキング16位ながら、現在、12ヶ月の収益率で上位に位置しています!

ステータス1で「金の卵」or「一発」、ステータス2で「損小利大」or「フィット」と、ステータスの組み合わせ方が特徴的な設定となっています。

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-「俺のフルオート」設定で重視した点を教えてください。

各項目の意味するところやそれに基づいて選択されるストラテジーの関係性がわからず、全くのブラックボックスのように考える事としました。単純に収益グラフを見て直感的な選択をしました。

過去6カ月シミュレーション結果に対して、

①    ギザギザしていない。(収益の増減が急でない)

②    収益の増えない期間(停滞期間)が短く、少しずつでよいので収益が増えている。

 

最終的には、フルオート設定に関するインヴァスト証券さんの動画を拝見し、"一発"と"損小利大"の組み合わせがよいと理解して"大人の階段"の設定を作りました。

 

-バックテストは何回位実施しましたか?

回数は覚えていませんが土日の2日間にべったりと張り付いて設定を考えました。項目を選択するだけだった為、非常に面白くバックテストを実施しました。1つ1つ考えられる設定の組み合わせを試し、その中で微調整を行いました。

 

-現在の結果は、バックテスト時に想定、期待した結果通りになっていますか?

期待した結果通りではありませんでした。結局、過去6カ月に焦点を当てた設定であったと実感しています。

 

-フルオートの魅力はどんなところにあると思いますか?

合理的にストラテジーを自動的に選択してくれるため、相場や情報収集が必要ないところ。

 

-その他、シストレ24へのご意見、ご要望とございましたらお聞かせください。

色んな方の設定やアイデアを知りたいです。

第1回「俺のフルオート」12ヶ月・第5位「second MFA」さんに聞きました。

第1回「俺のフルオート」12ヶ月ランキングで第5位となったフルオート設定「second MFA」さんに設定ポイントなどを伺いました。

「second MFA」さんは、現在も12ヶ月の成績上位をキープしています!

ステータス「一発」、英ポンド通貨、2週間に1回の入れ替えという設定が特徴的です。

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-「俺のフルオート」設定で重視した点を教えてください。

「金の卵」と「損小利大」の2ステータスを使えばポジティブな結果になることは予想できたので、それらを使わずに理想的なバックテスト結果が得られること、加えて資金的・心理的に継続して運用できるように、最大ドローダウンが20%程度に抑えられることを軸に考えました。

その中で、感情に左右されずに利幅を取れることや含み損に耐えられるシステムトレードの利点を活かしつつ、マニュアル取引に比べてスプレッドが広いというデメリットを抑えられるステータスは何かと考え、スイング傾向のストラテジーのヒットしやすい「一発」を選択し、通貨ペアをボラティリティの高いポンド関連に絞りました。

 

-バックテストは何回位実施しましたか?

30回程度。

 

-現在の結果は、バックテスト時に想定、期待した結果通りになっていますか?

最大ドローダウンが20%程度となるように設定しました。設定直後、年末に最大ドローダウンを更新して37%となり、その後年始にかけて一度挽回しましたが再度同程度の傾きで損失が発生しているので、想定・期待通りになっているとは必ずしも言えません。

ただ、いずれのフルオートも、またストラテジーも苦戦を強いられている年初来の相場環境を考えれば、耐えている方かと思います。残りの10カ月に期待します。

 

-フルオートの魅力はどんなところにあると思いますか?

一度設定すると(基本的に)放っておいても、長期的に観点において利益が期待できるところ。

シストレは、マニュアル取引に比べて、早く利食いしたくなったり、含み損をズルズル引きずって損失が膨らんだりするなど、感情を排除できることがメリットですが、そのストラテジーにそぐわないフェーズになると、たちまち歯が立たなくなってしまうデメリットがあります。しかも、マニュアル取引と違い、普段取引を一任しているため、引き際(ストラテジーの交換時期)がわからず、損失が膨らんでしまう。フルオートはその時々のフェーズにおいて最も適当なストラテジーに自動的に交換してくれるのでこのデメリットも払拭してくれます。

 

-その他、シストレ24へのご意見、ご要望とございましたらお聞かせください。

以前は大まかな取引根拠が開示されていましたが、その点ではブラックボックス感は増して少し不安かなと思います。

第1回「俺のフルオート」12ヶ月・第4位「mic_GBP」さんに聞きました。

第1回「俺のフルオート」で、12ヶ月ランキングで第4位となったフルオート設定「mic_GBP」の作成者の方に設定のポイントなどを伺いました。現在、第2回「俺のフルオート」を開催していますが、ぜひご参考にしていただければと思います。

「mic_GBP」はMyシストレ24のフルオート一覧に現在も登録されており、シストレ24に口座をお持ちの方であればどなたでもご利用いただくことができます。

登録フルオート設定名「mic_GBP」

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-俺のフルオートの設定でもっとも重視した点を教えてください。

・スプレッド負けしないスイングトレードであること

・長期実績のあるストラテジーであること

・トレンドが発生しやすいポンド絡みの通貨であること

 

-バックテストは何回位実施しましたか?

満足する結果が出るまで、30回くらいです。

 

-現在の結果は、バックテスト時に想定、期待した結果通りになっていますか?

直近は不調期に入っていますが、年単位で見れば期待以上です。

 

-フルオートの魅力はどんなところにあると思いますか?

完全放置で運用できる点が非常に魅力を感じます。

 

-その他、シストレ24へのご意見、ご要望等

Myシストレ24 - 俺のフルオートで表示されている運用資金は大きすぎるのではないでしょうか。コンテストだったのでほとんどの方が1500万前後を設定しましたが通貨数を減らせば実際にここまでお金を用意せずに稼働することが出来ると思います。そこまで理解出来ていない初心者には敷居が高く感じてしまうと思います。

自分で選択した個別のストラテジーとフルオート、または複数のフルオートを同時に利用出来るようにして欲しいです。

 

 

-「俺のフルオート」の設定は相当考えられているように見受けられますが、もう少し詳しくポイントを伺えますか?

実は、シストレをずっと利用している中で、長期で良い成績を出しているいくつかのストラテジーが選ばれるように設定を考えました。ステータスなどの条件から選んだわけではなく、目的のストラテジーに辿り着くように条件を設定していったので、他の方とは方法が少し異なると思います。第2回俺のフルオートも、実はまったく同じ設定で応募しました。

 

-今回も上位に上がってくるとなると、相当実践的なフルオート設定ということになりますね。

そうですね。締め切り直前までは変更できますので、様子を見ながらいきます。

「俺のフルオート」第2回をスタート!第1回12ヶ月・第1位「マコスケ」さんに聞きました。

昨年実施し、あっという間に応募上限に達してしまうほどご好評いただいた「俺のフルオート」企画の第2回を3月11日よりスタートしました。 

応募締め切りは3月31日(金)。4月1日から5月26日をフォワードテスト期間として、過去3ヶ月および過去12ヶ月の各成績より、投資収益率最大リスク(低い方から)の2項目で順位に応じて点数を加算し3ヶ月および12ヶ月のポイントを合計した総合成績上位の20名様に、豪華商品をプレゼントいたします。

詳しくは特設サイトをご覧ください。

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さて、今回初めて俺のフルオートにご応募いただく方のために、第1回のイベントで上位入賞し、現在、Myシストレ24フルオートのラインナップに搭載されているト設定を考案いただいた方に、各フルオート設定のポイントなどを伺いました。ぜひご参考にしてください。

登録フルオート「マコスケ」

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-俺のフルオートの設定でもっとも重視した点を教えてください。

完全なコンテスト用と割り切って設定しました。金の卵T50の最大リスク実現損益を元に最大リスクが50%を切る中でその日の実現損益が最大になるようにしました。

 

-バックテストは何回位試しましたか?

発表から締切までほぼ毎日。楽しませてもらいました。

 

-どんなところにフルオートの魅力を感じますか?

裁量よりストレスが少ない事です。利益が出ていたら自分の功績、損失出てたらストテラジーが悪い。

 

-取引はどれ位の頻度でチェックしていますか?

1日3回、朝昼夜10分〜15分程度。

 

-実際の運用におけるコツや注意していることを教えてください。

現在私は損失出ている状態です。そこを乗り越えられる相場になるまで耐えられるか。またどういう相場で利益が出るフルオート設定にしているのかを理解していることがストレスを減らす事に繋がるのではと。後はバックテストの成績に自分で補正をかけられるかですかね。例えば添付画像の設定も良さげに見えますがポンド円次第ということは初めてフルオートをする方には分かりにくいかも。 

(参考:マコスケさんよりいただいた画像)

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いかがでしたでしょうか。

皆さんも、いろいろな設定を試していただき、奮ってご応募ください!

3月15日・16日に重要経済イベント集中!ポートフォリオ管理に注意

17年03月13日 / イマコレ

先週末の米国雇用統計では、非農業部門雇用者数が23.5万人増と予想を上回る強い内容となり、今週のFOMCにおける利上げ期待がさらに強まっています。

また、今週15日、16日には日米欧の重要経済イベントが集中しています。昨年6月の英国国民投票時(ブリクジット)、11月の米国大統領選挙時と単純に比較することはできませんが、1月の下旬以降相場が膠着しているためこの2日間への関心は非常に高まっています。

不測の動きに備えて、ポジション過多や資金不足にならないよう十分ご注意ください。イマコレのリアル口座運用では、証拠金メーター50%前後を目安に安全運転していきます。

 

■イマコレストラテジーの成績

先週のイマコレストラテジーGenius_Zeta(GBPCHF)trendeater(GBPJPY)ともに取引が少ない中、2つのストラテジートータルで+93pipsという状況でした。

2017/3/6~2017/3/11 6:50まで



ストラテジー決済回数損益3/13現在建玉
Genius_Zeta(GBPCHF) 3回 +131.7pips
trendeater(GBPJPY) 1回 ▲38.7pips 1ポジション

 

■今週の注目ストラテジー

Genius_Zeta(GBPCHF)は好調を維持しているためこのまま継続します。今週新たに注目するのは、Geniusシリーズの兄弟分、現在20連勝中のGenius_Theta(NZDUSD)です。

 

Genius_Theta(NZDUSD)

直近のNZDUSDの下落をしっかり捉えて20連勝。「ベテラン」「高勝率」というステータスの組み合わせで、平均利益もおよそ60pipsと安定しています。NZDUSDの直近1ヶ月の平均変動幅が約60pipsですのでうまくマッチしています。今週の経済イベントがどれくらい影響するのかは気になるところですが、現在好調なことから注目しているストラテジーです。平均利益の安定感は秀逸ではないでしょうか。

 

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○統計情報



1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月
累積損益 +110,054円 +74,118円 +226,676円 +144,835円
最大ドローダウン 0pips ▲827.50pips ▲986.40pips ▲1,681.40pips
平均利益 +60.16pips +61.66pips +62.03pips +66.29pips
平均損失 0pips ▲138.29pips ▲119.73pips ▲127.09pips
勝率 100% 77.50% 79.31% 69.23%
取引回数 16回 40回 87回 208回

 

○損益分布(12ヶ月)

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Genius Zeta(GBPCHF)

引き続き好調を維持しています。

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詳しくは先週のイマコレ記事をご覧ください。

>>米利上げに向け一進一退、レンジ相場の継続か!?

 

■3月15日・16日に集中する重要経済イベント

3月15日(水)夜から16日(木)にかけて、ここ最近になく日米欧の重要経済イベントが集中しています。

昨年を思い返すと、6月24日に英国のEU離脱を問う国民投票が行われ、まさかの離脱という選択(ブリクジット)となり、英ポンドが大きく下落することとなりました。11月8日、9日の米国大統領選挙では、ご存知のとおりドナルド・トランプ氏が下馬評を覆して大統領に当選。その時の米ドル円相場も一時100円割れとなったものの、為替、株価ともその後大きく切り返しトランプラリーと呼ばれる相場を形成しました。

FOMCにおける利上げの可能性は高まっているため、そこまでのサプライズはないかもしれませんが、4月以降の利上げペースの見通し次第では大きな値動きに繋がる可能性もあります。また、オランダ総選挙は、欧州で勢いづいている右派勢力の動向を占うとして注目が集まっています。オランダの結果は、4月~5月のフランス大統領選挙、9月のドイツ総選挙に影響する可能性があると見られており重要なイベントと位置づけられています。

今週予定している重要経済イベントは以下のとおりです。



日程発表予定時間イベント
3月15日 21:30 米国  消費者物価指数
3月16日 3:00 米国  FOMC政策金利発表
3:30 米国  イエレンFRB議長記者会見
午前中 オランダ  総選挙結果
9:30 豪州  雇用統計
昼ごろ 日本  日銀金融政策決定会合
15:30 日本  黒田日銀総裁記者会見
21:00 英国  イングランド銀行政策金利発表

 

■今週のイマコレ

Geniusシリーズに偏ってしまいましたが、通貨ペアもタイプも異なります。経済イベントも集中しているため、ポートフォリオ管理に十分ご注意ください。



ストラテジー名通貨ペア【1ヶ月】【12ヶ月】最大ポジションプロバイダー
実現損益 収益率 実現損益 最大DD
Genius_Theta NZDUSD \110,054 64.95% \144,835 -1,681.4 4 テラス
Genius_Zeta GBPCHF \81,852 94.64% \218,607 -1,533.5 4 テラス

※ストラテジー実績はMyシストレ24より3月12日作成

※最大DD(ドローダウン)の単位は「pips」

 

■リアル口座の運用状況

ポートフォリオは引き続きコンサバで、ジョイン等を絡めて損益改善を図っています。



期首運用資金 683,174円
現在証拠金預託額 560,532円
差引損益 ▲122,642円(▲17.9%)
最大リターン +113,980円(+16.7%)
最大リスク ▲129,418円(▲18.9%)

 

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