ディーラーズ・バトル24:テーマ【債券・金利動向】

NY株式市場

テーマ: 債券・金利動向 株式市場 独り言

シーマスター

NYダウ     16462.9(+18.17)
ナスダック   4168.41(+12.22)
S&P500   1841.34(+3.21)
米国10年国債 2.900(-0.063)
ドル円      104.50
先ほど発表された雇用統計の内容の割には、NY株式は堅調に推移
している。
ただし、NYカット並びにFIXまで為替動向は安定しないと考えられるので
様子を見ていきたい。
金先物は上昇推移。

訂正

テーマ: 債券・金利動向

ウルフ

米長期金利がまたまた上振れしております。
現状ドル円の戻り売りはリスクあるかもしれません。

現在のレート
 ドル円:100.05

中国貿易収支

テーマ: モノローグ 債券・金利動向

だいまん氏

中国税関当局が日発表した中国5月貿易統計では、

 輸出が前年同月比1.0%増(予想7.3%増)
 輸入が同0.3%減、(予想6.0%増)
 貿易収支は204億ドルの黒字(予想+193億ドル)だった。

 予想が強すぎる感じはあるが、輸出の伸び率は昨年7月以来の低水準。輸入も予想に反して減少しており、中国経済の減速に対する懸念を強める格好となった模様。
 ただ、中国の輸出は今年毎月2ケタの増加となっていたが、一部貿易決済を装った人民元の投機取引や香港の保税倉庫への輸出が背景との見方が出ており、その後政府は取り締まりを強化したことで、今回の貿易統計が、大幅に悪化したとの見方もありそう。
 逆にその面では正常に戻ったとしても、中国の輸出産業が厳しい実態にあることが、より正確に映し出されたともいえる。
 週初からまたぞろ、豪ドル相場には悪い材料となる可能性がある。 

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

2015年償還 平均落札利回り2.632% 前回2.713% 5.69億ユーロ 応札倍率4.9倍 前回2倍
2018年償還 平均落札利回り3.572% 前回4.122% 20.26億ユーロ 応札倍率2.3倍 前回2.2倍
2023年償還 平均落札利回り4.917% 前回5.202% 24億ユーロ 応札倍率2.3倍 前回1.6倍

好調な入札でスペイン10年国債利回りは3.95%付近まで低下
ユーロドルも1.3040付近まで上昇

金利マーケット

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

債券先物3月限は145.05銭と3銭高
日銀の緩和期待と、米国の歳出削減の発動を回避するための案が否決され
トリガー条項が発動され歳出強制削減になる可能性から債券買いに
10年債利回りは一時0.64%と2003年6月以来の水準

JGB

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

債券先物は145.02で引け、前日終値よろ3銭上昇
10年債利回りは0.655%
債券市場では金融緩和を織り込んで、利回りがじわじわと低下している

イタリア国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

5年債 平均落札利回り 3.59% 前回2.94% 応札倍率1.61倍 前回1.3倍
10年債 平均落札利回り 4.83% 前回4.17% 応札倍率1.65倍 前回1.32倍

65億ユーロの目標達成
10年債利回りは直前に4.86%付近まで低下 まずまずの入札

イタリア国債入札

スペイン短期債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

3か月、9か月物入札で予定の40億ユーロを調達
3か月物 平均落札利回り0.421%(前回0.441%)応札倍率5.8倍(前回4.2倍)
9か月物 平均落札利回り1.144% 応札倍率2.3倍

イタリア国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

平均落札利回り1.094% 
応札倍率 1.382倍
85億ユーロ調達

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

6か月、12か月政府短期証券入札で55.7億ユーロ調達成功
6か月物応札倍率2.9倍(前回3.8倍)
12か月物応札倍率2倍(前回2.2倍)

イタリア国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

平均落札利回り0.731%で前回0.949%から低下
応札倍率は1.65倍で前回の1.57倍から上昇

イタリア国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

イタリア6か月物短気証券入札 予定85億ユーロ 
結果 10:05GMT頃

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

2015、2018、2041年償還の国債入札で45億ユーロの調達成功(予定35~45億ユーロ)
2015年 利回り2.713%(前回3.258%)応札倍率2倍(前回4.8倍)
2018年 利回り3.77%(前回3.988%)応札倍率2.3倍(前回2.6倍)
2041年 利回り5.696%(前回5.893%)応札倍率2倍(前回2倍)

欧州国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

ドイツ2023年償還 1.5%クーポン 50億ユーロ 結果19時30分ごろ

ポルトガル2013年4月償還、2014年7月償還 Tビル 22.5~25億ユーロ 結果19時45分頃

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

2015年償還、2018年、2026年償還のリオープンで40~50億ユーロ調達予定
2年債が中心
昨日10年債利回りは55付近から5.15%付近へ上昇、2年債は昨日2.5%付近
結果はGMT9:40 日本時間18時40分ごろ

米10年債入札

テーマ: 債券・金利動向

ウルフ

最高落札利回り  1.863%
応札倍率      2.83倍(前回2.95倍)

発表後、米10年債利回りは上昇。
ドル円は一時88円台を示現。

米国債

テーマ: 債券・金利動向

ウルフ

ダウは下落一服となっているものの、米債価格の上昇は
止まらず(金利は低下)。
一方で、ドル円は85.80-90の水準にて底堅い動きとなっており、
どうもバランスが取れていない感じ。

スペックが円相場をひたすら押し上げているのかもしれませんが、
それだけに、田向さんの仰る通り、万が一財政の崖が期限切れとなると、
その反動は大きそう。
まあ、直前になって「妥結」なんていう展開もありそうですが・・・

久々に熱い相場です。

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

3か月物 平均利回り1.195% 応札倍率2.9倍(前回3.5倍)
6か月物 平均利回り1.609% 応札倍率2.6倍(前回2.3倍)
目標の35億ユーロを上回る35.2億ユーロを調達

堅調な入札で10年債利回りは一時5.352%まで下落

イタリア国債

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

10年債は0.2%ほど利回り上昇、ユーロ売り材料に

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

スペイン入札 2015年償還 利回り3.39%(前回3.617%)応札倍率2倍(前回2.1倍)、2019年償還 利回り4.669%(前回4.541%)応札倍率2.5倍(前回2倍)、
2022年償還 利回り5.29%(前回5.458%) 応札倍率2.3倍(前回1.9倍)
不調

欧州債券市場

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

イタリア10年債利回りは4.4%付近
スペイン10年債利回りは5.24%付近に低下
ギリシャ問題が鎮静化、ギリシャ国債の買戻しスキームへの期待などから
周辺諸国国債の利回りは低下

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

25~35億ユーロの目標に対して38.8億ユーロの調達成功
2015年10月償還 平均落札利回り3.62%(11月8日3.66%)応札倍率2.1倍(2.8倍)17億
2017年7月償還 平均落札利回り4.48%(10月4.77%)応札倍率2.6倍(2.5倍)6.5億
2021年4月償還 平均落札利回り5.52%(前回5.5%)応札倍率1.8倍(2.2倍)15.2億
平均落札利回りは低下したが、需要は低下

スペイン短期債入札結果

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

スペイン12か月物42億ユーロ、利回り2.797%(10月2.823%)応札倍率2.1倍(10月2.7倍)
18か月物7.13億ユーロ、利回り3.034%(10月3.022%)、応札倍率5.7倍(10月3倍)
18か月物の需要は高く、予定上限45億ユーロに対し49億ユーロ調達

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

12か月物新規
18か月物リオープン
ターゲット35~45億ユーロ
結果は日本時間18時40分ごろ

スペイン入札結果

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

2015年 平均落札利回り 3.66% 応札倍率2.8倍
2018年 平均落札利回り 4.68% 応札倍率1.6倍
2032年 平均落札利回り 6.328% 応札倍率2.1倍
目標の35~45億ユーロ調達に対して47.6億ユーロ調達

堅調な落札結果

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

スペイン債入札35~45億目標
2018年償還4.5%クーポン(10月の5年債入札で4.77% 倍率2.5倍)
2015年償還3.75%クーポン(10月入札で3.96%、倍率1.98倍)
2032年償還5.75%クーポン、結果は日本時間18時30分頃

イタリア国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

5年物 平均札利回り3.8%(前回4.09%)応札倍率1.49倍(前回1.38倍)
10年物 平均落札利回り4.92%(前回5.24%)応札倍率1.43倍(前回1.33倍)

スペイン短期債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

35.3億ユーロの資金調達(ターゲット25~35億ユーロ)
3か月物短期債 9.67億ユーロ 平均利回り1.4155(前回1.203%)応札倍率4.3倍(3.3倍)
6か月物短期債 26億ユーロ  平均利回り2.023%(前回2.213%)応札倍率2倍(1.8倍)

スペイン国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

スペイン国債入札
2015年償還16.3億ユーロ利回り3.227%(前回3.676%)応札倍率2.61倍(1.76)
2016年償還14.6億ユーロ3.977%(4.603%)2.55倍(1.86)
2022年償還15.1億ユーロ5.458%(5.666%)1.88倍(2.85)

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某大手邦銀にて、為替・資金のディーリング部門でスポット、 フォワード、債券取引等を経験。現在は、金融関連職に従事。

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