Myシストレ24を使いこなす

Myシストレ24のランキングは、利益を出しながらリスクを抑えるストラテジーが上位にくるようにしています。

13年10月17日 / Myシストレ24開発チーム /

Myシストレ24のランキング(収益率ランク)は、利益率の高いストラテジーが上位にくるのではなく、利益を出しながらリスクを抑えているストラテジーが上位にくるように、利益とリスクのバランスを見ていることをご存知ですか。

Myシストレ24の収益率ランクは、収益率が高い順に表示されるのですが、収益率とは、Myシストレ24で独自につけているストラテジーの評価(※MirrorTraderにはありません)で、とてもざっくりいうと、損益と投資コスト・損失リスクのバランスを測る数値です。

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収益率は、次の計算式で求めます。

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上記の計算式からいえるのは、収益率ランクの高いストラテジーは、実現益が大きく、推奨証拠金が少ないということです。実現益が大きいのは分かりやすいですが、推奨証拠金が少ない方が良いというのは、ちょっとイメージが沸きにくいかもしれません。その説明は、次に続きます。

 

▼推奨証拠金は、投資コスト・損失リスクのバロメーター

推奨証拠金とは、1つのストラテジーを稼働させるのに推奨している運用資金をいい、「必要証拠金」「最大保有ポジション」「最大ドローダウン」で構成されます。いわば、投資コストと損失リスクを示す3要素ですね。

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ある日の収益率ランクは、実現損益が大きい2位のAznable++を押しのけて、1位は収益率で勝ったTrendEater60でした。7.jpg

2つのストラテジーの3要素を見比べると、11.jpg

Aznable++は実現損益が大きい半面、最大保有ポジションと最大ドローダウンなどのリスクもTrendEater60に比べると大きいことが分かります。TrendEater60は必要証拠金が多めですが、最大保有ポジションや最大ドローダウンが小さいため、実現損益としてはAznable++の半分ですが、Aznable++よりも収益率が高くなりました。 

このように、Myシストレ24のランキングは、ただ利益が大きいことだけを重視するのではなく、利益とリスクのバランスを見ているんですね。

(補足:TrendEater60は「New」が付いた新着ストラテジーなので、過去の取引履歴がほとんどなく最大ドローダウンが小さくなる傾向があります。Aznable++にとっては少々分が悪かったといえます。)

 

▼応用で...リスクを出来るだけ抑えたストラテジーの探し方

推奨証拠金が投資コストや損失リスクのバロメーターになる、というお話をしましたが、つまりは、推奨証拠金が少ないストラテジーほど、過去のデータ上ではリスクを抑えた取引をしていることになります。

※稼働1年未満の新着やルーキーストラテジーは、必然的に最大ドローダウンが小さくなる可能性があるので注意が必要です。よくよく検討してください。9.jpg

 


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