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シミュレーションの使い方 その1 Max制限をかける局面

13年04月19日 / 金の卵運用チーム /

証拠金とのバランスで最大ポジションを小さくして使うことがよくあります。 その際に、最大ポジションを小さくしても取引が大幅に変わらないかのチェックが必要です。
例えば3ポジションを全く異なるロジックにもとづいて建玉するストラテジーの場合、Max設定は機能しません。結果が運に左右されます。
一方で建てるタイミングが異なっても建てる方向が同じストラテジーの場合、原則Max設定は機能します。 例えば下記のストラテジーの場合、

推奨証拠金が大きすぎ、他のストラテジーを選んでいる場合、ポートフォリオにいれづらいため最大ポジションを「2」に変更してシミュレーションしてみます。

最大ポジション設定なし(4)最大ポジション設定有(2)
推奨証拠金 639,937円 318,311円
累積損益 +437,369円 +219,580円
最大ドローダウン -2439pips -1211pips
取引回数 405 224
勝率 48.89% 47.32%

ほとんど全てのデータが綺麗に半分になりました。
損益曲線の形もほぼ同一であることから、Max設定が機能していることが分かります。

各ポジションが全く異なるロジックで取引されているストラテジーではMax設定はほとんど機能しないため、Max設定を行う際はシミュレーションで確認してみるといいでしょう。
Max設定を変更して数字が良くなるからといって、必ずしもそれが良いというわけではありません。
最初に説明したとおり、偶然、良くなっている場合があるため、Max設定をした際に、大きく結果が変わらないストラテジーであるかどうかを見ることが重要です。


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