Myシストレ24を使いこなす

シミュレーションの使い方 その1 Max制限をかける局面

13年04月19日 / 金の卵運用チーム /

証拠金とのバランスで最大ポジションを小さくして使うことがよくあります。 その際に、最大ポジションを小さくしても取引が大幅に変わらないかのチェックが必要です。
例えば3ポジションを全く異なるロジックにもとづいて建玉するストラテジーの場合、Max設定は機能しません。結果が運に左右されます。
一方で建てるタイミングが異なっても建てる方向が同じストラテジーの場合、原則Max設定は機能します。 例えば下記のストラテジーの場合、

推奨証拠金が大きすぎ、他のストラテジーを選んでいる場合、ポートフォリオにいれづらいため最大ポジションを「2」に変更してシミュレーションしてみます。

最大ポジション設定なし(4)最大ポジション設定有(2)
推奨証拠金 639,937円 318,311円
累積損益 +437,369円 +219,580円
最大ドローダウン -2439pips -1211pips
取引回数 405 224
勝率 48.89% 47.32%

ほとんど全てのデータが綺麗に半分になりました。
損益曲線の形もほぼ同一であることから、Max設定が機能していることが分かります。

各ポジションが全く異なるロジックで取引されているストラテジーではMax設定はほとんど機能しないため、Max設定を行う際はシミュレーションで確認してみるといいでしょう。
Max設定を変更して数字が良くなるからといって、必ずしもそれが良いというわけではありません。
最初に説明したとおり、偶然、良くなっている場合があるため、Max設定をした際に、大きく結果が変わらないストラテジーであるかどうかを見ることが重要です。

ステータスはパターンで判断する!

13年04月08日 / Myシストレ24開発チーム /

ステータスはそれ単体で良い・悪いということはあまりありません。重要なのはパターン(組み合わせ)です。
下の図をご覧ください、 ストラテジーを野球のバッターに例えてご説明します。

打率 飛距離 スピード
Aさん ×
Bさん ×
Cさん ×
Dさん

Dさんが素晴らしいのは言うまでもありません。

同じ○が2個づつあるAさん、Bさん、Cさんだとどうでしょうか?
打率が高く飛距離も出るAさんは優秀な4番バッターとして魅力的です。また、打率が高く走るのも早いBさんも1番バッターとして魅力的です。 ところが、飛距離、走りに特徴があるCさんは、使いどころがわかりづらくAさん、Bさんと比べてあまり魅力がありません。

一方、AさんとBさんの比較ではどちらも甲乙つけがたく、選ぶのが難しく感じます。

では、状況を変えて例えば9回裏、2アウト満塁のケースにおいてどちらのバッターを起用するでしょうか?
開発チームであれば迷わずBさんを選びます。
なぜなら、状況から見て今は長距離であろうがなかろうが確実に塁にでることが重要なためです。
この9回裏という状況がシストレ24の場合では「相場」に該当します。相場には、円安、ボラティリティーが高い、雇用統計前など様々な状況が存在します。
この例のようにストラテジーも、ステータス単体ではなく、そのパターンによって理解し、相場の状況によって、使い分けることが重要です。

よくあるパターン、注意するパターン

13年04月08日 / Myシストレ24開発チーム /

ステータスの見方について説明します。
ステータスには前提となる種類として、ストラテジーの取引スタイルを表すステータスがあります。

  

バッターでいえば左から「1番バッター」「3,5番バッター」「4番バッター」くらいのイメージです。
これらは同時に複数つくことはありません。
一方でこれらのステータスを判定できないケースも存在します。そういったストラテジーは売買経験が少ないためつかないのか、それ以外の特殊なケースである場合が多いため注意が必要です。

また、コツコツタイプにはよくセットになって出現する別のタイプがあります。

それはです。利食いが小さいストラテジーは勝率を稼ぐことが多いためです。

さらにこの2つicon_pileup.png に付随して頻繁にみられるバッドステータスがあります。

それはドカンです。
この3つが揃うと、「高い勝率でコツコツと利益を積み重ねるものの、一発でその利益が吹き飛ばされるような損失を出す」という意味になります。このステータスがついたストラテジーが例外なく駄目ということではありませんが、ドカンには注意し、長期で運用しないことを前提に考える必要があります。
ドカンのストラテジーをあえて運用するのは相当名監督です。
場合によって逆指値等なども利用して、使いこなす方ができる人です。

こういったパターンとして出現しやすいストラテジーはありますので、そういうのを見た際には、「はいはい、あのストラテジーと同じ感じのタイプね」と直感で感じてみてください。そのあとカードを開いてじっくりと分析してみるのもいいでしょう。

そのうち、「このストラテジーはめずらしなぁ」、「すごいステータスのパターンだなぁ」など一目ぼれストラテジーが見えてくるかもしれません。

よくあるパターン!レアなパターン見てみたい最強のパターン
      
  
   

パターンが異なるストラテジーをチームに入れる

13年04月08日 / Myシストレ24開発チーム /

「ステータスのパターンが似ているストラテジーは、似たような取引スタイルである」といえます。
同じパターンが付いているストラテジーは通貨ペアなどが異なったとしても似たような損益曲線になることが多いです。したがって、リスク分散という観点からなるべくなら、1番バッターばかりを選ぶよりも4番、5番もチームに入れた方がベターです。また、同じ4番バッターでもステータスのパターンが異なるものを意識的に選ぶのも一つの手です。
下の例は4番打者が2人いるパターンです。
相場の局面に合わせて4番打者を2人そろえて、通貨ペアだけは分散しています。

色々な角度からステータスを見る

13年04月08日 / Myシストレ24開発チーム /

取引タイプを表現するステータスの他にも登録されてからの期間(経験)を表すタイプもあります。

  icon_s3.png

もちろんベテランになるほど信頼度は高まります。そのため、実際の成績が良いものであったとしてもルーキーだった場合には使用について少し慎重になるべきです。取引額は小さめ(例えば10k)でスタートするなどの様子見が必要になるかもしれません。ルーキーをいきなり重要な試合では使わないのと同じことです。

ステータスはたくさん付けば付くほど良い!

13年04月08日 / Myシストレ24開発チーム /

ほとんどのステータスタイプはある程度の取引データがなければ判定がされないようになっています。また、良い成績でないと様々なタイプがつきにくくなっています。

成績が良くないと付加されないステータスの例

      icon_updown.png 

たくさんのステータスのついているストラテジーは基本的にたくさんの称号があるというイメージで判断材料も多く、実績も出ているという評価を下せるように設計しています。(ドカンのような注意ステータスのような例外もありますが)

人気のThird BrainFXにはたくさんのステータスがついています


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