1. あなたの背景について教えてください(教育/専門/為替での経験など)
ファイナンスの分野でMBA、PH.D を取得しました。金融市場で証券アナリストとして20年、為替市場には7年携わってきました。
2. なぜ外国為替市場は金融市場で急速に取引規模を拡大しているのでしょうか？また、他の市場と比べての外国為替取引における利点とは何ですか？
外国為替市場は24時間開いており、日中に発信される全てのニュースが外国為替市場に影響を与えます。そのため、ニュース分析を利用したトレードが可能です。 また為替市場の利点としては、下落相場においても売りのトレードで利益をあげることが可能というところでしょうか。
3. あなたは為替ニュースをどのように得ていますか？
24時間/7日間、私の携帯電話で私のアシスタントとアナリストからニュースを受け取っています。
4. あなたはどの位の頻度でトレードしますか？あなたはフルタイムトレーダーですか？また、あなたは短期売買派ですか、それともスウィング派ですか？
私はヨーロッパ時間とアメリカ時間にトレードしています。市場の状況により、デイトレードにするか、数日間保有するかを決定します。
5. あなたが行った最高のトレードと最悪のトレードを教えてください。
最高のトレードはEURUSD、GBPUSD、USDCHF、金でのトレードです。最悪のトレードは、USDJPYでのトレードです。
6. 人々がトレードのために専門家を必要としているのはなぜだと思いますか？
専門家は個人投資家と比較して良質な情報を得ており、市場分析の方法も心得ています。
また、個人投資家に欠けていることが多い、トレードにおいての経験を専門家は持っているからです。
7. トレーデンシーのプラットフォーム（ミラートレーダー）では、多数のストラテジーのトレード結果を閲覧、検証することができます。ストラテジーの分析するときには、どの指標をお勧めしますか。
T-スコア、最大ドローダウン、Pipsを分析することをお勧めします。
8. 駆け出しのトレーダーが何度も行ってしまう大きなミスは何ですか？
レバレッジを高くしてしまうことと、逆指値注文（stop loss注文）を設定しないことです。
9. トレードを習得するためにはどの位時間がかかると思いますか？
もしその人に十分な時間とお金と外国為替を学習する努力があれば、1年でプロフェッショナルになれます。
10.潜在的なトレードのチャンスを捉えるにあたって、トレーダーが気に留めておくべき最も重要なルールは何でしょうか？
経済カレンダー及びニュースの分析が50%、テクニカル分析が15%、ストップロス水準の設定が10%、低レバレッジでの取引が25%です。
Tianyixitong氏は、大学卒業後、外国為替とCFDの分野で働いています。今日、外国為替のトレードに彼女の日中の時間のほとんどを使っています。このインタビューでは、彼女のトレーディングの日常と外国為替マーケットについてのストラテジーを語ってくれました。
- 自己紹介をお願いします。どちらにお住まいですか？どんな生活をされていますか？
Chengdu市で生まれました。大学時に、会計と財務管理を学びました。10年前に卒業し、外国為替とCFDマーケットで働きはじめました。
- どのように外国為替のトレーディングをはじめたのですか？外国為替は、あなたの人生においてどのような役割を果たしていますか？
外国為替のトレーディングは、1998年から開始しました。もちろん他の人から教えてもらいました。オンラインの外国為替トレーディングからお金を稼げることなんかもです。最初のライブ口座はFXCM社で開きました。現在、外国為替のトレーディングには、日中の時間の60％を使っています。
何百冊もの金融の本を読みました。理論を試し、自分のトレーディングスキルを上げるために練習しました。10年間のトレード経験を積むことで、理論と実践を統合しました。どのぐらい大変だったかはなかなかお伝えできません。
- トレードを始めたころの良い思い出と悪い思い出を聞かせてください。
外国為替をトレードする皆さん同じですよ。一日で全ての資金を失ったり、大きく勝ったり。でも一通り経験した感じです。ルーキーがぶち当たる障害物は、もう通過したと思います。
- 外国為替のトレーディングの戦略で最も重要なものは何ですか？
リスクをコントロールすることです。
- リアルマネーを使って実際にトレードするに値するストラテジーを評価するときにどのような点に着目すれば良いと思いますか？
リスクをコントロールできるシステムを選ぶ必要があります。そうすれば、安定した利益を出すことができるでしょう。
- 外国為替マーケットでビギナーが犯しがちな最も重大なミスは何だと思いますか？
無理してポジションを取る、大きなポジションを取る、我慢強く無い、といったところでしょうか。
- 状況が悪い時、いつマーケットから退出しますか？あなたはどのようにストップロスを決めていますか？
マーケットのトレンドがサポートラインやレジスタンスラインをブレイクしたタイミングを選びます。ストップロスについては、通貨ペアの状態によって異なるストップロスを設定します。ストップロス幅は通常100から300ピップスで取っています。そこで損失を更に大きくする可能性のあるポジションの追加は行ないません。
- あなたのトレーディングのテクニックやストラテジーを簡単に教えてください。
- ポジションを大きく取らない
- マーケットに入る際に悪いタイミングを選ばない
- 狭い幅のストップロスを置く。そうすれば大きい損失を引き起こし、お客様にダメージを与えることはない。
- 短期でトレードする。客様のために数pipsを獲得できるようベストを尽くす。
- マーケットのトレンドに沿ってトレードする。
- 安定した利益を追求する。
- FXマーケットにおいて、一体何からそれほど学べたのでしょうか？将来何か変わることがあるでしょうか？
私は、マーケットから『マーケットが常に正しい』ということを学びました。私達はマーケットのトレンドに従ってトレードするしかないのです。そしてトレードの計画はマーケットの変化に従って作ることになります。我慢強く、自分の感情をコントロールし、弱さを克服しなければなりません。そして現在を大事にします。未来は予測できないですから。
- どのように外国為替のトレーディングスキルを改善しますか？
何と申しましょうか、10年間ぐらい、全てのトレードから学ぶ必要があります。そして自分にとってどの方法が良いのか見極めなければならないのです。とにかく、私は毎日マーケットから学んでいます。それも毎分。自己満足に陥らないようにしてください。
Tスコアとは何でしょうか？
Tスコアは0から10の数を使って現在のマーケット環境におけるストラテジーの成績を要約しています。
ストラテジーを表示する表の中で各ストラテジーのTスコアを見ることができます。
この革新的方法は、時間の経過によるストラテジーの勢いを示しています。ストラテジーがうまく動くと、Tスコアは上がります。またストラテジーが順調でなくなると、これもすぐに反映されます。
また、ポートフォリオにストラテジーを追加する前に、ストラテジーの取引開始以来の勝率、プロフィットファクター、最大ドローダウン等の他の性能に関する統計を併せて見るのも重要です。
これらのすべての要素の組み合わせは、ストラテジーに関する利益とリスクの要素がご自分のトレードの性格に合うかどうか決めることをサポートします。
8を超えるTスコアは、ストラテジーには勢いがあるのを示しています。安定してプラスの勢いが、マーケット環境が変化する間であっても、堅牢であることを示します。ストラテジーの開始以来このツールの最もおもしろい局面はTスコアの歴史です。 ストラテジーのTスコアの推移を見るには、ストラテジーの名前をクリックしてください。そして次にTスコアボタンを押してください。
Tスコアの要素
ウィンドウ：ストラテジーの最新のトレードは結果が反映されます。非常に良いストラテジーは、より大きいウィンドウを獲得します。パフォーマンスが悪い期間は、より小さいウィンドウとなります。
リスク: リスクとリターンについて言及しなければ、いかなるツールも完全とはいえません。大きい損失を生む可能性が発生した場合、即座にTスコアを調整するストラテジーのリスクに関する独自のインディケータを開発しました。
リターン: ストラテジーはどのくらいの利益を上げるかということだけが重要なのではなく、これらの利益がどのように上げられたかも重要です。1つの大きな利益を生んだトレードは、ストラテジーのTスコアを改善しますが、数多くの適度な利益を生むトレードのほうがはるかにそのスコアは良くなるでしょう。私たちは一貫性を評価しているのです。
Tスコアの限界
- Tスコアは、未来を見て、ストラテジーの性能の完全な予測をすることができる不思議なインディケータではありません。他方、ストラテジーの統計も同様に予測しません。
単にストラテジーの過去のパフォーマンスの一側面の情報をあなたに提供するだけです。
残念ながら、全ての高勝率のストラテジーが、高い勝率を維持することはありません。高いTスコアのストラテジーが、ベストのパフォーマンスを継続することが難しいのと同様です。その理由は、時間が経つにつれてボラティリティとトレンドの変化が通貨ペアで発生し、一定の最善のストラテジーだけが、市場に順応し、ピップスを大量に獲得し続けることができるということです。
どうやって使うのか？
すべての統計を確認し、それが将来の利益の完全な指標でないことを確認しましたので、あなたがご自分の口座で使用するには2つの方向性があります。：
1. どのシステムが現在よく動いているかを自動的にあなたに示して、フィルタ内のすべてのシステムを格付けします。
2. これはポートフォリオにシステムを選択することをお手伝いします。: ストラテジー全体の記録期間中のTスコアをご覧ください。時間が経つにつれて高いレベルで安定しているなら、ストラテジーが非常に堅牢であることを示します。
残念ながら、過去の最高のストラテジーが必ずしも未来の最高のストラテジーであるとは限りません。これは過去のリターンが将来の結果を示さない理由でもあります。
この記事は、過去から現在までの自動売買とその進化を振り返ります。これは今日入手可能な異なるタイプの自動売買の要約です。
FXの自動売買については、 金融機関は、外国為替マーケットにおいて長年アルゴリズム取引を活用していますが、 個人向けサービスのレベルにおいては比較的新しいコンセプトです。一般に、自動売買はここ数年間にわたって急激に増加し、劇的に発展しています。この発展は、強欲、恐怖、訓練等成功するトレードへの壁を克服することをサポートするために、お客様によって広く支持されています。自動売買には多くの種類があります。取引を開始する前に、これらの特徴を理解しましょう。
一般的に「自動売買」という用語は、大きく2つに分類できます。「プログラムトレード」と「ミラートレード」です。2つのグループは、最初はほとんど同じに見えるかもしれませんが、2つの間には、大きな違いがあります。
プログラムトレードは自分のトレード用口座にアルゴリズムのストラテジーを適用することです。 様々な形式のプログラミング言語でストラテジーが記述されています。個人向けサービスのレベルでは、これらのストラテジーはExpert Advisors、Easy Language (Trade station)またはVT Systemsといったアルゴリズムを含むチャートに含まれる形式で通常表されます。これらのアプリケーションは、エンドユーザーがシステムをFX会社のトレード画面の特定の部分に適用し、動作させることを必要とします。プログラムは、アルゴリズムのパラメータかルールに基づいたトレードのコードにより、ポジションをオープンまたはクローズします。 コードの形式は、非開示形式(ブラックボックス)または開示形式(グレーボックス)で提供されます。システムは個人自らが開発するか、またはサードパーティ開発者から購入できます。
2番目の分類として、ミラートレードはプログラムトレードとは異なる特徴を持っています。ミラートレードは他のトレーダーのトレードをコピーまたは追随することができるというコンセプトです。これらの他のトレーダーはシステム開発者、裁量トレーダーまたは金融機関です。ミラートレードは完全で明瞭なヒストリカルデータに基づきストラテジーを選ぶことができます。トレードは、複数の通貨ペアでエントリーとエグジットが自動的に執行されます。お客様は、多くのトレードストラテジーの中から気に入ったものを選び、クリックするだけです。
はじめまして。トレードを開始して1ケ月余。毎週、毎月更新される収益ランキング。何百％アップ、何十％アップをみて、余りの高収益に興奮しつつ、でも自分はせいぜい10％くらい取れればいいよ、くらいの気持ちでエントリー。しかし、現実は、厳しすぎます。5つエントリーしても、10エントリーしても、12エントリー（今まで最高）しても、ほとんどすべてが逆行し、損が拡大するばかりでいつも50～80ｐiｐｓで行ったり来たり、あるいはいつかは300超えの損でロスカット。ロングとショートのプログラムが間違って反対に組まれているのではないかと、素朴な疑問を持っています。3ヶ月チャレンジの多くの仲間の公開ブログをみても、利益を上げている者は、ほとんど見当たりません。せめて10％くらいの利益を稼げるトレードの仕方をアドバイス願います。以上
こうのとり様
複数のシステムを運用してリスク分散をされていることはとてもよいと思います。選択する通貨ペアに偏りが出ていなければ(ドル円のストラテジーが 多いなど)、ポートフォリオとしてはさらに優れています。
しかしながら客観的に優れているポートフォリオを運用していても、それぞれのストラテジーの運用開始時期により、パフォーマンスが異なってくる場 合があります。あるストラテジーの運用開始後にちょうどドローダウンが始まり、それを補おうとして別のストラテジーを運用開始したがそれもちょう どドローダウンの時期であった場合、ドローダウン開始前からそれらのストラテジーを運用していたトレーダーはプラスのパフォーマンスを維持してい ますが、そうでないトレーダーは始めはドローダウンに耐える時期が必要になります。
成績の良いストラテジーのパフォーマンスはパッと見ると右肩上がりですが、よく見ると勝つ時期と負ける時期を繰り返しながら徐々に成績を伸ばして いることが分かります。そして１年くらいのトータルで見ると、何百%アップするストラテジーと、負けるストラテジーの相殺で、パフォーマンスが落 ち着きます。
システムトレードのパフォーマンスは選択するストラテジーのパフォーマンス自体だけでなく、そのストラテジーの運用開始時期、そして運用停止時期 に左右されます。パフォーマンス自体は変えることはできませんが、開始と停止時期を工夫してポートフォリオへの悪影響を少なくすることが可能で す。
例えば、ミラートレーダーはストラテジーの取引履歴をエクセルへエクスポートできますが、このデータをご自身で加工してストラテジーの傾向を掴 み、ポートフォリオ形成に利用されている方もいらっしゃいます。
エクセルが得意でない場合には、例えば統計情報やT-Scoreなどである程度ストラテジーを絞り込んだ後、取引履歴をみて数連敗しているストラ テジーがあれば、それ以上は連敗しないだろうと予測し、そのようなストラテジーから運用を開始します。数連勝しているストラテジーは次に負ける確 率が高くなると予測し、運用を見送ります。また運用開始後はすぐにポートフォリオから削除せず、そのストラテジーが記録している過去の最大ドロー ダウンを再び下回らない限り運用を続けます。過去の最大ドローダウンを下回れば、ポートフォリオから削除します。
一例ではありますが、このような方法を参考に、ご自身のポートフォリオの長期のパフォーマンス(2-3ヶ月後ではなく１年後に何%プラス)を見 守っていただければと思います。